CFTC IMMポジション(7/2集計-7/8公表分)

 

7/2 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)は集計作業期間中に米国独立記念日があったため、7/8 NYクローズ後(日本時間本日朝)に順延公表されました。

先週は1日(月)のISM製造業に始まり、ADP雇用統計，ISM非製造業，英中銀MPC，ECB政策金利発表~ドラギ会見，そして全米雇用統計＋失業率と月初の重要指標週となりましたが、初弾ISM製造業は悪く無ければOK程度にスルーされ続く重要指標に焦点が移ったかと思えば、翌日からは欧州株やポルトガルの政局不安から相場は不安定なものとなり、7/2,3にかけてほぼ行って来いの展開。木曜日もドラギ会見などからユーロ弱含みに助けられてドル高となり、迎えた金曜日雇用統計はほぼ前回通りの数字だったものの下ブレ予想が主流だったためサプライズとなり100銭レベルの急上昇。そのまま高値を維持し101.21円での週引けと言うことになりました。
今回の集計は欧州不安再燃が高まりを見せた7/2 NYクローズ時点のものとなります。

7/2付IMM集計、対円では5週連続のロング増・2週連続のショート増と双方増となり、売り越し・売買計共に増加。 対ユーロは2週連続のロング減・5週連続のショート減から一転のショート増の結果、再び買い越しから売り越しへ転換・売買計は減。
なお、先回IMM全体においてのロング側へのシフト模様がロング減少のため頭打ちのような状況にも見えると書きましたが、6/18週を頂点に反転した模様です。

CFTC IMMポジション(7/2集計-7/8公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130702.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(7/2集計-7/8公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130702.pdf

 

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