9月 18 2010

今回の日銀介入想定レベル

去る9月15日10:30に日銀としては5年ぶりとなる円売りドル買い介入が実行され現在も小幅介入は続いている模様です。
もとより介入は1発入ってそれっきりでは何の効果もないのである程度継続する必要がありますが、それではその想定レベルはどうなのか？が市場の最大関心事でしょう。

左記は先週の時間足チャートになりますが、初動で早期に85円超えを果たした後、じり上げ状態にて85.50-70円をキープするかのような形で、85.84円で引けています。

さて、介入当日の9/15に件のベンチャー内閣官房長官仙石氏は82円が防衛ラインとはっきり手の内をバラしてしまってますので、下限は82.00円であることは確定事実ですが、それでは上値はどうなのか？ということになります。

当日、9/15のLDN-NY時間においては85.50円、それが9/16では85.60円、9/17では85.70円と徐々に切り上がっているように見えますが、この水準をキープという考えなのかそれとも更に上値追いをするかですね。

現状を時間足レベルで見た場合、遅行線はローソク群の上を上手く飛んでますので未だ上昇モードにあると言えます。(上のチャート)
次に日足で見た場合76日銭よりわずかに下にある状態ですが、3日かけて徐々に切り上げていることから上値追いを想定し、かつ「急激な変動を云々」ということから移動平均に沿わせることを考えているとしたらその答えは76日線となり、9/18現在で言うなら86.38円ということになります。なお、現状(85.85円)からこのレベルまでの間には雲が陣取ってますので上昇に苦慮していることがそれとなく想像出来ます。(下のチャート)
なお、日足で見た場合、8/5の戻り高値から続く高値トレンドラインに乗っている。という点、及び、現状は直近1年間の最高値(5/5)と最安値(8/15)間では最安値から23.6％戻しにある。という点も見逃せないかと思います。

更に･･･と考えた場合ですが、
最高値を考えた場合、過去1年間の週次HLCC/4((高値+安値+終値+終値)/4＝DailyPivot)の総平均は89.73円となりますので常識的に考えてこのあたりが上限と思われます。
その下と言った場合は、205日線沿わせで88.80円。これは最安値から50%戻しにも合致します。
更にその下では最安値から38.2％戻しの87.50円

しかし、「急激な変動を云々」というキーワードと、どうしようもないドル安傾向を考えた場合、最初に書いた76日線沿わせ＝86.38円を上値と見るのが当たらずとも遠からず。のレベルではないでしょうか。

上から順に書けばこのようになります。
89.73円＝年間総平均
88.80円＝205日線合せ＋50％戻し
87.50円＝38.2％戻し
86.38円＝76日線沿わせ
85.80円＝現状＋23.8％戻し＋トレンドライン上　
下限＝82.00円

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