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7/19 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 7/22 NYクローズ後(日本時間 7/16朝)公表分

「円」ロングは前週比 11258枚(21.5%)の増加で 63535枚(前週：52277枚)、「円」ショートは前週比 -2609枚(-10.9%)の減少で 21380枚(前週：23989枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 13867枚(49.0%)の増加で 42155枚(前週：28288枚)、売買計は前週比 8649枚(11.3%)の増加で 84915枚(前週：76266枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 18.9%(前週：17.3%)で 1.7%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 14.0%(前週：13.6%)で 0.4%の増加となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で79.16円→79.12円と円高、前火曜→今火曜終値では79.16円→79.17円と円安、今火曜→今金曜では 79.17円→78.54円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では79.16円→78.54円で円高。という事になりました。

前回集計から今回集計にかけて前回集計の直後(7/13未明)に1円近いドル円の急落があり、7/14には逆に1円近い急騰がありました。その後、チャート上ではN字状の下ヒゲ上ヒゲとなっており、そのまま今回の集計を迎えた結果、レート的にはわずかに1銭違い。しかし円買いの増大に対し円売りは減少と、辻褄の合わない数字になっておりますが、投機筋の数字ではそうあっても実需筋の数字ではこれが逆転しており、実需筋では微増の円買いに対し、円売りは大量増、そして投機筋・実需筋両者を合計してみると、逆に3/22日以来17週ぶりに円は売り越しとなっております。(PDF資料4ページを参照)

つまり、7/13未明のドル円急落は投機筋によるもの、7/14のドル円急騰は実需筋によるもの。とここでようやく納得が出来たわけです。しかしながらドル円を取り巻く市場は未だ決着を見ない米国債務上限問題、財政削減問題、また本邦FX業界レバレッジ規制による、大量の(主にドル円ロング)ポジション整理＝損切り売り懸念の三重苦状態で7月最終週となる今週はこれら問題の決着を見るまでは上値は重く下値は介入懸念で肝試しという状況になるのではないかと推察されます。

「ユーロ」ロングは前週比 -2812枚(-4.6%)の減少で 58580枚(前週：61392枚)、「ユーロ」ショートは前週比 358枚(0.7%)の増加で 49334枚(前週：48976枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -3170枚(-25.5%)の減少で 9246枚(前週：12416枚)、売買計は -2454枚(-2.2%)の減少で 107914枚(前週：110368枚)となり、前週から引き続いてのロング減少の結果、半年来のロング枚数・買い越し枚数とも最低となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の17.5%(前週：20.3%)で -2.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の32.4%(前週：27.8%)で 4.6%の増加となりました。

レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.3972→1.4158とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3972→1.4154とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4154→1.4357とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3972→1.4357とユーロ高となりました。

相場の動意は「瓦解の恐怖」から生まれてくるかと思いますが、ユーロ圏においてはここ最近、出来レースと言われながらも少しずつ取り除かれ、ユーロも堅調と言うよりも、相対的に浮上していると言った観がありますが、目下の「瓦解の恐怖」は対円の項でも書いた米国債務上限と財政削減の行方で、この不安心理に買い支えられている面も多分にあるように思います。したがって米国の今週1週間そして8/2を待たなければ瓦解なのか危機回避なのか解らない面もあり、両手放しの堅調ではないという事は、IMMの数字からも昨今の状況からも、気にとめていた方が良いかと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 32518枚(10.73%)の増加で 335493枚(前週：302975枚)、ショートは前週比 -24135枚(-13.68%)の減少で 152315枚(前週：176450枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 56653枚(44.78%)の増加で 183178枚(前週：126525枚)。売買計では前週比 8383枚(1.72%)の増加で 487808枚(前週：479425枚)となりました。

個別に見ると、対ユーロ・対ポンドではロング減少、対円・対加ドルでのロング増、対ユーロ・対加ドル以外でのショート増が目立ちますが、対加ドルでの買い越しが81.06％増と倍増に近く、対円・対フランでの買い越し増がそれに続いていると言った状態、また全通貨中唯一対ポンドでのみ売り越しになっている状況は前回と同じくです。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は先週と変わらずポンド・ユーロ・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『7/19集計-7/22公表のIMMポジション』
 → IMM_20110719.pdf をダウンロード

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