加速点

4月 16 2013

転換点＝加速点or減速点

今朝方の一連のツィートが後から読み返してみたらとんでも無く良いことを言っていたというか私の手法やスタンスを凝縮した内容だったので記事に起こしてみました。

なお左記のツィートキャプチャは私が使っているTwetterクライアントのJanetterの物ですが、国産クライアントとしてはSOICHA AIRと双璧をなす秀悦なクライアントと思っております。お試しの機会がありましたら是非。

さて、最初のツイートは
>>昨日夕刻に “-1σ~-3σの綺麗なバンドウォーク、でも戻りのはみ出しが-1σを超えたのが…”と書いていたその後は、4/8窓レベル(四角で囲んだとこ)でもんだ後、続落どころか雪崩落ちでしたね。

と言うものでしたが、もう一度そこで使ったチャートを見て見ます。
左記に薄オレンジで囲った四角がありますが、向かって左辺が4/8に生じた窓、右辺が上記で書いたもみもみ場となります。
この後のツイートで
>>行きはよいよい帰りは怖い…じゃないですが、サポがレジにレジがサポにと同様に加速点が減速点に減速点が加速点に…の良い見本だな。簡単に言えば平行線か。
と書いた通り、ローソク(レート)がトレンドラインを突き抜けたとき、それまでサポートだったものがレジスタンスに、逆にレジスタンスだったものがサポートになることが往々にしてあります。そして突き抜けるとき跳ね返されるときを別な言葉で言うと私が常ずね言う転換点＝加速点となりこれは同時に転換点=加速点or減速点と言うことでもあります。
この辺は過去に特集した「なじらね流 PIVOT トレード」をお読みください。

更に次のツイート
>>てぇことで、同じチャートを4時間で見ますが、現在の落ちきったこのあたりも実は3月上旬の高値ゾーン(黄色い四角)なので、もむか一気に加速するかのどっちかでしょ。と。
最初のツィートでは先週初の窓と昨日のもみ場が同じレベルでの出来事を図辞しただけですが、次のチャートでは今朝の突っ込みレベルが実は3月初旬の高値レベルとほぼ同じ。つまり、3月上旬にレジスタンスだったレベルが今朝はサポートとして機能した。と言うことを言いたかったわけです。

そして、ここまで平行線(平行バンド)に対して言及していたことに加えたのが次のツィート
>>平行線(平行バンド)とチャネルの違いは、そのときのブル/ベアトレンドとしてかかるバイアスの違い。と見てるので。私の中では同じ物。ブル/ベアどちらかにかかるバイアスが強ければ斜めるし、それが均衡(やることやり終えた後)すれば平行線。と。
ツイートのまんまですが、上昇/下降というのは買い勝ちなのか売り勝ちなのかの違いでその偏差がそれぞれの速度(角度)となって現れてくるわけで、ブルベアを加味すれば斜めに描けるチャネル。ブルベアを…例えば買い5の売り2なら3の上昇＝売り5の買い2なら3の下落は方向が違うだけで同じ事…というような考えでブルベアの±を取った絶対値＝平行線(平行バンド)と見ていることを表しています。妙な表現ですが売り買い同値もも均衡なら、絶対値での売買差同値も均衡という考え方です。

そしてちょうど良いところにコメントが飛んできたのでお答えした内容が
>>だもんでアタリを付けて、レンジ内に逆張り指し値＋レンジ外に逆指し値の2段構えもあり。です。 QT @NakasujiDaisaku さすがにソコは揉みそうですが、抜ければ加速するでしょうね。かと言って、加速に賭けたポジションも取れず
PIVOTやボリンやトレンドラインとレートの交差は全て私からは転換点=加速点＝減速点であることを踏まえて、そこが転換点となりそうなら逆張りで買い指し値なり売り指し値を入れておく、もし転換せず突き抜けたならそれは加速(新たなトレンド生成)が考えられるので逆指し値を置いておく。

例えば左のチャート。これは今日の昼頃使ったチャートで、既にBB中心線(この時点でなら97.50円あたり)に達してますが、こういう局面(になる1時間くらい前を想定してください)で転換点になるかもしれない97.50円よりも下、例えば97.45円あたりに売り指し値。同時に97.50円を超えた97.55円あたりに新たな買いの逆指し値と、先ほどの97.45円売りをキャンセルする逆買い指し値を入れておくわけです。
そうするとその後どうなるかって言うと…。

21:45時点で約98.00円ですから、97.55円買い→98.00円利確 45pip ＋ 97.45S→97.55円損切り -10pipで都合35pipは取れている。
と言うことになるわけです。

以上、朝っぱらからとても濃い内容の話をした。と言うお話でした。

…追伸、朝もツイートしましたが酒匂さんになったつもりでもう一度。

「皆さ～ん、簡単な事なんですよぉ。(レンジが見えたら)上がったら売れば良いし下がったら買えば良いんです、そしてレンジがはずれたら切れば(出直せば)良いだけなんですからねぇ。」

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3月 18 2012

PivotTrade _4

さて、少し間が空いてしまいましたが、4回目はPIVOTとボリンジャーバンドを関連付けてしまいます。その前にお復習いを見ておいてくださいね。
第1回：PIVOTという概念
 第2回：WilderのPivotとその概念図
 第3回：Wilder “以外の” Pivot

ボリンジャーバンドはジョン・A・ボリンジャー(John A. Bollinger)により考案されたトレンド系にもオシレータ系にも使えるテクニカル指標で、一般にはオシレータ的に逆張りに用いられることが多く、世の中にもそのように流布されていますが、ボリンジャー本人は順張りに使用するために考案していることが彼の著書「Bollinger on Bollinger Bands」や、「ボリンジャー・バンド入門」にて著述されています。

例えば左のチャートはボリンジャーバンドでは有名なパターンである「1σ-2σ間のバンドウォーク」ですが、上図が「巡航上昇モード」下図は「巡航下降モード」などと表現されてます。

ボリンジャーバンドは1980年代に公開された比較的古典的な手法ですが、平均＋誤差の標準偏差という考え方は金融の世界では更に大昔からあり、1970年台に公開されたブラック・ショールズ理論も基本的にはこの考え方です。

ボリンジャーバンドの計算は「 n日の移動平均 +/- n日の標準偏差 × 係数」を基本とし係数には2が使われる事が多いですが、私は1,2,3の3本派です。
なお、移動平均は、単純移動平均を使うのが基本ですが、単純移動平均以外を使用する場合は標準偏差ではなく移動平均に対する誤差の二乗平均平方根を採用することになります。これは元々、日々の値動きは正規分布ではないと言う事を前提に、尺度として妥当とするために誤差の二乗平均平方根で吸収するためです。

ボリンジャーバンドの利用法としては移動平均からの乖離が
1σに収まる確率＝68%
2σに収まる確率＝95%
3σに収まる確率＝99%
から、終値もしくは大きな変動がそれぞれのバンドを抜くか抑えられるか？を基本とし、抑えられたなら反転、抜いたなら新たなトレンドの生成…。
連載2回目でもちらと書きましたが、PPを移動平均、Resistance/Supportを標準偏差と考えれば、ボリンジャーバンドは言わば移動PIVOTの表現方法のひとつであり、利用方法はPIVOTのそれとまったく同じであることがお解り頂けるかと思います。

つまり「ボリンジャーバンドって逆張り指標だよね」と言う人はPIVOTで言うResistance/Supportで「跳ね返る(転換する)」事に重きを置いている人で、ボリンジャー本人とと同じように「いやいや実は順張り指標だよ」と言う人はResistance/Supportを抜ければ「新たなトレンドが発生する(加速する)」事に重きを置いている人。という事になります。

と言う事で、今回は目からウロコのボリンジャーバンド活用法でした。

連載4回で「なじらね流 Pivot_Trade」を書いてきましたが如何だったでしょうか？
最後に冒頭でもあげたPivotの本質を再掲し本連載を締めくくりたいと思います。

「Pivotとは転換点であり同時に加速点ともなり得る」

ご清聴ありがとうございました。

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2月 14 2012

PivotTrade _3

各種のPivotお復習いの続きです。なお、前回あげたWilderのPivot概念図を少し修正加筆したので最初に再掲しておきます。

■Wilder “以外の” Pivot

Wilder以外のPivotとしてはまず私が信奉するTom DeMark氏のよる物からご紹介したく思いますが、Tom DeMarkによるそれは高値・安値・終値だけでなく、始値も考慮することで値動きの方向(陰線なのか陽線なのか)の参入を試みたものです。
なお厳密には前日の始値でなく前々日の終値という事になっていますが、24時間連続する為替の世界では「窓開け」でもない限りは前々日終値＝前日始値になります。

■Demarkによる計算式?
・IF 始値＞終値(陰線)の場合
X＝(O＋H＋C)＋L とし
Resistance (R)＝X/2－L　　Support (S)＝X/2－H
・IF 始値＜終値(陽線)の場合
X＝(O＋H＋C)＋H とし
R＝X/2－L　　S＝X/2－H
・IF 始値＝終値(同値)の場合
X＝(O＋H＋C)＋C とし
R＝X/2－L　　S＝X/2－H

次いでWoodie’sによる計算式では終値を加重評価する考え方を採用しています。

■Woodie’sによる計算式
・Pivot (P) = (H + L + 2 X C) / 4
・Resistance
R1 = (2 X P) ? L
R2 = P + H – L
・Support
S1 = (2 X P) ? H
S2 = P – H + L

またCamarillaによる計算式はNick Scottによる Camarilla equation method と言う考え方により、supportとresistanceを8つのレベルに分け、middle pivot point を置かない考え方となります。
(なおresistanceにあっては数値を上限、supportにあっては数値を下限と考える)?Camarillaのピボットを算出するパラメータは多少不明瞭ですが、「不思議と機能する」ことから採用する人や機関も多いと聞いております。

■Camarillaによる計算式
・Resistance
R4 = (H – L) X 1.1 / 2 + C　　R3 = (H – L) X 1.1 / 4 + C
R2 = (H – L) X 1.1 / 6 + C　　R1 = (H – L) X 1.1 / 12 + C
・Support
S1 = C – (H – L) X 1.1 / 12　　S2 = C – (H – L) X 1.1 / 6
S3 = C – (H – L) X 1.1 / 4　　S4 = C – (H – L) X 1.1 / 2

参考図版(各種Pivotによる差異)

バリエーションは考案者が「この方がハマる」と考えた結果であり、それは考案者のトレードスタイルや対象通貨(もしくは商品や株なども)による”クセ”のようなモノだと思います。よって、どの方法を採用するかは「自分にとってどれがハマるか」という選択基準でよろしいかと思います。

さて、次回は「なじらね流」の真骨頂、Bollinger BandとPivotの関係を取り上げます。

→ 第4回：BollingerBandとの関係へ

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2月 12 2012

PivotTrade _2

ここからは各種のPivotをお復習いしていきます。歴史的には前後するものもありますが、「機能の拡張」と言った観点でご覧頂ければ関連が無さそうなものも以外とつながってくるものがあるかな？と。

■WilderのPivot

一般的にピボット(PIVOT)と呼ばれるものは、J・W・Wilderによって考案されたテクニカル指標で、前日値幅と終値から当日のサポート(支持)/レジスタンス(抵抗)水準を予測しようという指標です。
計算基準値であるピボットプライス(PP)は、前日高値＋前日安値＋前日終値の平均値とし、その平均値と高値安値それぞれの乖離から上下の変動幅を求めます。

WilderのPIVOTが単純平均値と加減乗除だけで得られる物に対し、一定の係数や概念を附加することでそれぞれ亜種が存在します。例えば、「Tom Demark」「Woodies」「Camarilla」による物がある他、「Fibonacci Zone」のように転換点を転換レベル幅と考える物もPivotの亜種と考えられますし、BollingerBandは過去のHLCの連続値(＝移動平均)からの乖離幅と考えれば、これもPivotの亜種と言っても良いかと思います。

いずれも計算から得られる一定の数値を支持/抵抗の主要なレベル(転換点)と仮定し、価格がこの点に達したとき、それまでの強気/弱気トレンドが変化する可能性が反転もしくは継続(ブレイクアウト)する可能性が高い。と考えることで、建玉や利確(損切り)をする目安とします。

■Pivot概念図

■Wilderによる計算式
・Pivot (P) = (H + L + C) / 3
・Resistance
R1 = (2 X P) ? L
R2 = P + H ? L
R3 = H + 2 X (P – L) = HBOP (High Break Out Point)
・Support
S1 = (2 X P) ? H
S2 = P – H + L
S3 = L – 2 X (H – P) = LBOP (Low Break Out Point)??

■手法としての用い方
R1/R2に価格が到達あるいは接近した時が売りサインとなる。R1を上抜けた場合、R1で建てた売りポジションを手仕舞いしR2で売る。又は手仕舞いせずにR2で売り増しする。

S1/S2に価格が到達あるいは接近した時が買いサインとなる。S1を下抜けた場合、S1で建てた買いポジションを手仕舞いしS2で買う。又は手仕舞いせずにS2で買い増しする。

R3/S3(HBOP/LBOP)に達した場合は新たなトレンド発生と判断する。

Pivotの基本的な使い方がお解りになりましたでしょうか？
次回は今回取り上げたWilder以外のPivotバリエーションを取り上げます。

→ 第3回：Wilder “以外の” Pivotへ

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