資料ダウンロード 『3/13集計-3/16公表のIMMポジション』 → IMM_20120313.pdf (計4p)をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -11032枚(-33.1%)の減少で 22249枚(前週：33281枚)、ショートは前週比 11990枚(22.8%)の増加で 64629枚(前週：52639枚)。ロング大量減・ショート大量増の股裂きの結果、売買比は売り越しを拡大。売越し枚数は前週比 23022枚(118.9%)の増加で 42380枚(前週：19358枚)。売買計は前週比 958枚(1.1%)の増加で 86878枚(前週：85920枚)となりました。
なお、5万枚目前の売り越しも昨年4月以来の水準となりますが、昨年、また一昨年もこのレベルではさすがに売られ過ぎなのかドル円は反落の憂き目に遭っております。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 8.2%(前週：11.9%)で -3.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 17.8%(前週：14.3%)で 3.5%の増加となりました。
ドル換算では33.5億$のロング、97.3億$のショートにより、63.8億$の売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 55174枚の増加で 156362枚(前週：101188枚)、ショートは前週比 24369枚の増加で 74440枚(前週：50071枚)。双方増の結果、売買比は買越しを拡大。買越し枚数は前週比 30805枚の増加で 81922枚(前週：51117枚)。売買計は前週比 79543枚の増加で 230802枚(前週：151259枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 178611枚のロング、139069枚のショートにより 39542枚の買越し。総売買枚数は317680枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で80.74円 →82.48円と円安、前火曜→今火曜終値では80.74円→82.99円と円安、今火曜→今金曜では 82.99円→83.43円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.74円→83.43円と円安。と、3/14日以降3日連続で83円台での引け、週足では昨年4/15以来約1年ぶりの83円台での引けとなりました。
先週後半は調整と思われる上昇減速がありましたが週引けでは83円ミドルを固持し、鮭の遡上かコイの滝登り状態の円安健在と言ったところです。3/16に発表された2月度議事要旨から追加緩和が伺えることやインフレターゲットの明確化などが好感されたことや、ダウの上昇、金利の上昇、またそれらの底辺にあるギリシャ債務問題の一応の収束等々、円に逃避していた資金の回収が本格化しているように思えます。先々週のIMMでは8週続いたショート増が減少に転じ、ここで頭打ちかとも思われましたが、今回の集計では再度増加に転じまるで猫ダマシのような動きとなっておりますが、本当に各種好材料によるイケイケなのか、頭打ちを見越しての最後の荒稼ぎなのか、日本国内の年末相場でもあるこの時期、それぞれの思惑衝突や仕掛けがどのような形で出てくるのか注意深く見守りたい。 と言うところです。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 382枚(1.0%)の増加で 40325枚(前週：39943枚)、ショートは前週比 -16755枚(-10.7%)の減少で 139661枚(前週：156416枚)。この結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -17137枚(-14.7%)の減少で 99336枚(前週：116473枚)と、13週続いた10万枚超えを割り込みました。売買計は -16373枚(-8.3%)の減少で 179986枚(前週：196359枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.9%(前週：14.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の38.5%(前 週：42.6%)で、ついに40%台も割り込みました。
金額換算では65.9億$のロング、228.4億$のショートにより、162.4億$の売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3115→1.3122とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3115→1.3082とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3175とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3115→1.3175とユーロ高と、2/29に1.3485の戻り高値を付けた後の下落は1.31台で踊り場生成と言う状況でしょうか。
ユーロも対円と同じく先々週の数字はダマシだったのか？と言った推移ですが、同じリスクオン評価でもここ最近は以前のような「原油高=ユーロ高」ではなく、「ダウ高=ドル高」そしてユーロは買われているのではなく売りが減少と言う状況に変化してきており、相場のパラダイムシフトと言っても良いのかも知れません。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -8327枚(-3.0%)の減少で 271089枚(前週：279416枚)、ショートは前週比 -4533枚(-1.2%)の減少で 362751枚(前週：367284枚)、双方減の結果、売買比は売り越しを若干拡大。売り越し枚数は前週比 3794枚(4.3%)の増加で 91662枚(前週：87868枚)。売買計では前週比
-12860枚(-2.0%)の減少で 633840枚(前週：646700枚)となりました。
ドル換算では、313.6億$のロング、492.6億ドルのショートにより、179.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。なお、枚数で売り越し増加となってもドル換算での売越額は先週と同値となりました。
個別に見た場合、先々週は全般的にロング減ショート増でしたが今回は様相逆転し、全般的にロング増ショート減になっており、その中にあって円及びNZドルのロング減、円及び加ドルのショート増、豪ドルの売買傾向逆転は目立つ存在になっています。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・円・ポンドと、ショートでポンドが円と交代し他以外は先週と同様な構成になっています。
資料ダウンロード 『3/13集計-3/16公表のIMMポジション』 → IMM_20120313.pdf (計4p)をダウンロード
※なお、今回のPDF資料より軽量化＝高速表示を目的に互換対象をAcrobat7.0以降互換としました。(従前はAcrobat5.0以降互換)
3月 17 2012
CFTC IMMポジション(3/13集計-3/16公表分)
資料ダウンロード 『3/13集計-3/16公表のIMMポジション』 → IMM_20120313.pdf (計4p)をダウンロード
ロングは前週比 -11032枚(-33.1%)の減少で 22249枚(前週：33281枚)、ショートは前週比 11990枚(22.8%)の増加で 64629枚(前週：52639枚)。ロング大量減・ショート大量増の股裂きの結果、売買比は売り越しを拡大。売越し枚数は前週比 23022枚(118.9%)の増加で 42380枚(前週：19358枚)。売買計は前週比 958枚(1.1%)の増加で 86878枚(前週：85920枚)となりました。
なお、5万枚目前の売り越しも昨年4月以来の水準となりますが、昨年、また一昨年もこのレベルではさすがに売られ過ぎなのかドル円は反落の憂き目に遭っております。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 8.2%(前週：11.9%)で -3.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 17.8%(前週：14.3%)で 3.5%の増加となりました。
ドル換算では33.5億$のロング、97.3億$のショートにより、63.8億$の売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 55174枚の増加で 156362枚(前週：101188枚)、ショートは前週比 24369枚の増加で 74440枚(前週：50071枚)。双方増の結果、売買比は買越しを拡大。買越し枚数は前週比 30805枚の増加で 81922枚(前週：51117枚)。売買計は前週比 79543枚の増加で 230802枚(前週：151259枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 178611枚のロング、139069枚のショートにより 39542枚の買越し。総売買枚数は317680枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で80.74円 →82.48円と円安、前火曜→今火曜終値では80.74円→82.99円と円安、今火曜→今金曜では 82.99円→83.43円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.74円→83.43円と円安。と、3/14日以降3日連続で83円台での引け、週足では昨年4/15以来約1年ぶりの83円台での引けとなりました。
先週後半は調整と思われる上昇減速がありましたが週引けでは83円ミドルを固持し、鮭の遡上かコイの滝登り状態の円安健在と言ったところです。3/16に発表された2月度議事要旨から追加緩和が伺えることやインフレターゲットの明確化などが好感されたことや、ダウの上昇、金利の上昇、またそれらの底辺にあるギリシャ債務問題の一応の収束等々、円に逃避していた資金の回収が本格化しているように思えます。先々週のIMMでは8週続いたショート増が減少に転じ、ここで頭打ちかとも思われましたが、今回の集計では再度増加に転じまるで猫ダマシのような動きとなっておりますが、本当に各種好材料によるイケイケなのか、頭打ちを見越しての最後の荒稼ぎなのか、日本国内の年末相場でもあるこの時期、それぞれの思惑衝突や仕掛けがどのような形で出てくるのか注意深く見守りたい。 と言うところです。
ロングは前週比 382枚(1.0%)の増加で 40325枚(前週：39943枚)、ショートは前週比 -16755枚(-10.7%)の減少で 139661枚(前週：156416枚)。この結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -17137枚(-14.7%)の減少で 99336枚(前週：116473枚)と、13週続いた10万枚超えを割り込みました。売買計は -16373枚(-8.3%)の減少で 179986枚(前週：196359枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.9%(前週：14.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の38.5%(前 週：42.6%)で、ついに40%台も割り込みました。
金額換算では65.9億$のロング、228.4億$のショートにより、162.4億$の売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3115→1.3122とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3115→1.3082とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3175とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3115→1.3175とユーロ高と、2/29に1.3485の戻り高値を付けた後の下落は1.31台で踊り場生成と言う状況でしょうか。
ユーロも対円と同じく先々週の数字はダマシだったのか？と言った推移ですが、同じリスクオン評価でもここ最近は以前のような「原油高=ユーロ高」ではなく、「ダウ高=ドル高」そしてユーロは買われているのではなく売りが減少と言う状況に変化してきており、相場のパラダイムシフトと言っても良いのかも知れません。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -8327枚(-3.0%)の減少で 271089枚(前週：279416枚)、ショートは前週比 -4533枚(-1.2%)の減少で 362751枚(前週：367284枚)、双方減の結果、売買比は売り越しを若干拡大。売り越し枚数は前週比 3794枚(4.3%)の増加で 91662枚(前週：87868枚)。売買計では前週比
-12860枚(-2.0%)の減少で 633840枚(前週：646700枚)となりました。
ドル換算では、313.6億$のロング、492.6億ドルのショートにより、179.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。なお、枚数で売り越し増加となってもドル換算での売越額は先週と同値となりました。
個別に見た場合、先々週は全般的にロング減ショート増でしたが今回は様相逆転し、全般的にロング増ショート減になっており、その中にあって円及びNZドルのロング減、円及び加ドルのショート増、豪ドルの売買傾向逆転は目立つ存在になっています。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・円・ポンドと、ショートでポンドが円と交代し他以外は先週と同様な構成になっています。
資料ダウンロード 『3/13集計-3/16公表のIMMポジション』 → IMM_20120313.pdf (計4p)をダウンロード
※なお、今回のPDF資料より軽量化＝高速表示を目的に互換対象をAcrobat7.0以降互換としました。(従前はAcrobat5.0以降互換)
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮