「円」ロングは前週比 5596枚(12.6%)の増加で 49916枚(前週：44320枚)、「円」ショートは前週比 -7枚(-0.0%)の減少で 16236枚(前週：16243枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 5603枚(20.0%)の増加で 33680枚(前週：28077枚)。売買計は前週比 5589枚(9.2%)の増加で 66152枚(前週：60563枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 24.6%(前週：21.2%)で 3.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.2%(前週：6.8%)で -0.6%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.73円→77.20円と円高、前火曜→今火曜終値では77.73円→77.04円と円高、今火曜→今金曜では 77.04円→76.91円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.73円→76.91円で円高。と、介入以来週1円単位で下降してきてここに来て初めて週終値でも76円台となりました。それでも介入後4日目には介入前水準に戻った8月介入に比べれば、目前とは言えまだその効果を維持しているように思えます。効果なのか「納得行くまで」の延長なのかは次の平衡操作報告を待たなければ解りませんが。
⇒財務省 外国為替平衡操作の実施状況
「ユーロ」ロングは前週比 -3895枚(-13.9%)の減少で 24048枚(前週：27943枚)、「ユーロ」ショートは前週比 17995枚(21.9%)の増加で 100195枚(前週：82200枚)。6週ぶりに10万枚越えに持ち上げたショート増の結果、売買比は売り越しを逆転拡大。売り越し枚数は前週比 21890枚(40.3%)の増加で 76147枚(前週：54257枚)、売買計は 14100枚(12.8%)の増加で 124243枚(前週：110143枚)と言う結果となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.8%(前週：13.4%)で -1.5%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.2%(前週：34.4%)で 3.8%の増加となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3829→1.3750とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3829→1.3526とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3526→1.3525とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3829→1.3525とユーロ安と、先週はレンジ推移ではありましたがほぼ一辺倒なユーロ安となりました。
今回の集計期間のユーロは逆N字型に高低高低と1.35-1.38程を大きく動きましたが、集計日以降は1.342-1.355程の小幅レンジを形成しました。
大きな逆N字が今回の売買数増加を示しているなら、このまま推移すれば次回はまた売買縮小？という事になりますが、現在の小幅レンジ推移が反転上昇の鍋底となっても、更なる下落の踊り場であっても、11月第1週(前々回)と第2週(前回)の違いのように、「凪のあとは大波」と言う事は頭の片隅に置いていても良いかと思います。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5818枚(-2.8%)の減少で 203053枚(前週：208871枚)、ショートは前週比 23546枚(9.9%)の増加で 262559枚(前週：239013枚)、売買比傾向逆転の結果、売買比は売り越し継続に加え倍増。売り越し枚数は前週比 29364枚(97.4%)の増加で 59506枚(前週：30142枚)。売買計では前週比 17728枚(3.8%)の増加で 465612枚(前週：447884枚)となりました。
個別に見た場合、特に突出という物はありません。対スイスフランでのショート増、豪ドルの売買とも減少、ユーロのロング減・ショート増が少し目立つ程度ですが、全体売買数の増加は活気を呈する域を超え投機的取引の原因ともなり、まさかの急展開や続騰/続落を呼びかねないので、しばらくは売買のまま放置せず、何時でもケア出来る範囲の取引にとどめていた方が良いかも知れません。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、いずれも前回と同じになっております。
■ 資料ダウンロード
『11/15集計-11/18公表のIMMポジション』
→ IMM_20111115.pdf をダウンロード
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
11月 22 2011
2011/11/22 NY早朝
さて、月曜未明に書いた答え合わせをしてみたいと思いますが、最初に月曜未明にあげたチャートをもう一回見てもらって、その時考えたパターンは、
【a】①と③だ。と考えた場合、元のNR(狭小ペナント)範囲に戻った。と言うことになり、この狭い範囲をしばらくもんだ後、上方か下方へブレイク。
【b】①と④の新期NRだ。と考えた場合は、現状①よりも下にいるので両方ともレジスタンスとして機能する。
【c】①と②だ。と考えると下降チャネルと言うことになり、①をレジスタンスとして②のサポートに向け下降をする。
【d】③と④だ。と考えた場合、上昇傾向を伴う拡大三角持合なり、週末の76.56円を底にこれから反発上昇していく。
【*】つまり、最後の想定(d)以外はもみ合いを続けるか、さもなくば再度下値方向へ。と言う展開を考えていましたが、
でもしかし、ここで新たに⑤というラインも描けてきていることに注目したいと思います。21時現在ではこれをサポートに粘っている形ですが、粘りきって再度反転上昇してきた場合は④、⑤という新たな上昇チャネル乗りと言う事も言えます。(【e】とします)
さて、問題はここを粘って【e】パターンとなるか【c】継続か。
本日深夜(明日未明)はFOMC議事録公表。明日は東京休場、明後日はNY休場。仕掛け場所の材料としては結構良い材料ではありますが、昨晩も書いたように、週明け月火は介入警戒もありますが23日(祝)なら警戒も手薄。
などと…動かないドル円もこうやって見ると、動きがゆっくりな分、色々思い描けて結構楽しめますよ。と言うお話でした。
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By najirane • 為替動向と予想