9月 18 2010
CFTC IMMポジション(09/18公表分)
日本時間 9/18午前に、9/14 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
なお、残念ながらと言うかそれを狙ったのか、この集計は日銀による6年ぶりの円売りドル買い介入の5時間前の数字となりますので、介入やその反動は全く反映されていないことを考慮し、開戦前夜の状況して今回の数字を見る必要があります。
「円」は、ロングが前週比 -6.5%の減少で 61215枚(前週:65440枚)、ショートは前週比 2.4%の増加で 13573枚(前週:13257枚)、結果、買い越しは前週比 -8.7%の減少となり 47642枚(前週:52183枚)へと、最高レベルである5万枚を割り、若干落ち着く傾向に向かうかのようです。
ドル円レートは今回集計の最終日、9/14に民主党菅代表の続投が決定したことで83.10円まで下落、その夜のNYに米債金利低下から82.90円と、15年ぶり円高局面を更新し、ついに82円台を見ました。
なお、これがきっかけとなって翌朝、6年ぶりの介入となったわけですが、冒頭にも書いた通り、今回の集計では介入もその反応も全く数字には出てきません。
次回の数字公表を楽しみに待ちたいと思います。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 2.6%の増加で 54543枚(前週:53136枚)、ショートは前週比 -16.5%の減少で 64187枚(前週:76885枚)、結果、売り越しは前週比 -59.3%の大幅な減少で 23699枚から 9644枚へと、一気に1万枚を切り、1.3200台の戻り高値を付けた8月初旬の数宇と並びました。
レートから再度見ると、8月初旬に1.3200越えの戻り高値を付けて以来押し込まれ、一時期1.2600台まで押されましたが、今回のIMM集計時点(NYクローズ)では1.2995まで回復、集計後の数字では週末にかけて1.3000台まで回復してますので、この売り越し減少も十分に頷ける数字ですね。
さて、ユーロは週末になりアイルランド問題が再燃し陰りが見えましたが基本路線はリスクオンと見て良いかと思います。
問題はドル円及びクロス円で、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場が続くかと思われますので、投機筋の大玉は期待薄といった観があります。
何よりも政府日銀が投機筋の向こうを張った大勝負をしているわけですので、重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。(しかしこれは流行語大賞決定ですね。)
■ 資料ダウンロード
『9/18公表のIMMポジション』→ IMM_20100914.pdf をダウンロード
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9月 18 2010
今回の日銀介入想定レベル
去る9月15日10:30に日銀としては5年ぶりとなる円売りドル買い介入が実行され現在も小幅介入は続いている模様です。
もとより介入は1発入ってそれっきりでは何の効果もないのである程度継続する必要がありますが、それではその想定レベルはどうなのか?が市場の最大関心事でしょう。
左記は先週の時間足チャートになりますが、初動で早期に85円超えを果たした後、じり上げ状態にて85.50-70円をキープするかのような形で、85.84円で引けています。
さて、介入当日の9/15に件のベンチャー内閣官房長官仙石氏は82円が防衛ラインとはっきり手の内をバラしてしまってますので、下限は82.00円であることは確定事実ですが、それでは上値はどうなのか?ということになります。
当日、9/15のLDN-NY時間においては85.50円、それが9/16では85.60円、9/17では85.70円と徐々に切り上がっているように見えますが、この水準をキープという考えなのかそれとも更に上値追いをするかですね。
現状を時間足レベルで見た場合、遅行線はローソク群の上を上手く飛んでますので未だ上昇モードにあると言えます。(上のチャート)
次に日足で見た場合76日銭よりわずかに下にある状態ですが、3日かけて徐々に切り上げていることから上値追いを想定し、かつ「急激な変動を云々」ということから移動平均に沿わせることを考えているとしたらその答えは76日線となり、9/18現在で言うなら86.38円ということになります。なお、現状(85.85円)からこのレベルまでの間には雲が陣取ってますので上昇に苦慮していることがそれとなく想像出来ます。(下のチャート)
なお、日足で見た場合、8/5の戻り高値から続く高値トレンドラインに乗っている。という点、及び、現状は直近1年間の最高値(5/5)と最安値(8/15)間では最安値から23.6%戻しにある。という点も見逃せないかと思います。
更に・・・と考えた場合ですが、
最高値を考えた場合、過去1年間の週次HLCC/4((高値+安値+終値+終値)/4=DailyPivot)の総平均は89.73円となりますので常識的に考えてこのあたりが上限と思われます。
その下と言った場合は、205日線沿わせで88.80円。これは最安値から50%戻しにも合致します。
更にその下では最安値から38.2%戻しの87.50円
しかし、「急激な変動を云々」というキーワードと、どうしようもないドル安傾向を考えた場合、最初に書いた76日線沿わせ=86.38円を上値と見るのが当たらずとも遠からず。のレベルではないでしょうか。
上から順に書けばこのようになります。
89.73円=年間総平均
88.80円=205日線合せ+50%戻し
87.50円=38.2%戻し
86.38円=76日線沿わせ
85.80円=現状+23.8%戻し+トレンドライン上
下限=82.00円
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: 日銀 介入 円売り ドル買い 上値 下値 想定