6/21 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 6/25朝公表分)
「円」ロングは前週比 8456枚(21.9%)の増加で 47074枚(前週：38618枚)、「円」ショートは前週比 630枚(4.5%)の増加で 14480枚(前週：13850枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 7826枚(31.6%)の増加で 32594枚(前週：24768枚)、売買計は前週比 9086枚(17.3%)の増加で 61554枚(前週：52468枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 16.8%(前週：12.0%)で 4.9%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 10.3%(前週：11.8%)で -1.5%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.53円→80.04円と円高、前金曜→今火曜終値では80.04円→80.25円と円安、今火曜→今金曜では 80.25円→80.42円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.53円→80.42円で円高。という事になりました。
今回のロング増加はおそらく前週終値80.04円あわよくば80円切りの余波と思われる物と思われますが、その割に円高は進まず、かと言って2週続いたショート減がショート増に転じたとはそれほどの歯止めにもなっていない、何かちぐはぐな精彩に欠ける相場模様でした。
これは無理矢理に説明を付けるとしたら、後段でも触れる主要7通貨の売買状況から考えて、対ドルのみの円買いではなく、クロス円全般での円買いにより、ドル高円高状態となった事から方向性が出きらないレンジ相場となった物と思われます。
先々週から「結局80円を割ることが無くぎりぎりの線で止まっているが、もう少し円買い追随があったなら80円を割れていたと思う」というようなことを書いていますが、前述のように円買いの対象が分散しているとなると、よほどの大玉か円売り材料がないと80円割れというのは現実的ではないのかも知れません。しかし、これは単にパワーを貯めているだけと見るならどこかで大きなしっぺ返し、それも大きすぎるしっぺ返しがある可能性も否めません。つまり割れても不思議ではないけれども、割れたらチャートレスワールドも覚悟。という事です。
「ユーロ」ロングは前週比 -12427枚(-14.7%)の減少で 72153枚(前週：84580枚)、「ユーロ」ショートは前週比 7696枚(22.2%)の増加で 42382枚(前週：34686枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -20123枚(-40.3%)の減少で 29771枚(前週：49894枚)、売買計は -4731枚(-4.0%)の減少で 114535枚(前週：119266枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の25.8%(前週：26.2%)で -0.4%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の30.1%(前週：29.5%)で 0.5%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4443→1.4308とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4308→1.4401とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4401→1.4188とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4443→1.4188とユーロ安となりました。
ギリシャ問題についてはもう相当数が不可避なこととして織り込み済みかとは思われますが、先週のIEAの原油放出で更に話がややこしくなってきました。原油価格は米国のQE2に足並みを揃えて上昇してきていたわけですが、先週のバーナンキ会見でこの原油上昇とQE2の悪しき関係を理由にQE3はしないとも受け取れる発言の直後に満を持したかのようなIEAによる原油放出。米株-原油-ユーロは相互に相関する前提から考えると、米株下落-原油価格下落、そしてギリシャ問題というセットが揃ったら、ユーロは下落せざるを得ない。と言う話になってきますが、タイミング的にあまりに出来すぎている観もあります。具体的にどうこうというのは難しいのですが、個人的には何か大きな仕掛けが進行中。と、不穏な気配を感じています。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -42908枚(-13.31%)の減少で 279411枚(前週：322319枚)、ショートは前週比 23568枚(20.07%)の増加で 140969枚(前週：117401枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -66476枚(-32.44%)の減少で 138442枚(前週：204918枚)。売買計では前週比 -19340枚(-4.60%)の減少で 420380枚(前週：439720枚)となりました。半月ほど前はU型模様であったものが今回の数字では∩型へとショート側にシフトしつつあるような形に変化してきています。
個別に見ると、対円以外では全てロング減少、対フラン・対NZドル以外ではショート増と言った構成が特徴的で、特に加ドルのロング減と対ポンドのショート増が目立ちます。また、前週に対ポンドが買い越しとなったのもつかの間、先週の数字ではポンド以外が全て買い越し、ポンドは売り越しとポンド売りに一挙集中したかのような雰囲気です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/21集計-6/25公表のIMMポジション』
→ IMM_20110621.pdf をダウンロード
6月 26 2011
CFTC IMMポジション(6/21集計-6/25公表分)
6/21 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 6/25朝公表分)
「円」ロングは前週比 8456枚(21.9%)の増加で 47074枚(前週：38618枚)、「円」ショートは前週比 630枚(4.5%)の増加で 14480枚(前週：13850枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 7826枚(31.6%)の増加で 32594枚(前週：24768枚)、売買計は前週比 9086枚(17.3%)の増加で 61554枚(前週：52468枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 16.8%(前週：12.0%)で 4.9%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 10.3%(前週：11.8%)で -1.5%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.53円→80.04円と円高、前金曜→今火曜終値では80.04円→80.25円と円安、今火曜→今金曜では 80.25円→80.42円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.53円→80.42円で円高。という事になりました。
今回のロング増加はおそらく前週終値80.04円あわよくば80円切りの余波と思われる物と思われますが、その割に円高は進まず、かと言って2週続いたショート減がショート増に転じたとはそれほどの歯止めにもなっていない、何かちぐはぐな精彩に欠ける相場模様でした。
これは無理矢理に説明を付けるとしたら、後段でも触れる主要7通貨の売買状況から考えて、対ドルのみの円買いではなく、クロス円全般での円買いにより、ドル高円高状態となった事から方向性が出きらないレンジ相場となった物と思われます。
先々週から「結局80円を割ることが無くぎりぎりの線で止まっているが、もう少し円買い追随があったなら80円を割れていたと思う」というようなことを書いていますが、前述のように円買いの対象が分散しているとなると、よほどの大玉か円売り材料がないと80円割れというのは現実的ではないのかも知れません。しかし、これは単にパワーを貯めているだけと見るならどこかで大きなしっぺ返し、それも大きすぎるしっぺ返しがある可能性も否めません。つまり割れても不思議ではないけれども、割れたらチャートレスワールドも覚悟。という事です。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の25.8%(前週：26.2%)で -0.4%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の30.1%(前週：29.5%)で 0.5%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4443→1.4308とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4308→1.4401とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4401→1.4188とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4443→1.4188とユーロ安となりました。
ギリシャ問題についてはもう相当数が不可避なこととして織り込み済みかとは思われますが、先週のIEAの原油放出で更に話がややこしくなってきました。原油価格は米国のQE2に足並みを揃えて上昇してきていたわけですが、先週のバーナンキ会見でこの原油上昇とQE2の悪しき関係を理由にQE3はしないとも受け取れる発言の直後に満を持したかのようなIEAによる原油放出。米株-原油-ユーロは相互に相関する前提から考えると、米株下落-原油価格下落、そしてギリシャ問題というセットが揃ったら、ユーロは下落せざるを得ない。と言う話になってきますが、タイミング的にあまりに出来すぎている観もあります。具体的にどうこうというのは難しいのですが、個人的には何か大きな仕掛けが進行中。と、不穏な気配を感じています。
個別に見ると、対円以外では全てロング減少、対フラン・対NZドル以外ではショート増と言った構成が特徴的で、特に加ドルのロング減と対ポンドのショート増が目立ちます。また、前週に対ポンドが買い越しとなったのもつかの間、先週の数字ではポンド以外が全て買い越し、ポンドは売り越しとポンド売りに一挙集中したかのような雰囲気です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/21集計-6/25公表のIMMポジション』
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮