CFTC IMMポジション(7/23集計-7/26公表分)

 

先週はその前週末の米中銀の動きが概ね想定内の内容だったことや続く指標の好感、本邦の株式堅調や参院選期待などにより、100円半ばで週引けからのスタートという形となりましたが、参院選終了の安堵からか週初から下落し23日(火)の東京市場では99.13円とあわや99円割れまで迫りましたが、その夜に米債利回り上昇などを手がかりに一旦は100円台を回復したもののリッチモンド連銀指数の低下などから反落、しかし前日安値を下回ることなく99.38円ほどで粘った後は25日(木)朝まで反発が続き、一旦は100.45円付近まで戻しましたがその後週末NYクローズまで一方的な下落となり、97.96円と98円割れをつけた後、98.25円付近での週引けとなりました。今回の集計は週初の調整下落終了後の反発～下落の行って来い後でのものとなります。

7/23付IMM集計、対円では3週ぶりにロング増・5週連続のショート増の双方増となり、売り越し・売買計共に増加。 対ユーロは2週連続のロング増・ショートは反転増とこちらも双方増となり、売り越し減少・売買計は増加。
なお、IMM全体においてはロングの微減が継続・ショートは前々回を底打ちと見るならロング方向への反転のようにも見えます。

CFTC IMMポジション(7/23集計-7/26公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130723.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(7/23集計-7/26公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130723.pdf

 

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