7月 10 2011
CFTC IMMポジション(7/5集計-7/9公表分)
7/5 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 7/9朝公表分)?
「円」ロングは前週比 276枚(0.8%)の増加で 34595枚(前週：34319枚)、「円」ショートは前週比 -428枚(-2.1%)の減少で 20268枚(前週：20696枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 704枚(5.2%)の増加で 14327枚(前週：13623枚)、売買計は前週比 -152枚(-0.3%)の減少で 54863枚(前週：55015枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 11.6%(前週：13.4%)で -1.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.5%(前週：13.4%)で -2.0%の減少となりました。
レー ト変位では、前火曜→前金曜終値で81.04円→80.83円と円高、前火曜→今火曜終値では81.04円→81.09円と円安、今火曜→今金曜では 81.09円→80.60円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では81.04円→80.60円で円高。という事になり、前週同様ドル円レートとしては集計後から週末にかけて売られ、週明けにまた買い戻されIMM集計を通過すると言った構図になっております。
今回の集計は7/5と、月初の重要指標睨みの調整週だったこともあり、ほとんど変化らしい変化はありませんでしたが、今回集計後の7/7のADPによるドル円急騰と7/8の雇用統計によるドル円急落は、行って来いを超えた倍返しとなっており、この大変動が持ち高の構成に対しどのような数字となって現れるか、次週の数字が待ち遠しいですね。
なお今回もADPでは＋7万人予想が＋15.7万人と予想を超えた好数字をたたき出しドル円の急騰を呼び、各社予想を上方修正して迎えた雇用統計では＋10.5万人予想が＋1.8万人とまさかのネガティブサプライズとなり、全戻しの行って来いを超え倍返しとなりましたが、個人的にはADPの吊り上げによる八百長臭をぷんぷんと感じます。市場ではネガティブサプライズでしたが私にとっては「睨んだ通り」でした。貯まりきらないロング(ショート)は、貯め込ませるだけの材料を(創ってでも)提供すれば良い訳ですからね。
「ユーロ」ロングは前週比 13060枚(19.0%)の増加で 81860枚(前週：68800枚)、「ユーロ」ショートは前週比 2853枚(8.0%)の増加で 38666枚(前週：35813枚)。この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 10207枚(30.9%)の増加で 43194枚(前週：32987枚)、売買計は 15913枚(15.2%)の増加でで 120526枚(前週：104613枚)となり、3週連続のロング減少から多少反転し4週ぶりのロング増となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の27.5%(前週：26.9%)で 0.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の21.9%(前週：23.3%)で -1.4%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4368→1.4526とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4368→1.4423とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4423→1.4265とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4368→1.4265とユーロ安となりました。
ギリシャ緊縮財政及びその関連法案が通過し、7/7のECBでの追加利上げ(1.25%→1.5%)が周知の事実となっていたための上進も、今回の集計日までで、以降はじり安展開となっているような感じですが、噂で買って事実で売ろうにもその噂(材料)が無ければいまいち精彩に欠けると言ったところでしょうか。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 41591枚(16.27%)の増加で 297145枚(前週：255554枚)、ショートは前週比 22912枚(14.88%)の増加で 176859枚(前週：153947枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 18679枚(18.38%)の増加で 120286枚(前週：101607枚)。売買計では前週比 64503枚(13.61%)の増加で 474004枚(前週：409501枚)となりました。グラフでも売買とも拡大を確認できるかと思います。
個別に見ると、対フランでの売買共、対円・対NZドルでのショート減を除けば他の通貨いずれも売買とも増加になっており今回の売買数増加もうなずける状況になっております。また対ポンドでのみ売り越しになっている状況も変わらず、その売り越し枚数は前週から更に進んでおります。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・ユーロ・円。ショートベスト3は先週と変わらずポンド・ユーロ・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『7/5集計-7/9公表のIMMポジション』
→ IMM_20110705.pdf をダウンロード
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7月 10 2011
先週(7/4～7/8)の為替動向
【7/4：月】東京は80.80円付近からスタート。前週末の上昇の余波から早朝時間には80.90円近くまで上昇するも上値は重く以後はじり安展開。欧州時間入りしポンドドルの急騰からドルストレート下落。ドル円も一時80.52円まで引きずられるが底値も堅く、NY時間開始前には80.70円台後半へと振出しに戻る。NY時間は独立記念日による休場で調整に終始し、80.70円台前半で東京にバトンタッチ。
【7/5：火】ゴトー日のドル需要に加え、豪貿易収支及びRBA声明文が好感されたことからドル買い色が強まり、東京時間は上昇一途、81.17円まで上進するも壁は厚く、NY序盤にかけては81円を少し割りむむ利食い売りも。その後は81.10銭手前まで反発し小動き。日本時間未明にムーディーズによるポルトガル国債の格下げ報道によりユーロは急落したが、ドル買いと円買いが均衡し、ドル円としてはほぼ無風で通過。
【7/6：水】仲値付近に昨日上昇分の利食い売りと見られる値動きから80.80円台まで急落、しばらく膠着。午後からは徐々に買い戻しが入り、欧州時間以降は更に加速し、81.10円弱の水準魔で反発するも、ISM非製造業総合景況指数を睨んでの調整売りから80.80円台まで下落。ISM非製造業総合景況指数は予想をわずかに割り込み、初動は下落で反応したが、反発も早く80.90円台を維持して東京にバトンタッチ。
【7/8：金】前日のADP雇用統計により各社が予想を上方修正し始めるとドル円も買い気運が高まりじり高。期待も最高潮に達し満を持して発表された米雇用統計は、非農業部門雇用者数が修正予想で＋10.5万人に対し＋1.8万人と予想とは桁違いの悲惨な結果となり失業率も9.2％に悪化したことを受け一気に急落。ADP雇用統計を真に受けたにわかロングのストップロスも巻き込み、80.49円と前日から行って来いどころか倍返し。週末調整も手伝い、目立った対応も巻き返しもなく80.60円台で小動きのまま1週間を終わる。
【今週のポイント】
・市場はQE2終了後の実体経済の裏付けを注視
・7/12,13,14：3年債,10年債,30年債入札
・7/12：FOMC議事録公表
・7/13,14：バーナンキFRB議長議会証言
・7/15：米７月ミシガン大学消費者景気信頼感指数（速報）
・米国のデフォルト回避に向けた予算協議の行方
米国連邦債務上限引き上げ合意タイムリミット＝7/22
引き上げ合意がなければ8/3には米国はデフォルトに
◆◆週足デマーク指標/フィボナッチゾーン◆◆
■TD Range Projection
USD/JPY High： 81.04 / Low ： 80.06
EUR/JPY High：114.94 / Low ：112.67
EUR/USD High：1.4419 / Low ：1.4053
GBP/JPY High：130.14 / Low ：128.20
GBP/USD High：1.6100 / Low ：1.5892
■Fibonacci Zone USD/JPY
R2 81.83 ～ 82.21 / R1 81.35 ～ 81.46
S1 80.37 ～ 80.26 / S2 79.88 ～ 79.51
■Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4714 ～ 1.4853 / R1 1.4531 ～ 1.4574
S1 1.4166 ～ 1.4122 / S2 1.3983 ～ 1.3843
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(07/04～07/08)の為替動向』
→ 2011_0708.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計