8/30 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/3 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分
「円」ロングは前週比 -6695枚(-11.0%)の減少で 54136枚(前週：60831枚)、「円」ショートは前週比 -741枚(-5.4%)の減少で 12951枚(前週：13692枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買双方減少の結果、前週比 -5954枚(-12.6%)の減少で 41185枚(前週：47139枚)、売買計は前週比 -7436枚(-10.0%)の減少で 67087枚(前週：74523枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.0%(前週：23.7%)で -1.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.0%(前週：11.7%)で -0.7%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.66円→76.68円と円安、前火曜→今火曜終値では76.66円→76.73円と円安、今火曜→今金曜では 76.73円→76.79円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.66円→76.79円でいずれの期間でも円安。という事になりました。
先回、先回集計後の木曜～金曜にかけジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落で行って来いのような状況になり、月末フローとも併せて相当な売買増加になるかも知れないと言うことを書きましたが、結果はこの通り売買とも減少、かつ、結果として円買いが目減りという事から、ドル円レートもそれに合わせて僅かながら上昇した事になります。
また、先週は週前半は月末フロー(輸出の円買い）、週後半月初フロー(輸入の円売り)及び雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されていましたが、こちらも結果は単にもみ合いと言うことになり、次回売買数にはさほどの影響を出さないのではないでしょうか。
「ユーロ」ロングは前週比 -3817枚(-8.0%)の減少で 43894枚(前週：47711枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -894枚(-2.0%)の減少で 44278枚(前週：45172枚)。双方減少ながらロング減少が大であった結果、売買比は再度売り越しに転換。売り越し枚数は前週比 2923枚(115.1%)の増加で 384枚(前週：-2539枚)、売買計は -4711枚(-5.1%)の減少で 88172枚(前週：92883枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の17.8%(前週：18.6%)で -0.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の37.7%(前週：38.6%)で -0.9%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4435→1.4500とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4435→1.4439とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4439→1.4205とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4435→1.4205とユーロ安となりました。
ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていましたが、今回の集計以降断続的に売られ続け、先週末は1.4205引けと8月前半の水準に戻ってしまいました。しかし売買比がほぼイーブンの状態が続いていることもまた事実なので、レンジレベルを下げてのイーブン状況が継続するのでしょうか。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10578枚(-4.1%)の減少で 246006枚(前週：256584枚)、ショートは前週比 292枚(0.2%)の増加で 117346枚(前週：117054枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -10870枚(-7.8%)の減少で 128660枚(前週：139530枚)。売買計では前週比 -10286枚(-2.8%)の減少で 363352枚(前週：373638枚)となりました。
先回のロング増ショート減と全く逆に今回はロング減ショート増となった結果、先回よりは買い越しが減少しましたが、先回のロング増の影響がまだ残り、8月前半の11万枚レベルまでまだ落ちてきていません。それでも8月第1週の22万枚レベルから見れば半分近い水準での推移となっています。
個別に見ると、豪ドル・加ドル以外はロング減、NZドル・豪ドル・ポンドがショート増他は減と言ったところで、円・ユーロ・スイスと言った主要リスクオンオフ通貨の売買とも減少というところが興味を引くところかと思います。特にスイスは先回では売買とも増だったのに対し今回は売買とも減と、ほぼ行って来い状態とも言えます。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・豪ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『8/30集計-9/2公表のIMMポジション』
→ IMM_20110830.pdf をダウンロード
9月 4 2011
CFTC IMMポジション(8/30集計-9/2公表分)
8/30 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/3 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.0%(前週：23.7%)で -1.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.0%(前週：11.7%)で -0.7%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.66円→76.68円と円安、前火曜→今火曜終値では76.66円→76.73円と円安、今火曜→今金曜では 76.73円→76.79円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.66円→76.79円でいずれの期間でも円安。という事になりました。
先回、先回集計後の木曜～金曜にかけジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落で行って来いのような状況になり、月末フローとも併せて相当な売買増加になるかも知れないと言うことを書きましたが、結果はこの通り売買とも減少、かつ、結果として円買いが目減りという事から、ドル円レートもそれに合わせて僅かながら上昇した事になります。
また、先週は週前半は月末フロー(輸出の円買い）、週後半月初フロー(輸入の円売り)及び雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されていましたが、こちらも結果は単にもみ合いと言うことになり、次回売買数にはさほどの影響を出さないのではないでしょうか。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の17.8%(前週：18.6%)で -0.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の37.7%(前週：38.6%)で -0.9%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4435→1.4500とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4435→1.4439とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4439→1.4205とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4435→1.4205とユーロ安となりました。
ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていましたが、今回の集計以降断続的に売られ続け、先週末は1.4205引けと8月前半の水準に戻ってしまいました。しかし売買比がほぼイーブンの状態が続いていることもまた事実なので、レンジレベルを下げてのイーブン状況が継続するのでしょうか。
先回のロング増ショート減と全く逆に今回はロング減ショート増となった結果、先回よりは買い越しが減少しましたが、先回のロング増の影響がまだ残り、8月前半の11万枚レベルまでまだ落ちてきていません。それでも8月第1週の22万枚レベルから見れば半分近い水準での推移となっています。
個別に見ると、豪ドル・加ドル以外はロング減、NZドル・豪ドル・ポンドがショート増他は減と言ったところで、円・ユーロ・スイスと言った主要リスクオンオフ通貨の売買とも減少というところが興味を引くところかと思います。特にスイスは先回では売買とも増だったのに対し今回は売買とも減と、ほぼ行って来い状態とも言えます。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・豪ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『8/30集計-9/2公表のIMMポジション』
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮