5/31 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 5/28朝公表分)
「円」ロングは前週比 -24.9%の減少で 24186枚(前週：32188枚)、「円」ショートは前週比 6.8%の増加で 25834枚(前週：24182枚)。この結果、売買比は4週ぶりに売り越しに逆転。売り越し枚数は前週比 120.6%の増加で 1648枚(前週：-8006枚)、売買計は前週比 -11.3%の減少で 50020枚(前週：56370枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の8.2%(前週：11.7%)で -3.5%減少、ショートはIMM全ショート枚数の16.7%(前週：15.1%)で 1.6%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で82.01円→80.80円と円高、前金曜→今火曜終値では80.80円→81.50円と円安、今火曜→今金曜では 81.50円→80.28円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.01円→80.28円で今回のIMMポジション集計処に一時的に戻した後、下落再開と言った形です。
先週、>>売買増減傾向逆転により買い越しが前週から一気に半減している状況は、次週に イーブンを見込める数字でもあります<<と書いたように、売り越しに転じる結果となりましたが、レート変動を見る限りでは円売りが進んだのは前回のIMM集計以降から今回の集計までで、その建玉数が今回の反転売り越しとなったものと頷けますが、今回の集計以降は週末にかけ80円割れ間際まで売り込まれている状況から、再び円ロングが増加しているのではないでしょうか。逆に言って、ドルショートの対象がたまたまユーロロングの割合が多かっただけで、もう少し円ロングが多かったら80円を割っていたかも知れない。という事になります。
雇用統計等、重要指標週のイベントが終わり、手がかりが薄くなる中、ユーロ絡みとのバランスがどう反映されるかにも注意したいところです。
「ユーロ」ロングは前週比 7.1%の増加で 80494枚(前週：75182枚)、「ユーロ」ショートは前週比 4.4%の増加で 58524枚(前週：56053枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 14.9%の増加で 21970枚(前週：19129枚)、売買計は 5.9%の増加で 139018枚(前週：131235枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の27.2%(前週：27.2%)で 変わらず、ショートはIMM全ショート枚数の37.9%(前週：35.0%)で 2.9%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4103→1.4317とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4317→1.4395とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4395→1.4636とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4103→1.4636とユーロ高と、通期一貫してユーロ高となりました。
先週、ユーロにも逆相関が見られると言うことを書きましたが、先週は正相関となり、IMM集計後の追い上げで1.4650目前まで上進しました。
レート的には前回の集計時まで売られ集計後に上進、Ｗボトムを完成か？と言う形になったところでの逆相関疑惑でしたが、その通り、ユーロロングはそのまま進み、先週末の高値引けとなったと言うところでしょうか。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 7.27%の増加で 296076枚(前週：276003枚)、ショートは前週比 -3.60%の減少で 154323枚(前週：160090枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 22.29%の増加で 141753枚(前週：115913枚)と、ドル全面安を裏付けている結果となり、売買計では前週比 3.18%の増加で450399枚(前週：436093枚)となりました。
個別に見ると対円でのロング減少以外は軒並みロング増。対ポンド・対フラン・対NZドルのショート減少が目立ちます。
また、対ポンドはここ3週間売り越し状態ですが、売り越し枚数が減少すると共に売買数がほぼ並んでいるため、次週にはイーブンもしくは買い越しに転ずる可能性も考慮していた方が良いかも知れません。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・加ドル。ショートベスト3は先週と同じくユーロ・ポンド・円となっております。
■ 資料ダウンロード
『5/31集計-6/4公表のIMMポジション』
→ IMM_20110531.pdf をダウンロード
6月 4 2011
CFTC IMMポジション(5/31集計-6/4公表分)
5/31 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 5/28朝公表分)
「円」ロングは前週比 -24.9%の減少で 24186枚(前週：32188枚)、「円」ショートは前週比 6.8%の増加で 25834枚(前週：24182枚)。この結果、売買比は4週ぶりに売り越しに逆転。売り越し枚数は前週比 120.6%の増加で 1648枚(前週：-8006枚)、売買計は前週比 -11.3%の減少で 50020枚(前週：56370枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の8.2%(前週：11.7%)で -3.5%減少、ショートはIMM全ショート枚数の16.7%(前週：15.1%)で 1.6%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で82.01円→80.80円と円高、前金曜→今火曜終値では80.80円→81.50円と円安、今火曜→今金曜では 81.50円→80.28円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.01円→80.28円で今回のIMMポジション集計処に一時的に戻した後、下落再開と言った形です。
先週、>>売買増減傾向逆転により買い越しが前週から一気に半減している状況は、次週に イーブンを見込める数字でもあります<<と書いたように、売り越しに転じる結果となりましたが、レート変動を見る限りでは円売りが進んだのは前回のIMM集計以降から今回の集計までで、その建玉数が今回の反転売り越しとなったものと頷けますが、今回の集計以降は週末にかけ80円割れ間際まで売り込まれている状況から、再び円ロングが増加しているのではないでしょうか。逆に言って、ドルショートの対象がたまたまユーロロングの割合が多かっただけで、もう少し円ロングが多かったら80円を割っていたかも知れない。という事になります。
雇用統計等、重要指標週のイベントが終わり、手がかりが薄くなる中、ユーロ絡みとのバランスがどう反映されるかにも注意したいところです。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の27.2%(前週：27.2%)で 変わらず、ショートはIMM全ショート枚数の37.9%(前週：35.0%)で 2.9%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4103→1.4317とユーロ高、前金曜→今火曜終値で1.4317→1.4395とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4395→1.4636とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4103→1.4636とユーロ高と、通期一貫してユーロ高となりました。
先週、ユーロにも逆相関が見られると言うことを書きましたが、先週は正相関となり、IMM集計後の追い上げで1.4650目前まで上進しました。
レート的には前回の集計時まで売られ集計後に上進、Ｗボトムを完成か？と言う形になったところでの逆相関疑惑でしたが、その通り、ユーロロングはそのまま進み、先週末の高値引けとなったと言うところでしょうか。
個別に見ると対円でのロング減少以外は軒並みロング増。対ポンド・対フラン・対NZドルのショート減少が目立ちます。
また、対ポンドはここ3週間売り越し状態ですが、売り越し枚数が減少すると共に売買数がほぼ並んでいるため、次週にはイーブンもしくは買い越しに転ずる可能性も考慮していた方が良いかも知れません。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・加ドル。ショートベスト3は先週と同じくユーロ・ポンド・円となっております。
■ 資料ダウンロード
『5/31集計-6/4公表のIMMポジション』
→ IMM_20110531.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮