CFTC IMMポジション(8/23集計-8/26公表分)

8/23 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/26 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分
「円」ロングは前週比 1771枚(3.0%)の増加で 60831枚(前週：59060枚)、「円」ショートは前週比 1980枚(16.9%)の増加で 13692枚(前週：11712枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買とも増加の結果、前週比 209枚(-0.4%)の減少で 47139枚(前週：47348枚)、売買計は前週比 3751枚(5.3%)の増加で 74523枚(前週：70772枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.7%(前週：24.7%)で -1.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.7%(前週：9.2%)で 2.5%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円→76.54円と円高、前火曜→今火曜終値では76.83円→76.66円と円高、今火曜→今金曜では 76.66円→76.68円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.68円で円高。という事になりました。

先回集計後の週末金曜日、たった1日で週値幅を作るほどの史上最安値更新を伴った大変動があったので、次回では売買とも相当量の増加が見込まれると言うことを書きましたが、週末1日で行って来いを演じたようなものなので結果として双方増加で打ち消し合い、買越し微減という数字での集計結果となりました。

そしてまたも先回集計後の変動となりますが、週末26日のジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落でこちらも行って来いのような状況になりますので、次回も双方増加が見込めますが、今週は月末月初週となり月末(週前半)は輸出の売り、月初(週後半)は雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されます。また、次回FOMCに持ち越しとなった緩和策に関する思惑もさることながら、現在米国を襲っているハリケーン：Ireneの影響で経済活動が滞っていたり、早くも保険会社が被害算出に乗り出していると言った報道も為されていますので、こちらのフローも影響が出てくるかと思います。

「ユーロ」ロングは前週比 617枚(1.3%)の増加で 47711枚(前週：47094枚)、「ユーロ」ショートは前週比 4804枚(11.9%)の増加で 45172枚(前週：40368枚)。双方増ながらショート優勢の結果、売買比は辛うじて買い越し継続。買い越し枚数は前週比 4187枚(-62.3%)の減少で 2539枚(前週：6726枚)、売買計は 5421枚(6.2%)の増加で 92883枚(前週：87462枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.6%(前週：19.7%)で -1.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.6%(前週：31.8%)で 6.8%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4400→1.4398とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4400→1.4435とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4435→1.4500とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4400→1.4500とユーロ高となりました。

ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていますが、売買比がほぼイーブンの状態であるがゆえの、という事はIMMの売買状況グラフからも伺うことが出来ますね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 17254枚(7.2%)の増加で 256584枚(前週：239330枚)、ショートは前週比 -10029枚(-7.9%)の減少で 117054枚(前週：127083枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 27283枚(24.3%)の増加で 139530枚(前週：112247枚)。売買計では前週比 7225枚(1.96%)の増加で 373638枚(前週：366413枚)となりました。

ここ最近はロング減ショート増の傾向でしたが、今回集計ではロング増ショート増となり、ロング側にシフトしたような形になっており、結果として買い越し増ではありますが、2回前のロング大量減の効果が続いており、8月初旬に比べれば6割ほどの数字となっております。

個別に見ると、対NZドル以外はロング増、豪ドル・ポンドは売買とも盛んと言った傾向が見えますが、ポンドでのロング増ショート減の結果、ポンドは前週の売り越しから再度買い越しに転じました。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/23集計-8/26公表のIMMポジション』
 → IMM_20110823.pdf をダウンロード

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