12月 6 2014
CFTC IMMポジション(12/2付集計-12/5公開分)
先週のドル円は、週初こそムーディーズによる日本国債の格付け引き下げやダウの軟調などから118円を割り込む押し目を作りましたが、以後は前週からの流れに復帰しての淡々上昇、最終日12/5(金)には雇用統計のサプライズも手伝い121.68円とまたまた年初来高値を更新、そのまま121円台中盤を維持して1週間を終了しました。今週のIMM集計は週前半の反発時期のものとなります。
12/2付IMM集計、対円では3週連続のロング減・5週連続のショート増から、売り越しは111160枚へと約0.7万枚の増化・売買計は194220枚へと約0.3万枚の縮小。 対ユーロは3週連続のロング減・2週連続のショート減の双方減から、売り越しは159279枚へと約0.6万枚の減・売買計も273823へと約0.7万枚の減。IMM全体では売り越しは385554枚へ・売買計は780266枚へと共に微減となり、僅かながら縮小傾向が見られます。
CFTC IMMポジション(12/2付集計-12/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401202.pdf
なお、米国感謝祭休暇で公表順延となったCFTC IMMポジション(11/25付集計-12/1順延公開分) 資料はこちらです。 → IMM_201401125.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋+実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先:CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル=特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(12/2付集計-12/5公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401202.pdf
CFTC IMMポジション(11/25付集計-12/1順延公開分) 資料 → IMM_201401125.pdf
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12月 7 2014
先週(~2014/12/5)の動向と主要通貨4本値及び今週のPivot
先週(12/1~12/5)の動向及び過去4週(11/10~12/5)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(12/8~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
月初重要指標の集注する12月第1週のドル円は、前週の堅調地合いを引き継いでのスタートとなりましたが、ムーディーズが突然の日本国債格付けの引き下げを発表したことにより乱高下、しかし約1円のシフトダウンからの仕切り直しは堅調ぶりを引き継ぎ、最終金曜日での雇用統計においてサプライズな好結果からついに121円乗せを果たし、そのまま121円台を維持しての終了となりました。
ここ数週間ほど、直近数日の時間足ベースでは追いつかない情況に月足を用いて年内に意識されるレートをいくつか考えておりましたが、最後に考えられる「あわよくば122円」と言う目算すら達成しそうな勢いに、例年なら閑散となる師走相場もまだまだ活況を呈しそうですね。
(左図:1990年1月頃からの月足チャート)
初日12/1(月)東京は前週からの堅調地合いに日経の上昇も手伝い早朝から119円を上抜くが、その後一旦小休止したところにムーディーズが日本の政府債務格付をAa3からA1に引き下げを発表、直後円売りでの反応から一転して円買い反応に代わり、118.08円付近まで約1円の急落と乱高下、欧州時間に一旦は持ち直すがNY時間に入りダウの軟調から今度は118円割れ、しかしISMの数字が好感されドル円は118.30円付近まで反発。明けて12/2(火)日経が軟調推移する中、ドル円は下値の底堅さを固持すると徐々に反発を開始、欧州時間序盤には日経先物の堅調に後押しされ119円を回復、NY時間以降も米債利回りやダウの堅調、加えて住宅指標の数字も好感され119.30円近くまで上進し年初来高値を更新。明けて12/3(水)堅調維持のドル円は仲値に向けて買い優勢だったが、119.42円付近まで上昇後一服、しかしここでも底堅さが確認されると欧州時間から上昇を再開しNY時間前には東京で付けた年初来高値を再更新、NY時間に入り米債利回り上昇やISM等の指標好感から119.78円付近まで上値を拡大し、続くベージュブックにおいても勢いが止まらず119.80円水準を維持。明けて12/4(木)ドル円の買い意欲が続く中120円を目前に攻防が続いた1日、NY時間にドラギECB総裁が緩和に言及しなかったタイミングでユーロの反対売買で120円の大台を突破し一時120.24円まで急騰したが直後に119.33円付近まで急反落、しかしまたその直後には再び119.90円付近まで激しく乱高下。最終日12/5(金)雇用統計を控えたこの日も序盤から堅調な動きとなり午後には120円を回復、欧州時間には120円中盤となり上昇が続いたが、雇用統計発表の1分前に仕掛けと見られる大量の売りにドル円は120.10円付近まで急落、そして発表された雇用統計はサプライズな数字となり瞬時に121円を上抜くとそのまま上昇を続け121.68円を記録、NYも午後となると週末調整から熱も引いて来たが121.45円付近にて1週間を終了。
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1205.pdf
■PDF資料(計3p)の内容
●P1:ドル円/ユーロ円/ユーロドル/ポンド円/ポンドドルの過去5日分日足及び過去4週分(週足)の4本値と値幅、及びそこから算出されるWilderピボット/Demarkピボット/Demarkレンジ/フィボナッチゾーン
●P2:IMMで扱われる主要対ドル8通貨とダウ先/日経/金/オイルの過去5日分日足及び過去5週分週足の4本値
●P3:IMM取り扱いの対ドル主要8通貨の先週1週間チャート(1H足&週間Hi-Lo&SuperBollinger+スパンモデルもどき)
■次週(12/8~)用 主要通貨の週間Fibonacci Zone
■次週(12/8~)用 主要通貨の週間TD Range Projection
先週(12/1~12/5)の動向及び過去4週(11/10~12/5)の主要通貨4本値&チャート、及び次週(12/8~)用各種ピボットデータ・フィボナッチゾーン等
資料PDFダウンロード → Pivot_2014_1205.pdf
こちらも併せてご覧ください。『なじらね流 Pivot_Trade (連載4回)』
~pivotの多様な考え方とその応用~
第1回:PIVOTという概念
第2回:WilderのPivotとその概念図
第3回:Wilder “以外の” Pivot
第4回:BollingerBandとの関係
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: 4本値, Demark, EUR, Fibonacci, JPY, N225, Pivot, USD, Wilder, フィボナッチゾーン, 日経