6月 20 2009

連載：その地合判断、正しいですか？ (その３)

さて、久々に研究中のテーマに戻ります。

通貨の指標作成のためにはどうしても統計的手法が必要です。
私も実際のところ専門に研究したことはありませんが、
統計学の基本というか常識として「サンプル数が多い方が精度が高い」わけですが
サンプル数が多くなればそれら比較対象に対し「何らかの補正が必要か否か」
と言う命題も必要になってきます。

例えば、2004年のBISの数字で全通貨取引の86.3%を占めるUSドルと
6.7%のオージー(オーストラリアドル)を同列に取り扱うにはどうしたらよいのか？
と言うことですね。
仮に同じ枚数の買いが入った場合、USドルに対しては"屁"のような枚数でも
オージーにとってはとてつもない変動を呼ぶのではないでしょうか。
これが0.7%のインドルピーだったら、もう大変な状況になるでしょう。

しかし、FX(為替取引)は基本的にゼロサムのはず。
USドルが1万枚買われたと言うことは、
USドル以外の他の通貨が単独もしくは複合で1万枚売られた。と言うことになるはずです。

なんてところで各通貨を同じ土俵に揃える手法をを考えている今日この頃。

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