6/28 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 7/2朝公表分)
「円」ロングは前週比 -12755枚(-27.1%)の減少で 34319枚(前週：47074枚)、「円」ショートは前週比 6216枚(42.9%)の増加で 20696枚(前週：14480枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -18971枚(-58.2%)の減少で 13623枚(前週：32594枚)、売買計は前週比 -6539枚(-10.6%)の減少で 55015枚(前週：61554枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 13.4%(前週：16.8%)で -3.4%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 13.4%(前週：10.3%)で 3.2%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.25円→80.42円と円安、前金曜→今火曜終値では80.42円→81.04円と円安、今火曜→今金曜では 81.04円→80.83円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では80.25円→80.83円で円安。という事になりました。
先週、調整程度の売買数で煮え切らない相場というようなことを書きましたが、今回のロング大量減、ショート増は目に見える効果が出たようで、レートとしては80.25円→81.04円と、前回集計(6/21)付近のあわや80円割れ水準から見事に切り返しました。
とは言え、これが半期末やQE2終了等の市場要因によるものなのか、ギリシャ議会での緊縮財政案採決に絡んでの投機的な動きだったのか、単に再度にわかロングを貯め込ませての仕切り直しなのかは、月初重要指標をこなして7月相場が本格化する今週以降に判断を持ち越す必要があるように思えます。
「ユーロ」ロングは前週比 -3353枚(-4.6%)の減少で 68800枚(前週：72153枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -6569枚(-15.5%)の減少で 35813枚(前週：42382枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 3216枚(10.8%)の増加で 32987枚(前週：29771枚)、売買計は -9922枚(-8.7%)の減少で 104613枚(前週：114635枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の26.9%(前週：25.8%)で 1.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の23.3%(前週：30.1%)で -6.8%の減少となりました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4401→1.4188とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4188→1.4368とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4368→1.4526とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4401→1.4526とユーロ高となりました。
今回集計の翌日にギリシャ議会により緊縮財政案が、そのまた翌日に関連法案が採決され可決されましたが、これに照準を合わせての動きか、前回(6/21)集計後からユーロは1.44付近まで上進した後、下落開始。週を改め1.41割れ間近からスタートして今回集計時点頃には行って来いの1.44弱。採決途中に一時反対票が上回ったその瞬間売られはしたものの、可決成立した時点から再度上進し、週を終わる頃には1.45台に復帰といった流れになっています。
先週、バーナンキ会見＋IEAによる備蓄原油放出～原油下落＋ギリシャ問題はユーロが下落せざるを得ない構図となるが何故か出来すぎていて腑に落ちない。と言うことを書きましたがまさにその通り、行って来い以上の展開となっての1.45台復帰でした。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -23857枚(-8.54%)の減少で 255554枚(前週：279411枚)、ショートは前週比 12978枚(9.21%)の増加で 153947枚(前週：140969枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -36835枚(-26.61%)の減少で 101607枚(前週：138442枚)。売買計では前週比 -10879枚(-2.66%)の減少で 409601枚(前週：420380枚)となりました。グラフを見れば一目瞭然のように、∩型でショート側にシフトしてきています。
個別に見ると、対ポンド・対加ドルでロング増以外は全てロング減少、対加ドルが売り越しに転換、対ポンドが売り越し継続と言ったところが目立ったところです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に変わらずユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3はポンド・ユーロ・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/28集計-7/2公表のIMMポジション』
→ IMM_20110628.pdf をダウンロード
7月 2 2011
CFTC IMMポジション(6/28集計-7/2公表分)
6/28 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 7/2朝公表分)
「円」ロングは前週比 -12755枚(-27.1%)の減少で 34319枚(前週：47074枚)、「円」ショートは前週比 6216枚(42.9%)の増加で 20696枚(前週：14480枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -18971枚(-58.2%)の減少で 13623枚(前週：32594枚)、売買計は前週比 -6539枚(-10.6%)の減少で 55015枚(前週：61554枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 13.4%(前週：16.8%)で -3.4%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 13.4%(前週：10.3%)で 3.2%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.25円→80.42円と円安、前金曜→今火曜終値では80.42円→81.04円と円安、今火曜→今金曜では 81.04円→80.83円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では80.25円→80.83円で円安。という事になりました。
先週、調整程度の売買数で煮え切らない相場というようなことを書きましたが、今回のロング大量減、ショート増は目に見える効果が出たようで、レートとしては80.25円→81.04円と、前回集計(6/21)付近のあわや80円割れ水準から見事に切り返しました。
とは言え、これが半期末やQE2終了等の市場要因によるものなのか、ギリシャ議会での緊縮財政案採決に絡んでの投機的な動きだったのか、単に再度にわかロングを貯め込ませての仕切り直しなのかは、月初重要指標をこなして7月相場が本格化する今週以降に判断を持ち越す必要があるように思えます。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の26.9%(前週：25.8%)で 1.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の23.3%(前週：30.1%)で -6.8%の減少となりました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4401→1.4188とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4188→1.4368とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4368→1.4526とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4401→1.4526とユーロ高となりました。
今回集計の翌日にギリシャ議会により緊縮財政案が、そのまた翌日に関連法案が採決され可決されましたが、これに照準を合わせての動きか、前回(6/21)集計後からユーロは1.44付近まで上進した後、下落開始。週を改め1.41割れ間近からスタートして今回集計時点頃には行って来いの1.44弱。採決途中に一時反対票が上回ったその瞬間売られはしたものの、可決成立した時点から再度上進し、週を終わる頃には1.45台に復帰といった流れになっています。
先週、バーナンキ会見＋IEAによる備蓄原油放出～原油下落＋ギリシャ問題はユーロが下落せざるを得ない構図となるが何故か出来すぎていて腑に落ちない。と言うことを書きましたがまさにその通り、行って来い以上の展開となっての1.45台復帰でした。
個別に見ると、対ポンド・対加ドルでロング増以外は全てロング減少、対加ドルが売り越しに転換、対ポンドが売り越し継続と言ったところが目立ったところです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に変わらずユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3はポンド・ユーロ・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/28集計-7/2公表のIMMポジション』
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮