12月 3 2011
CFTC IMMポジション(11/29集計-12/2公表分)
「円」ロングは前週比 -856枚(-1.5%)の減少で 56162枚(前週：57018枚)、「円」ショートは前週比 1777枚(12.8%)の増加で 15615枚(前週：13838枚)。3週続いたロング増/5週続いたショート減が逆転した結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 -2633枚(-6.1%)の減少で 40547枚(前週：43180枚)。売買計は前週比 921枚(1.3%)の増加で 71777枚(前週：70856枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.9%(前週：29.6%)で 0.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.9%(前週：5.1%)で -0.1%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.98円→77.74円と円安、前火曜→今火曜終値では76.98円→77.95円と円安、今火曜→今金曜では 77.95円→77.99円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.98円→77.99円で円安。と、感謝祭後のクリスマス決算相場＆月初重要指標週を途中、FRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCら各国中銀のドルスワップ協定金利50bp引き下げ合意というダルマ落としがあったにもかかわらず、上値を抑えられながらも順当に上昇中と言ったところです。
「ユーロ」ロングは前週比 1677枚(6.5%)の増加で 27620枚(前週：25943枚)、「ユーロ」ショートは前週比 20911枚(18.8%)の増加で 131922枚(前週：111011枚)。この結果、売買比は売り越しを更に増加し継続。売り越し枚数は前週比 19234枚(22.6%)の増加で 104302枚(前週：85068枚)、売買計は 22588枚(16.5%)の増加で 159542枚(前週：136959枚)と言う結果となりました。
売越しはついに10万枚の大台に乗りましたが、これは昨年6月以来1年半ぶりのことで、歴代でも第5位の売越し枚数となっております。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.7%(前週：13.5%)で 1.3%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の41.5%(前週：40.6%)で 0.9%の増加となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3516→1.3239とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3516→1.3332とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3332→1.3391とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3516→1.3391とユーロ安と言う状況です。
今回の集計をした翌営業日、欧州市場においてFRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCなどの各国中銀が現行のドルスワップ協定金利を50bp引き下げることで合意下との発表があり、このニュースを受けて市場は一斉にドル売りに動き、ユーロは1.3300付近から1.3540付近まで一気に240ポイントほどの上昇を果たしましたが、このショート増の直後にこの動きでは相当量のストップを付けただろうことは容易に想像出来ますが、週末の雇用統計後のユーロ下落はそのせめてものリクイデーション(long liquidation)なのでしょうか。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5202枚(-2.7%)の減少で 187629枚(前週：192831枚)、ショートは前週比 44489枚(16.3%)の増加で 317980枚(前週：273491枚)、ロング減/ショート増の売買比傾向継続の結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 49691枚(61.6%)の増加で 130351枚(前週：80660枚)。売買計では前週比 39287枚(7.8%)の増加で 505609枚(前週：466322枚)となりました。
IMM全体での売り越しが13万枚超え、ユーロの売り越しが10万枚超え、ポンド売り越しが4.6万枚でそれに続くと、欧州通貨の売り越しだけでIMMの売り越しをまかなっているような構成になっていますが、個別に見た場合でも欧州通貨＋加ドルでのショート優勢が目立ちます。また数回前からの豪ドルの売買とも減少が今回は特に目立ちますが、FXトレード上では最近の人気を集めていただけに少し不思議な観もありますね。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は前週に同じく、円・豪ドル・加ドル。ショートベスト3も前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
資料ダウンロード 『11/29集計-12/2公表のIMMポジション』
→ IMM_20111129.pdf をダウンロード
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12月 5 2011
先週(11/28～12/2)の為替動向
【11/28：月】IMFによるイタリア支援やNZ総選挙での現職信任からリスク回避の巻き戻しが先行し、ドル円は若干下窓を開け、77.52円付近から始動したが、昼過ぎにIMFから支援策否定発言が出てリスクオンオフ帳消しの行って来いの後は静観模様。ドル円では77.72円程まで急騰の後77.60円ほどで小動き。
欧州時間に入り独紙ウェルトがドイツなど高格付け国がエリート債発行か？との報道を出したがドイツ政府は即座に否定。しかし何らかの動きを期待する思惑からクロス円が上昇するとドル円もそれに連れ高し上昇しNY序盤には78円超えを達成。
更にイタリア格下げやフランス雇用情勢悪化などからユーロ売り、その反動でのドル高で78.24円まで急騰の後、利食い売りから78円付近に落ち着き、NYを終了。
【11/29：火】東京開始頃ムーディーズが欧州の銀行の劣後債等を格下げ方向で見直しと発表し、欧州通貨下落の反動でドル上昇。仲値での外貨需要も手伝い、一時78.28円付近まで上昇。しかしここから調整が入り午後以降は下落一途。
欧州時間に入りムーディーズが欧州15カ国の銀行87行を格下げ方向で見直す報が入るとクロス円総崩れに連れ安し欧州中盤には77.60円付近まで続落しようやく下げ止まり。
NY時間以降はECBによる国債購入を通じた流動性供給を完全に不胎化出来なかったことの露見から欧米株式市場は失速。しかしドル円はドルストレートでのドル売りと、クロス円での円売りが相殺しあい、微妙な上昇をしながら77.85円付近でNYを終了。
【11/30：水】月末要因での需給から、輸出のドル売り円買い、輸入のドル買い円売りが交錯する中、ドル円は買い優勢。仲値後からは売り優勢の展開となり調整下落のさなか、伊規制当局者からECBの役割が変更されない場合はユーロ崩壊の危険性があるとのコメントが出され、欧州要人・政府関係者から次々同様コメントが出されると
ユーロは1.3259(の週最安値)まで急落、ドル円は78.15円付近まで急騰。
19時に財務省から11月の為替介入額が9兆916億円と公表され事前推定額より1兆円多いことから覆面介入があった可能性を否定出来ないとの観測を強める結果となった。
NY時間に入ってまもなく、日米欧加の各国中央銀行が現行ドルスワップ協定の金利引き下げで合意するとした国際金融システム支援策を発表するとユーロは急騰ドル急落。ADP雇用統計の好結果さえスルーされ、ドル円は77.29円まで。その後も大きく乱高下しながら77.59円付近でNYを終了。
欧州早晩にドラギECB総裁から欧州景気見通しや債権市場介入にコメントが出たことで一時的に動揺したがすぐに収束。
NY時間に発表の新期失業保険申請件数はADPに反して増加となったが続くISM製造業景況指数が好感されドル円は77.78円付近まで上昇するも、利益確定とポジション調整から徐々に値を下げ、77.70円付近でNYを終了。
【12/2：金】満を持して発表の米国雇用統計で失業率が8.6%と9.0%を下回る改善したことを受け、振幅は中幅ながら乱高下。直後はユーロが強含み、ドル売り攻勢となったが雇用者数は臨時雇用が大半で雇用の質は良くないとの見方が拡がり始めるとユーロは反落。
さらにスペイン格下げや中東軍事情勢、共和党議員のイタリアとスペインの救済を反対等の報道によりさらに加速。ドル円は淡淡と10銭幅程度の振幅で少しずつ上昇を続け77.97円程の位置で1週間を終了。
■■【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】■■
先週(11/28～12/02)の4本値(OHLC)
USD/JPY： O： 77.48 H： 78.28 L： 77.30 C： 77.99
EUR/JPY： O：103.16 H：105.67 L：103.08 C：104.43
EUR/USD： O：1.3313 H：1.3547 L：1.3259 C：1.3391
GBP/JPY： O：120.03 H：122.64 L：119.94 C：121.65
GBP/USD： O：1.5494 H：1.5779 L：1.5458 C：1.5597
今週(12/05～12/09)のTD Range Projection
・USD/JPY High： 78.63 / Low： 77.65
・EUR/JPY High：105.24 / Low：102.81
・EUR/USD High：1.3623 / Low：1.3315
・GBP/JPY High：123.50 / Low：120.80
・GBP/USD High：1.5858 / Low：1.5519
今週(12/05～12/09)のFibonacci Zone USD/JPY
R2 78.84 ～ 79.21 / R1 78.35 ～ 78.46
S1 77.37 ～ 77.25 / S2 76.88 ～ 76.50
今週(12/05～12/09)のFibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3686～1.3796 / R1 1.3543～1.3577
S1 1.3255～1.3221 / S2 1.3111～1.3002
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(11/28～12/02)の為替動向』
→ 2011_1202をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計