6/14 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 6/18朝公表分)
「円」ロングは前週比 7.6%の増加で 38618枚(前週：35883枚)、「円」ショートは前週比 -24.1%の減少で 13850枚(前週：18252枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 40.5%の増加で 24768枚(前週：17631枚)、売買計は前週比 -3.1%の減少で 52468枚(前週：54135枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 12.0%(前週：11.0%)で 1.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 11.8%(前週：12.4%)で -0.6%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.12円→80.30円と円安、前金曜→今火曜終値では80.30円→80.53円と円安、今火曜→今金曜では 80.53円→80.04円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では80.12円→80.04円で円高。という事になりました。
先週書いた「プロレスの試合でロープの反動を利用しての攻撃力を高めるような円高アタック」は前週の相場では成功した模様ですが先週相場では主役がユーロに移り、若干の更なる円高派以外は対円から手を引いた(円ショートの減少)ような形になっています。
先週1週間の円相場は1.05円と辛うじて1円オーバーの狭いレンジとなり、先週最終日は何回かのアタックがあっても結局NYクローズまで80円を割ることが無くぎりぎりの線で止まったような形ですが、これももう少し円買い追随があったなら80円を割れていたと思います。
「ユーロ」ロングは前週比 -12.4%の減少で 84580枚(前週：96555枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -22.4%の減少で 34686枚(前週：44719枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -3.7%の減少で 49894枚(前週：51836枚)、売買計は -15.6%の減少で 119266枚(前週：141274枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の26.2%(前週：19.5%)で -3.3%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の29.5%(前週：30.3%)で -0.7%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4688→1.4349とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4349→1.4443とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4443→1.4308とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4688→1.4308とユーロ安となりました。
対円(ドル円)にも同時に言えることになりますが、先週末にメルケルvsサルコジ会談によりウィーン方式でのIMFとも協調したギリシャ追加支援策が支持されたとは言え、引き続き詳細対応策や各国の反応(反発?)が予想され、今週は引き続きユーロの騰落～それに伴うクロス円～そしてドル円という波及構造が予想されます。
最も懸念されるのは、今回の対応策が実行された場合、更なるギリシャの格下げからユーロ下落～回避策としての米債買い～金利低下～ドル円下落と共倒れになることですが、残念ながら最も現実的な展開なのでは無いかと思います。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -1.44%の減少で 322319枚(前週：327033枚)、ショートは前週比 -20.52%の減少で 117401枚(前週：147720枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 14.28%の増加で 204918枚(前週：179313枚)。売買計では前週比 -7.97%の減少で 439720枚(前週：474753枚)となりました。U型にロング側へシフトしながらロングも減少しているような形となります。
個別に見ると、対ユーロのロング減少、対ポンドのロング増以外はロングは調整模様。対フランのショート増以外は軒並みショート減と構図が特徴的です。またここ最近書いていた対ポンドでのイーブンもしくは買い越し転換に関しては今回ようやく買い越しに転じたようですね。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に同じくユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3も先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/14集計-6/18公表のIMMポジション』
→ IMM_20110614.pdf をダウンロード
6月 18 2011
CFTC IMMポジション(6/14集計-6/18公表分)
6/14 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 6/18朝公表分)
「円」ロングは前週比 7.6%の増加で 38618枚(前週：35883枚)、「円」ショートは前週比 -24.1%の減少で 13850枚(前週：18252枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 40.5%の増加で 24768枚(前週：17631枚)、売買計は前週比 -3.1%の減少で 52468枚(前週：54135枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 12.0%(前週：11.0%)で 1.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 11.8%(前週：12.4%)で -0.6%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.12円→80.30円と円安、前金曜→今火曜終値では80.30円→80.53円と円安、今火曜→今金曜では 80.53円→80.04円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では80.12円→80.04円で円高。という事になりました。
先週書いた「プロレスの試合でロープの反動を利用しての攻撃力を高めるような円高アタック」は前週の相場では成功した模様ですが先週相場では主役がユーロに移り、若干の更なる円高派以外は対円から手を引いた(円ショートの減少)ような形になっています。
先週1週間の円相場は1.05円と辛うじて1円オーバーの狭いレンジとなり、先週最終日は何回かのアタックがあっても結局NYクローズまで80円を割ることが無くぎりぎりの線で止まったような形ですが、これももう少し円買い追随があったなら80円を割れていたと思います。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の26.2%(前週：19.5%)で -3.3%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の29.5%(前週：30.3%)で -0.7%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4688→1.4349とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4349→1.4443とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4443→1.4308とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4688→1.4308とユーロ安となりました。
対円(ドル円)にも同時に言えることになりますが、先週末にメルケルvsサルコジ会談によりウィーン方式でのIMFとも協調したギリシャ追加支援策が支持されたとは言え、引き続き詳細対応策や各国の反応(反発?)が予想され、今週は引き続きユーロの騰落～それに伴うクロス円～そしてドル円という波及構造が予想されます。
最も懸念されるのは、今回の対応策が実行された場合、更なるギリシャの格下げからユーロ下落～回避策としての米債買い～金利低下～ドル円下落と共倒れになることですが、残念ながら最も現実的な展開なのでは無いかと思います。
個別に見ると、対ユーロのロング減少、対ポンドのロング増以外はロングは調整模様。対フランのショート増以外は軒並みショート減と構図が特徴的です。またここ最近書いていた対ポンドでのイーブンもしくは買い越し転換に関しては今回ようやく買い越しに転じたようですね。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に同じくユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3も先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/14集計-6/18公表のIMMポジション』
→ IMM_20110614.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮