10月 31 2010
CFTC IMMポジション(10/30公表分)
10/26 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 -2.0%の減少で 61305枚(前週:62554枚)、ショートは前週比 8.9%の増加で 18176枚(前週:16698枚)、この結果、買い越しは前週比 -5.9%の減少となり 43129枚(前週:45856枚)へと、3週連続の減少となりました。
買い越し枚数は減少を見せていてもQE2の実施観測は依然根強く、11月2,3,4日の 米国中間選挙,FOMC開催、加えて日銀が次回金融政策決定会合を11月4,5日に前倒しと、今後の方向性見極めのクライマックスが近づいている模様の中、ドル円相場では10/29(金)NYクローズ間際に 81.37円と15年来安値を新値更新することになってしまいました。
引け間際での新値更新だったため、その後の反応は週をまたぐこととなり、11月1日(月)からの新月度は当初から波乱が予想されます。
また、前段でも書いたように米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計と休む暇もない1週間となりそうです。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -6.3%の減少で 70109枚枚(前週:74855枚)、ショートは前週比 5.3%の増加で 29604枚(前週:28107枚)、この結果、買い越しは前週比 -13.4%の減少で 40505枚(前週:46748枚)となりました。
レートから見ると10月25日(月)に1.4079を付けた後反転、そのまま下落を続け、10月27日(水)には週安値となる1.3733と、今回のIMMポジション集計時点を挟んで週高値と週安値があったことになり、今回のロング減ショート増もこの時点で相当数が消化された=再びロング増か?と言う見方も出来るかと思います。
なお、ユーロの先週終値は1.3947と、再び1.4000を狙える位置に付けています。
CFTCで扱われる通貨全体では、スイスフラン・NZドルで買い越しが進んだ以外はいずれも買い越しが減少傾向にあり、特にカナダドルでは35%もの買い越し減少があり、全体では前週比 10.6%の買い越し枚数減少になっています。
10月5日集計で買い越し(ドル売り)大量増を見ましたが、その後3週連続しての減少していることを見ると、QE2期待がありながらもドル売りには歯止めがかかってきているようにも思えます。
ただし、繰り返しとなりますが米国中間選挙・FOMC開催・日銀金融政策決定会合・ADP/ISM、そして本番雇用統計の怒濤の1週間を経過しないことには、予断を許せない状況にあることは変わりません。
■ 資料ダウンロード
『10/30公表のIMMポジション』→ IMM_20101026.pdf をダウンロード
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10月 31 2010
先週(10/25~10/29)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 = やや下落基調
■原油先物市場 = やや下落基調
■NY金先物市場 = もみ合い
■ドル円 =中盤迄上昇・中盤以降下落
■ユーロドル=中盤迄下落・中盤以降上昇
■ユーロ円 =下落
週末+月末調整そして中間選挙+FOMCを控え、週初から半ばまでは米国金利上昇に伴い、底打ち反転かと思わせるように81.98円まで上昇しましたが、82円を目前に頭打ち、再度反転し週末引け値間際には80.37円と、15年来安値を更新する形で引けました。
週明け東京では、トヨタ自動車が下期の社内レートを1ドル=90円から80円に引き下げるとの報道や、米系レポートによる米追加金融緩和拡大などが材料視され、ロンドン開始直後には80.41円と15年来安値を更新。
明けて火曜日、ロンドン時間開始直後から時間外の米国債利回りの上昇に連れて上昇し始め、ロンドン序盤に邦銀が大規模なル買いをきっかけに急騰、81.20円に到達で一旦押し返されるも、時間外の米国債利回りの上昇や米国指標に後押しされ、翌水曜日東京時間も上昇継続。81.98円と週高値を更新。
しかし82円の壁は厚く、ここから反転を開始。
木曜日、ロンドン時間開始後、一部通信社が「FRBが国債買切予想額等に関する聞き取り調査実施」との報道が材料視され、米長期金利の下落伴い続落。なんとか81.00-10円前後を維持して最終日を迎える。
最終日、東京時間は実需筋からの大口売りの噂等からドル円・クロス円を中心に全般的に下落。80.50円台。
ロンドン開始後はしばらくもみ合うもNY時間となり、7-9月期GDPが市場予想通りの結果になると米追加金融緩和期待から再度の下押し開始。NYクローズ間際に80.37円の週最安値・15年来安値更新で1週間を終わった。と言う流れでした。
さて、今週は月初の好例米国重要指標ウィークですが、今週はこれだけに止まらず、米国中間選挙、FOMC、そして前倒し開催の日銀金融政策決定会合とイベント満載。QE2の実施観測を基調に、ドル円相場はこのまま続落続行し史上最安値を見るのか、それともここから反転上昇なのか。今年最大の山場を迎えそうです。
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper: 81.19 / Lower: 79.58
EUR/JPY Upper:113.45 / Lower:110.79
EUR/USD Upper:1.4014 / Lower:1.3666
GBP/JPY Upper:130.85 / Lower:127.66
GBP/USD Upper:1.6232 / Lower:1.5851
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 82.52 ~ 83.14 / R1 81.72 ~ 81.91
S1 79.92 ~ 80.11 / S2 78.69 ~ 79.30
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4268 ~ 1.4401 / R1 1.4094 ~ 1.4135
S1 1.3705 ~ 1.3746 / S2 1.3439 ~ 1.3572
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
『先週(10/25~10/29)の為替動向』
→ Pivot_2010_1029.pdf をダウンロード
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計