ヒストリカルデータ

どこかに書いてあったかも知れませんが、当ブログでの各種為替データはMSNマネーの日足4本値を基本としております。が、先週のヒストリカルデータを取得して愕然としました。「何？これ？全然違う。これじゃ役に立たない…。」

一般ニュースでも報道された「76円台への突っ込み」がどこにもないではないですか。
そこで、私が補助的に利用しているStooq及びAVA-Financialのデータと見比べてみたところ、やはりMSNマネーのデータは異常であることが解ります。
前日終値と当日始値に、数銭の乖離があっても誤差範囲ですが、これほどまでに乖離があるのは明らかに異常ですよね。

そこで更に当日のチャートと見比べてみたところ意外な事実が判明しました。

StooqもAVAも24時間連続した歩足を採用していますが、MSNマネーで、3/16安値としている77.95円を維持していたのは、JST6:15までの足と6:20までの足、終値としている78.13円も同じ2本の足の中に存在できますが、77.95円を安値として78.13円で引けるためにはJST6:15直後くらいで締め切らなければそのような数字にはならないことになります。

同様に3/17を、77.66円で始めてなおかつ77.16円を切らないようにするためには、3/17のJST7:05以降を開始時間としなければ無理があります。

すなわち、MSNマネーでは「日付はNYクローズ時点です」と書いてありながらも、実際にはNY市場でのスワップ金利が確定する頃までを1日の終わりとし、ウェリントンオープンを1日の始まりとしていると考える事が出来ます。

それはそれで説明が付く区切り方かも知れませんが、今回の史上最安値のように日付変更線またぎの市場の狭間でこのように大きく動くこともままあります。

よって、これまで1月にデータ消失しようと、データ更新が遅れ遅れで翌週持ち越しになったことがあっても、ネームバリューでMSNマネー(データはトムソンロイター)を採用しておりましたが、今後はStooqを採用したいと思います。これまで「ポルトガル？」と内心信憑性に疑問を持っていましたが今回の件でStooqのデータの正当性が確信できたことは、そしてデータ提供サイトとして既に難ありだったMSNマネーはデータの信憑性も損ねていたことが確信できたことは、ある意味収穫かも知れません。

今年に入ってから何回か「MSNマネーがおかしい」ことをツィートしておりましたが、こういう結末で決別することになるとは…。

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