先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 = もみ合い
■原油先物市場 = 上昇
■NY金先物市場 = 上昇
■ドル円 = 下落
■ユーロドル = 上昇
■ユーロ円 = 上昇
介入警戒肝試し相場が続く中、財務省から 8月30日~9月28日までの介入実績が発表されました。
参照→ http://www.mof.go.jp/feio/monthly/220930.htm
これによると同期間の介入額は、2兆1,249億円。
市場では、日銀の当座預金勘定残高から逆算して、9月15日の介入を1兆8千億円くらいと読んでいますし、政府筋に近い人からも約2兆円という数字が出てますので、 2兆1,249億円と言うことは 9月15日の1回だけではなく
期間中に幾度かの介入があったことが推定されます。
また、9月24日の瞬間高騰は未だ介入だったのか、単なる大型のドル買いだったのか不明ですので、11月に発表される詳細発表まで待つ必要があります。
問題はこの推定なり金額の解釈において、1回こっきりだったなら今後の介入は無い。=規定路線のドル売り円高を進められる。
複数回であったなら、介入レベルやその規模が解らず肝試し相場が続く。
そういうことになります。
先週は各連銀が発表の景況指数の軒並みの低調振りから一貫してドル円は下がり続けましたが、週末発表のISM製造業指数は指数こそ予想並みだったものの、雇用部分が嫌気され、NYクローズにかけて介入実行以前のレベル=再び83円割れを狙う位置まで下落を進めてしまいました。
さて、そのような中、今週は米指標イベントウィーク。予想並みであればまだしも、好感嫌気が交錯する乱高下に
はたして対処できるのか?介入はあるのか?まだまだ重大な関心を持って注視要です。
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper: 83.79 / Lower: 82.53
EUR/JPY Upper:117.47 / Lower:110.23
EUR/USD Upper:1.3998 / Lower:1.3585
GBP/JPY Upper:132.66 / Lower:129.71
GBP/USD Upper:1.5869 / Lower:1.5614
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 84.83 ~ 85.31 / R1 84.20 ~ 84.35
S1 82.79 ~ 82.94 / S2 81.83 ~ 82.31
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4067 ~ 1.4225 / R1 1.3861 ~ 1.3909
S1 1.3399 ~ 1.3448 / S2 1.3083 ~ 1.3241
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(09/27~10/01)の為替動向』
→ 2010_1002.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
10月 10 2010
CFTC IMMポジション(10/09公表分)
日本時間 10/09午前に、10/05 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 48.1%の大量増で 66866枚(前週:45136枚)、ショートは前週比 7.2%の増加で 17660枚(前週:16470枚)、結果、買い越しは前週比 71.7%の大量増となり 49206枚(前週:28666枚)へと、介入恐るに足らずと更なる円買いが行われたことを示しています。
前々週から前週は、介入の実行から慌てて反対売買へと転じたものが、その既定路線(ドル売り円買い)へと復帰。と言ったロング/ショート逆転が見られましたが、前週から先週はまさにリバウンド効果で輪をかけた円買いとなった。と見ても良いでしょう。
そしてドル円レートでは 10月8日(金)に、1995/04/25の81.50円に次ぐ、歴代第7位の安値 81.72円を示現。十分な戻りも実現できず、81.90円で引けています。
週明け月曜日は日本では体育の日で東京市場休業となりますが、G7明けで少しは肩の荷が下りた政府・日銀が再度の介入を実行するかどうかが注目の的です。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 3.3%の増加で 72979枚(前週:70638枚)、ショートは前週比 -29.9%の減少で 24736枚(前週:35308枚)、結果、買い越しは前週比 36.5%の増加となり、売買枚数・買い越し枚数とも年間最大級の水準まで増加躍進となりました。
レートから見ると、10/7(木)にほぼ瞬間でしたが1.4005の最高値を付けた後、若干押し込まれましたが、10/8(金)の雇用統計も無難に通過し、1.3940で引けています。
先週も書きましたが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、見極めの時期であることは変わりないと思います。
またこれは、ドル円が再度安値更新したことから、介入によらずとも自力回復するかどうかの、主客交代時期であるかどうか?または両者ともこのトレンドが継続し、最高値/最安値更新があるのか?と言うことの裏返しでもあります。
■ 資料ダウンロード
『10/09公表のIMMポジション』→ IMM_20101005.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, ガイトナー, 中国, 介入, 利上げ, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 日銀, 米証券先物取引委員会, 買い越し