CFTC IMMポジション(2/17付集計-2/20公開分)

 

ギリシャ債務協議の打ち切りに端を発したリスク回避の動きに始まり、一部メディアによる協議再開の憶測記事やFOMCでのタカ派より内容期待からリスクオンへと転じ、ハト派内容に終わったFOMCやギリシャ債務協議再開困難情況から再びリスクオフと、先週もギリシャに振り回された感がありますが、今回の集計は週初のリスクオン発動途上のものとなります。

2/17付IMM集計、対円では2週連続のロング増・7週連続のショート減から、売り越しは2012年11月以来の5万枚割れとなる49091枚へ減・売買計は111629枚へと約0.5万枚の増。 対ユーロは4週連続のロング減・2週連続のショート減から、売り越しは185582枚へと約0.9万枚の減・売買計は279932枚へと約0.9万枚の減。IMM全体では売り越しは361941枚と約2.5万枚の減・売買計は708805枚と約0.5万枚の増となり、全体の傾向としてはロング・ショート共小幅な浮沈を繰り返し横ばい状態となっています。

CFTC IMMポジション(2/17付集計-2/20公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150217.pdf

 

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

 

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。

データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(2/17付集計-2/20公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150217.pdf

 

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