11月 15 2010
どうなるドル円(11/15版)
さて、昨晩書きました「先週(11/08~11/12)の為替動向」の中で「これだけ急な反発だと再調整があるかも」などと書きましたが、それではそのターゲットポイントはどこなのか?と言う考察です。
右のチャートはここ半年位のドル円日足ですが、トレンドラインが3本引かれています。
①は春先高値-介入後高値-直近高値
②はその一段下(落ち着いた高値)
④は安値つなぎです。
まず注目すべき点は、今回の反発は介入時の変動幅にほぼ等しいと言うことです。
と言うことは、現在少しトレンドラインを上抜いているかのように見えますが、許容出来る高値限界にもある。と言う見方が出来ます。よって、最も早い時期での反発限界は「今現在(82.50円付近)」と言うことになります。
次に③の水平線は介入時のレベル(82.90円)ですが、これも心理的には転換ポイントになりますね。
さて、チャートには載せていませんが、本年最高値94.97円を0%、最安値80.24円を100%とした場合、フィボナッチでは23.6%戻しが83.72円、38.2%戻しが85.87円となります。
ぱっと見、23.8%戻しは範疇だろう?と思えますが、現状そこに行くには雲越えしなければなりません。
現状の雲は下端が83.16円、上端がフィボナッチ23.8%戻しの83.72円です。
果たして雲越えするまでの戻しパワーはあるのか?それを考えた場合、雲下端である83.16円の方が現実味を帯びてきます。
次に雲越えし、なおかつまだパワーがある場合、次のターゲットは85.87円という事にになりますが、これはなんと介入高値に並ぶレートとなります。
フィボナッチ1段目と2段目が共に介入に絡んでくると言うのも不思議な感じですね。
これらのことを総合的に判断すると、とにかく83.16円は目指すでしょう。そしてあわよくば雲越えして83.72円。
ここでなおパワーがあれば、85.87円となりますが、さすがにチャネル幅2倍の反発は難しいのではないかと思います。
結論:まずは83円台に乗せるのか?そして83.16円に注目。
(なお、これはあくまで11/14現在の憶測です)
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11月 18 2010
CFTC IMMポジション(11/09集計-11/17公表分)
メルマガ購読の方には先に資料配付と共にお知らせした内容です。
平日はなかなか編集時間が取れないためBlog晩での掲載が遅れましたが、本日(11/20)既に最新分が公表されておりますので、11/09集計分にあっては数字の列挙に止めます。
米国祝日による日程調整から公表が順延となっておりました11/09 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間11/17朝、公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 -14.0%の減少で 54256枚(前週:63061枚)、ショートは前週比 6.0%の増加で 17602枚(前週:16606枚)、この結果、買い越しは前週比 -21.1%の減少となり 36654枚(前週:46455枚)へと、10月初頭から続いていた40000枚超え買越しが30000万台へ減少しました。
レート的には、火曜時点では81円台後半でしたが、週末は82円台で引ける等、一時期の史上最安値目前レベルから徐々に戻しております。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -12.4%の減少で 61477枚(前週:70185枚)、ショートは前週比 21.0%の増加で 38194枚(前週:31575枚)、この結果、買い越しは前週比 -39.7%の減少で 23283枚(前週:38610枚)と、こちらも10月中の40000枚超えレベルから前週の38610枚、そして今回23283枚と、20000枚台へと中腹付近まで減少しました。
レートから見ると、前週は一旦1.4000台に戻しましたが、今回集計時火曜終値で1.3800を切り、金曜終値では1.3700も切る 1.3691で引けたことから、ショート優勢(ドル買い戻し優位)が見て取れます。
対円、対ユーロとも明確にドル買い戻しが進んでいる模様です。
CFTCで扱われる通貨全体では、緩やかな買い越し減。と言う形ですが、個々に見ると対円、対ユーロでロング減少の反面、AUDを除く資源国通貨やポンドのロングが増加。またカナダドルに対しては売買とも増加で、投機対象の中心的存在だったという事が解ります。
■ 資料ダウンロード
『11/09集計-11/17公表のIMMポジション』
→ IMM_20101109.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮