9/27 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/30 NYクローズ後(日本時間 10/1早朝)公表分
「円」ロングは前週比 -2722枚(-4.3%)の現象で 61166枚(前週：63888枚)、「円」ショートは前週比 573枚(3.1%)の増加で 18844枚(前週：18271枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -3295枚(-7.2%)の減少で 42322枚(前週：45617枚)、売買計は前週比 -2149枚(-2.6%)の減少で 80010枚(前週：82159枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 36.6%(前週：35.3%)で 1.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.9%(前週：7.6%)で -0.8%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.45円→76.61円と円安、前火曜→今火曜終値では76.45円→76.74円と円安、今火曜→今金曜では 76.74円→77.02円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.45円→77.02円で円安。と、全ての期間で円安進行という事になりました。
今回のIMM集計は月末前に加えて期末前最後の集計となりますが、それほど大きな月末期末フローが出てきたとは言えず、先回のFOMCと重なって売買が手控えられた前週の数字がそのまま踏襲されたかのようにも見えますが、FOMCで決定されたツイストオペ(長期債を購入し短期債に振り替える)が、長期金利の押し下げより短期金利が勝ったような形となり、6月末のように月末期末で円ロング増…にはならなかった。という事からだと思われます。
さて、先週はドル円が3週ぶりに77円台に乗せての週終わりとなりましたが、月末期末の大きな円買いがなかったこととユーロの下落による反作用であることが主な要因になるかと思われます。ドル円は単独で動くことが少なくユーロをきっかけとするクロス円に依存する傾向が否めませんが、低迷の続く米国であっても、分裂も出来ないほどに凋落を極めた欧州よりはまだまし。と言う見方も増えつつあり、ギリシャ問題にしてもそうそう何度も投機材料には使えないという事もユーロ離れ・ドルへの回帰の一旦かも知れません。また、来年は米国大統領選挙もありますのでこの流れはより顕著になってくるかも知れませんね。
「ユーロ」ロングは前週比 -215枚(-1.1%)の減少で 19705枚(前週：199920枚)、「ユーロ」ショートは前週比 2798枚(2.8%)の増加で 102178枚(前週：99380枚)。4週連続してのロング減・ショート増の結果、売買比は売り越しをさらに拡大。売り越し枚数は前週比 3013枚(3.8%)の増加で 82473枚(前週：79460枚)、売買計は 2583枚(2.2%)の増加で 121883枚(前週：119300枚)と言う結果となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.8%(前週：11.0%)で 0.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の37.2%(前週：41.5%)で -4.3%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3702→1.3498とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3702→1.3586とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3586→1.3389とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3702→1.3389とユーロ安となりました。
ユーロショートが10万枚を超えるのは昨年6月以来のことで、ユーロが法定通貨となって以来では過去18回しかなく、残り17回は昨年2～6月で占められています。昨年6月と言えば、1.1930と1.20割れを起こした月ですが、ギリシャを巡る各国間協調の乱れや本当にでフォルトした場合の被害算定が不可能なほどのショック懸念に乱高下を繰り返しながら下落のユーロはまたしても1.20割れ、事によればパリティという状況まで行ってしまうのでしょうか？先週も書きましたが、ギリシャが実際にデフォルトするまでもしくは効果的な打開策が出されるまでは色々な理由から乱高下しつつ売り込まれるような、「デフォルト催促相場」が続くような気もします。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -14160枚(-7.8%)の減少で 166994枚(前週：181154枚)、ショートは前週比 35194枚(14.7%)の増加で 274523枚(前週：239329枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 49354枚(84.8%)の増加で 107529枚(前週：58175枚)。売買計では前週比 21034枚(4.8%)の増加で 441517枚(前週：420483枚)となりました。
10万枚を超えての売越しはやはり昨年6月以来のことで、10万枚超えの売越しは今回を含め2000年以降では過去11回しかありません。
今回集計での売買傾向はユーロ・ポンド・ 加ドルが売り越しとなり、ユーロの売り越しが群を抜いている点で前回と同じ事になりますが、これを金額で見た場合、主要7通貨の売り越し額合計137.75億$より、ユーロ単独での売り越し140.06億$の方が多く、円が一手に買い越しを引き受けているといった状況です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・加ドル。ショートベスト3はくユーロ・ポンド・加ドルと、先回と全く同じ状況です。
■ 資料ダウンロード
『9/27集計-9/30公表のIMMポジション』
→ IMM_20110927.pdf をダウンロード
10月 1 2011
CFTC IMMポジション(9/27集計-9/30公表分)
9/27 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/30 NYクローズ後(日本時間 10/1早朝)公表分
「円」ロングは前週比 -2722枚(-4.3%)の現象で 61166枚(前週：63888枚)、「円」ショートは前週比 573枚(3.1%)の増加で 18844枚(前週：18271枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -3295枚(-7.2%)の減少で 42322枚(前週：45617枚)、売買計は前週比 -2149枚(-2.6%)の減少で 80010枚(前週：82159枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 36.6%(前週：35.3%)で 1.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.9%(前週：7.6%)で -0.8%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.45円→76.61円と円安、前火曜→今火曜終値では76.45円→76.74円と円安、今火曜→今金曜では 76.74円→77.02円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.45円→77.02円で円安。と、全ての期間で円安進行という事になりました。
今回のIMM集計は月末前に加えて期末前最後の集計となりますが、それほど大きな月末期末フローが出てきたとは言えず、先回のFOMCと重なって売買が手控えられた前週の数字がそのまま踏襲されたかのようにも見えますが、FOMCで決定されたツイストオペ(長期債を購入し短期債に振り替える)が、長期金利の押し下げより短期金利が勝ったような形となり、6月末のように月末期末で円ロング増…にはならなかった。という事からだと思われます。
さて、先週はドル円が3週ぶりに77円台に乗せての週終わりとなりましたが、月末期末の大きな円買いがなかったこととユーロの下落による反作用であることが主な要因になるかと思われます。ドル円は単独で動くことが少なくユーロをきっかけとするクロス円に依存する傾向が否めませんが、低迷の続く米国であっても、分裂も出来ないほどに凋落を極めた欧州よりはまだまし。と言う見方も増えつつあり、ギリシャ問題にしてもそうそう何度も投機材料には使えないという事もユーロ離れ・ドルへの回帰の一旦かも知れません。また、来年は米国大統領選挙もありますのでこの流れはより顕著になってくるかも知れませんね。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.8%(前週：11.0%)で 0.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の37.2%(前週：41.5%)で -4.3%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3702→1.3498とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3702→1.3586とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3586→1.3389とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3702→1.3389とユーロ安となりました。
ユーロショートが10万枚を超えるのは昨年6月以来のことで、ユーロが法定通貨となって以来では過去18回しかなく、残り17回は昨年2～6月で占められています。昨年6月と言えば、1.1930と1.20割れを起こした月ですが、ギリシャを巡る各国間協調の乱れや本当にでフォルトした場合の被害算定が不可能なほどのショック懸念に乱高下を繰り返しながら下落のユーロはまたしても1.20割れ、事によればパリティという状況まで行ってしまうのでしょうか？先週も書きましたが、ギリシャが実際にデフォルトするまでもしくは効果的な打開策が出されるまでは色々な理由から乱高下しつつ売り込まれるような、「デフォルト催促相場」が続くような気もします。
10万枚を超えての売越しはやはり昨年6月以来のことで、10万枚超えの売越しは今回を含め2000年以降では過去11回しかありません。
今回集計での売買傾向はユーロ・ポンド・ 加ドルが売り越しとなり、ユーロの売り越しが群を抜いている点で前回と同じ事になりますが、これを金額で見た場合、主要7通貨の売り越し額合計137.75億$より、ユーロ単独での売り越し140.06億$の方が多く、円が一手に買い越しを引き受けているといった状況です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・加ドル。ショートベスト3はくユーロ・ポンド・加ドルと、先回と全く同じ状況です。
■ 資料ダウンロード
『9/27集計-9/30公表のIMMポジション』
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮