■6/9付IMM集計の概略(詳細は資料PDFデータでご確認ください)
対円では3週連続のロング減・4週連続のショート増から、売り越しは昨年12/2以来の11万枚台となる116286枚へと約3.1万枚(35.7%)の増・売買計は2007年2/20以来8年ぶりの20万枚台となる201166枚へと約2.2万枚(12.3%)の増。
対ユーロは3週連続のロング増・2週連続のショート減から、売り越しは137974枚へと約2.8万枚(-16.6%)の減・売買計は243260枚へと約2.1万枚(-8.0%)の減。
IMM全体での売り越しは311975枚と約1.9万枚(6.4%)の増・売買計は785791枚と約0.4万枚(0.5%)の増となり、全体としてはロング頭打ちのままショート方向へ拡大しております。
CFTC IMMポジション(6/9付集計-6/12公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150609.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
なお、当サイトではIMMポジション集計レポートを開始して以来一貫して集計時の終値である火曜日終値を第一義、金曜終値を参考値としておりますが、道理を考えればどちらの終値を当該集計週終値と考えれば良いかお解りになるかと思います。しかしどこにでも転がっている金曜終値ではなく、「集計はモノサシを統一」しなければならない事だけを拠り所にわざわざ火曜終値を集計するような酔狂ものは私しか存在しないようですが、このサイトにお越しの皆さんはその正当性や有用性を「解っておられる」方々と理解しております。
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(6/9付集計-6/12公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150609.pdf
6月 14 2015
CFTC IMMポジション(6/9付集計-6/12公開分)
■6/9付IMM集計の概略(詳細は資料PDFデータでご確認ください)
対円では3週連続のロング減・4週連続のショート増から、売り越しは昨年12/2以来の11万枚台となる116286枚へと約3.1万枚(35.7%)の増・売買計は2007年2/20以来8年ぶりの20万枚台となる201166枚へと約2.2万枚(12.3%)の増。
対ユーロは3週連続のロング増・2週連続のショート減から、売り越しは137974枚へと約2.8万枚(-16.6%)の減・売買計は243260枚へと約2.1万枚(-8.0%)の減。
IMM全体での売り越しは311975枚と約1.9万枚(6.4%)の増・売買計は785791枚と約0.4万枚(0.5%)の増となり、全体としてはロング頭打ちのままショート方向へ拡大しております。
CFTC IMMポジション(6/9付集計-6/12公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150609.pdf
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
なお、当サイトではIMMポジション集計レポートを開始して以来一貫して集計時の終値である火曜日終値を第一義、金曜終値を参考値としておりますが、道理を考えればどちらの終値を当該集計週終値と考えれば良いかお解りになるかと思います。しかしどこにでも転がっている金曜終値ではなく、「集計はモノサシを統一」しなければならない事だけを拠り所にわざわざ火曜終値を集計するような酔狂ものは私しか存在しないようですが、このサイトにお越しの皆さんはその正当性や有用性を「解っておられる」方々と理解しております。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(6/9付集計-6/12公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20150609.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し