9月 26 2010
CFTC IMMポジション(09/25公表分)
日本時間 9/25午前に、9/21 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 -34.7%の減少で 39948枚(前週:61215枚)、ショートは前週比 24.1%の増加で 16848枚(前週:13573枚)、結果、買い越しは前週比 -51.5%の大幅減少となり 23100枚(前週:47642枚)へと、日銀介入を受けての大幅なポジション変化があります。
円ロング/ショートが似たようなレベルでそれぞれ増減したと言うことは、介入が実行されたことにより、今後の警戒から反対売買へと転じた様子が見て取れますが、先週のFOMC以降、再度大きく円高に戻りつつありますので、これがそのまま続くというよりはむしろ、今回の増減分はあらかた消化されていると見ても良いのではないでしょうか。
ドル円レートは今回集計の最終日、9/21に行われたFOMCにより火曜日終値こそ85.09円と85円台をキープしましたが、金曜終値では84.13円まで下落しています。
なお、先週金曜日に介入かと思われるドル円急騰ありましたが、その後の追加が全く無くむしろ下落が進む結果となったことから、これはたまたま何かの大口買いに各所が追随し、ストップロスまで巻き込んだもの。と、介入ではなかったと考えて良いのではないでしょうか。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -4.1%の減少で 52300枚(前週:54543枚)、ショートは前週比 -26.5%%の減少で 47203枚(前週:64187枚)、結果、売り越しは前週比 -152.9%の大幅な減少で、ついに昨年11/25以来となる買い越しに転じました。
レートから再度見ると、今回集計日の9/21終値では1.3251。金曜終値では1.3488と、ユーロ危機による売り込まれ以前のレベルにまで戻っています。
このポジション変化が今後どのようにレートに反映されるかですが、ドバイショック当時まで遡ればユーロは1.5000でもあった訳なので、まだまだ上昇余地がある。と考えて良いかと思われます。
先週に引き続き、ドル円及びクロス円で、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場が続くかと思われますので、ドル買い円売りまたは逆に円買いドル売りの綱引きの中でユーロがどのような相対的変化を受けるかを、重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。(また出た。(笑))
■ 資料ダウンロード
『9/25公表のIMMポジション』→ IMM_20100921.pdf をダウンロード
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9月 26 2010
先週(09/20~09/24)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 = もみ合い~上昇
■原油先物市場 = もみ合い
■NY金先物市場 = 上昇
■ドル円 = 下落
■ユーロドル = 上昇
■ユーロ円 = 上昇
85.73円で始まったドル円も週終値は84.18円と、介入が続くのか続かないのか解らないまま手探り相場の中じりじりと値を下げ、通貨全体では相変わらずのドル独歩安です。
介入警戒が続く中、最初の理由になったのは、FOMC声明文中で必要に応じた追加緩和の可能性が示唆されたことで米国債利回りが急落、これに追随しドル円は84.97円と瞬間85円を割り込みました。
明けて水曜日の東京は何とか85円弱を維持しましたが、欧州参入後、米債利回りが過去最低逝きに下落すると84.50円前後まで続落。
更にNY勢参入後、米追加金融緩和期待を背景にドル売りはストップ・ロスを巻き込み 84.26円まで下落。
そして最終日13:15頃、突発的なドル買いが発生。ストップロスを巻き込んで85.39円まで急騰しました。
介入かどうかはコメントされていませんが、東京市場で出たかなりまとまった大口ドル買いを為替ディーラー諸氏が介入と勘違いし、我も我もと後追いしたのは良いけれどどうも続く様子が見られない。
と、今度は一斉にドル売り。欧州勢参入後には84.20円付近まで急反落。
その後指標好感やダウ上昇に右往左往しましたが結局、84.20円付近で引ける形となりました。
今週もこの介入警戒肝試し相場が続くと思われますが、日本では日銀短観、米国ではISM製造業指数等、雇用統計への先行指標群がそれぞれ発表されます。変動要因が多い中介入が実行されるか否かを重大な関心を持って注視ですね。
■週足デマーク指標/フィボナッチゾーン
(Demark Range Projection / Fibonacci Zone)
TD Range Projection
USD/JPY Upper: 85.01 / Lower: 83.26
EUR/JPY Upper:112.65 / Lower:109.84
EUR/USD Upper:1.3727 / Lower:1.3257
GBP/JPY Upper:133.80 / Lower:131.03
GBP/USD Upper:1.6002 / Lower:1.5660
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 86.40 ~ 87.05 / R1 85.55 ~ 85.75
S1 83.63 ~ 83.84 / S2 82.33 ~ 82.98
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3806 ~ 1.3986 / R1 1.3571 ~ 1.3626
S1 1.3046 ~ 1.3101 / S2 1.2686 ~ 1.2866
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(09/20~09/24)の為替動向』 → 2010_0924.pdf をダウンロード
◎先週の主要8相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足1年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計