8/9 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/12 NYクローズ後(日本時間 8/13早朝)公表分
「円」ロングは前週比 -25469枚(-32.3%)の減少で 53386枚(前週：78855枚)、「円」ショートは前週比 -8785枚(-43.9%)の減少で 11237枚(前週：20022枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -16684枚(-28.4%)の減少で 42140枚(前週：58833枚)、売買計は前週比 -34254枚(-34.6%)の減少で 64623枚(前週：98877枚)となり、先回集計で異常に伸びたロング枚数・買い越し枚数とも少し落ち着いた数字となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 20.6%(前週：20.7%)で -0.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 7.6%(前週：12.4%)で -4.8%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.37円→78.39円と円安、前火曜→今火曜終値では77.37円→77.25円と円高、今火曜→今金曜では 77.25円→76.69円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.37円→76.69円で円高。という事になりました。
先回集計が出た数時間後、S&Pが米国をAAAからAA+にダウングレードを行い先週週初は大荒れが予想されましたが、極端なパニック売りとはならず、これまでのドル売り円買いが規模を縮小してそのまま継続したという感じにも見えます。今回集計以降の50銭程度のペナント様レンジの方が少し気になりますね。というのは、週初8/15には米国債の大量利払いの必要に迫られ、それが確実に履行されるのかどうかが市場の注目だと思われるからです。
「ユーロ」ロングは前週比 -9284枚(-15.9%)の減少で 49029枚(前週：58313枚)、「ユーロ」ショートは前週比 752枚(1.3%)の増加で 57302枚(前週：56550枚)。この結果、売買比は本年1/11以来30週ぶりに売り越しに転換。売り越し枚数は前週比 10036枚(569.3%)の増加で 8273枚(前週：-1763枚)、売買計は -8532枚(-7.4%)の減少で 106331枚(前週：114863枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.9%(前週：15.3%)で 3.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の38.8%(前週：34.9%)で 3.9%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4190→1.4278とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4190→1.4390とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4391→1.4250とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4190→1.4250とユーロ高となりました。
レート変化と売買状況を考えると先々週～先週にかけてユーロ安とならなければ辻褄が合わないことになりますが、市場での現在状況はドルから見ての外貨買い大幅減少＋ショート継続によるドル高なので、これによる通貨安と見ても良いのではないでしょうか。また先週はスイスフランがユーロペッグ移行するかも知れないとの報道があり、スイスフランを筆頭に欧州通貨全体の売りも進行していますので、こちらからも順当なのかなと思います。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 121215枚(-31.84%)の減少で 259454枚(前週：380669枚)、ショートは前週比 -14301枚(-8.84%)の減少で 147531枚(前週：161832枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 106914枚(-48.86)の減少で 111923枚(前週：218837枚)。売買計では前週比 -135516枚(-33.30%)の減少で 406985枚(前週：542501枚)となりました。
このロング大量減によるドルから見た対外外貨に対する買い越しの大量減で市場全体ではドル高進行となっている状況ですが、個別に見ると、対豪ドル・対フランでのロング減少が著しく、対円でのショート減少も多いと言った状況で、これらの組み合わせからドル円においては円高進行となっている構造になります。また、対ユーロでは今回30週ぶりに売り越しに転じましたが、対ポンド対フランの買い越し枚数減少も大きいので次回集計時にはこれらが売り越し転じる可能性もあります。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・ユーロ・ポンド。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『8/9集計-8/12公表のIMMポジション』
→ IMM_20110809.pdf をダウンロード
8月 13 2011
CFTC IMMポジション(8/9集計-8/12公表分)
8/9 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/12 NYクローズ後(日本時間 8/13早朝)公表分
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 20.6%(前週：20.7%)で -0.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 7.6%(前週：12.4%)で -4.8%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.37円→78.39円と円安、前火曜→今火曜終値では77.37円→77.25円と円高、今火曜→今金曜では 77.25円→76.69円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.37円→76.69円で円高。という事になりました。
先回集計が出た数時間後、S&Pが米国をAAAからAA+にダウングレードを行い先週週初は大荒れが予想されましたが、極端なパニック売りとはならず、これまでのドル売り円買いが規模を縮小してそのまま継続したという感じにも見えます。今回集計以降の50銭程度のペナント様レンジの方が少し気になりますね。というのは、週初8/15には米国債の大量利払いの必要に迫られ、それが確実に履行されるのかどうかが市場の注目だと思われるからです。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.9%(前週：15.3%)で 3.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の38.8%(前週：34.9%)で 3.9%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4190→1.4278とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4190→1.4390とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4391→1.4250とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4190→1.4250とユーロ高となりました。
レート変化と売買状況を考えると先々週～先週にかけてユーロ安とならなければ辻褄が合わないことになりますが、市場での現在状況はドルから見ての外貨買い大幅減少＋ショート継続によるドル高なので、これによる通貨安と見ても良いのではないでしょうか。また先週はスイスフランがユーロペッグ移行するかも知れないとの報道があり、スイスフランを筆頭に欧州通貨全体の売りも進行していますので、こちらからも順当なのかなと思います。
このロング大量減によるドルから見た対外外貨に対する買い越しの大量減で市場全体ではドル高進行となっている状況ですが、個別に見ると、対豪ドル・対フランでのロング減少が著しく、対円でのショート減少も多いと言った状況で、これらの組み合わせからドル円においては円高進行となっている構造になります。また、対ユーロでは今回30週ぶりに売り越しに転じましたが、対ポンド対フランの買い越し枚数減少も大きいので次回集計時にはこれらが売り越し転じる可能性もあります。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・ユーロ・ポンド。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『8/9集計-8/12公表のIMMポジション』
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮