CFTC IMMポジション(1/11集計-1/15公表分)

1/11 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/15朝、公表されました。

「円」 ロングは前週比 -33.4%の減少で 43884枚(前週：65924枚)、「円」ショートは前週比 -28.7%の減少で 19148枚(前週：26859枚)、前週での増加分を打ち消すように両者減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -36.7%の減少となり 24736枚(前週：39065枚)となりました。
ロングは増減を不規則に繰り返しているようですが、ショートだけ見た場合、前週1/4集計では32.3%の反転増加を見せましたが、今回それを打ち消しているだけではなく、前々週12/28から見て実質5.7%の減少となっており、枚数的にも昨年11/9以来9週間ぶりに2万枚を切る形で、年末年始調整を受けても減少継続と言えるのではないでしょうか。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.03円→83.02円と円安、前金曜→今火曜終値では83.02円→83.20円と円安、今火曜→今金曜では 83.20円 →82.94円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.03円→82.94円で円安と、ドル円レートで言えば約1円の買い戻しとなりました。

先週もジェットコースターのような大きな変動がありながら結局はもみ合いレンジとなりましたが、年末年始のポジション調整にそろそろ決着を付け明確な方向性が欲しいものです。

「ユーロ」ロングは前週比 14.2%の増加で 42359枚(前週：37102枚)、「ユーロ」ショートは前週比 42.8%の増加で 87541枚(前週：61303枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 86.7%の大量増で 45182枚(前週：24201枚)と、昨年前半の水準に迫ろうとしています。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3301→1.2916とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.2916→1.2975とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.2975→1.3375とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3301→1.3375と、前週とは逆に大きく売られた後大きく買い戻された推移となっております。

昨年11月末～12月初頭にも同じように大きく下げて大きく買い戻しという値動きがありましたが、当時のロング枚数と今回のロング枚数はほぼ同レベルながら、ショート枚数は倍増しています。またこの騰がり方もいささか急激に過ぎる感がありますし、EU首脳は掩護射撃発言していますが変わらないユーロ不安からもう一回調整下げ、もしくは調整に長引くような形になるのではないでしょうか？

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -7.25%の減少で 284406枚(前週：306646枚)、ショートは前週比 3.84%の増加で 188250枚(前週：181291枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -23.29%の減少で 95156枚(前週：125355枚)と、こちらも年末年始相場の調整を受けながら結果的に直近5週間では最小の買い越し枚数となっています。

個別に見ると対円・対豪ドル・対フランで売り買いとも(減少方向に)盛ん、対ユーロで(増加方向に)盛んと言う以外はほぼ売り買い均衡の横這い状態。
全般で見ると、年始最初の集計では売り買いとも拡大した状態でしたが、それがやや収束しながら買い越し側に移動と言った状態です。

■ 資料ダウンロード
『1/11集計-1/15公表のIMMポジション』
 → IMM_20110111.pdf をダウンロード

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