9月 28 2010
ボラティリティランキング後編 Best 50
チャートを見ていても暇なので資料の意味でボラティリティランキングを前編後編でお送りしたいと思います。なお、1895年以前は固定相場だったため、ランキングデータ対象は1986年から、また、NYクローズを1日としております。
それでは後編は、Best 50です。
順位 Date High Low 値幅 Open Close
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第1位 1998/10/08 123.45 111.53 11.92 122.07 118.80
第2位 1998/10/07 130.70 118.85 11.85 130.25 121.25
第3位 1998/06/17 144.09 136.00 8.09 143.06 136.66
第4位 1998/09/09 138.25 130.45 7.80 132.05 135.85
第5位 2008/10/24 98.03 90.90 7.13 98.00 94.27
第6位 1989/06/15 151.77 145.17 6.60 145.88 145.88
第7位 2008/10/28 98.87 92.58 6.29 92.61 98.74
第8位 1991/01/17 138.10 131.89 6.21 132.35 132.35
第9位 2010/05/06 93.98 88.00 5.98 93.89 90.53
第10位 1995/09/21 102.96 97.10 5.86 102.65 99.00
第11位 1997/12/17 131.53 125.75 5.78 130.70 127.00
第12位 1993/08/19 106.75 101.00 5.75 101.56 105.75
第13位 1988/01/05 128.32 122.78 5.54 128.22 128.22
第14位 1998/09/11 134.39 128.89 5.50 134.07 130.89
第15位 1990/08/02 151.58 146.39 5.19 149.20 149.20
第16位 1988/01/06 131.69 126.61 5.08 129.32 129.32
第17位 1988/01/15 131.02 125.94 5.08 131.02 131.02
第18位 1989/09/15 148.96 143.97 4.99 146.42 146.42
第19位 1998/09/01 139.89 134.95 4.94 139.14 136.64
第20位 2008/10/06 105.16 100.26 4.90 104.98 101.81
第21位 2007/08/16 116.73 111.99 4.74 116.27 114.24
第22位 1998/09/03 138.50 133.78 4.72 138.30 134.30
第23位 1997/05/09 123.71 119.00 4.71 123.70 120.00
第24位 1987/06/02 145.58 140.87 4.71 140.95 140.95
第25位 1998/06/30 142.39 137.75 4.64 142.30 138.70
第26位 1997/06/12 115.70 111.15 4.55 111.15 114.25
第27位 2002/03/07 130.89 126.36 4.53 130.64 127.10
第28位 1992/01/17 128.50 124.10 4.40 124.10 124.10
第29位 1997/08/08 118.63 114.25 4.38 118.50 114.55
第30位 1998/10/06 134.20 129.85 4.35 134.12 129.98
第31位 1995/04/10 84.40 80.10 4.30 84.15 83.90
第32位 1998/06/19 137.85 133.60 4.25 137.78 137.08
第33位 1998/10/09 119.45 115.20 4.25 118.20 116.60
第34位 1998/06/16 146.75 142.55 4.20 146.25 143.24
第35位 1999/01/12 112.80 108.60 4.20 108.68 112.35
第36位 1998/04/10 131.55 127.35 4.20 131.05 128.62
第37位 1998/04/09 133.62 129.44 4.18 131.42 131.30
第38位 1998/09/07 134.61 130.45 4.16 134.53 131.85
第39位 1995/08/15 97.35 93.20 4.15 93.63 97.20
第40位 1990/04/09 159.60 155.45 4.15 158.17 158.17
第41位 1990/05/11 156.69 152.55 4.14 152.70 152.70
第42位 1998/10/20 118.36 114.23 4.13 114.23 116.48
第43位 2000/03/31 106.06 101.99 4.07 105.42 102.75
第44位 1995/03/07 93.00 88.95 4.05 92.83 90.15
第45位 1989/07/03 144.95 140.98 3.97 141.17 141.17
第46位 1998/08/28 144.21 140.25 3.96 142.11 141.75
第47位 1998/07/13 144.28 140.35 3.93 142.88 141.10
第48位 1986/01/24 199.59 195.67 3.92 196.05 196.05
第49位 1998/07/02 141.74 137.85 3.89 138.05 140.70
第50位 1991/04/10 138.25 134.45 3.80 137.73 137.73
Best 50の中にも今年の数字が入っていました。
5/6のシステム障害からのフラッシュクラッシュ時の物です。
いやぁ、調べて見ると意外なものがわかりますね。
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10月 2 2010
CFTC IMMポジション(10/02公表分)
日本時間 10/02午前に、9/28 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 13%の増加で 45136枚(前週:39948枚)、ショートは前週比 -2.2%の微減で 16470枚(前週:16848枚)、結果、買い越しは前週比 24.1%の増加となり 28666枚(前週:23100枚)へと、介入警戒をしつつも円買いは着々進行中と言ったところです。
円ロング/ショートが前週に比べてほぼ逆転と言うことは、前週は介入が実行されたことにより、慌てて反対売買へと転じたものの、その後音沙汰が無いことから既定路線(ドル売り円買い)へと復帰した。と見ても良いでしょう。
ドル円レートは先月のFOMC以降下落基調を強めていますがIMMポジション集計日の火曜日では83.88円、金曜日終値では83.19円と、再度83円割れを狙う水準まで落ちてきています。
今週は米国指標オンパレード週ですので、数字の出方によっては乱高下が予想されます。と同時にそれは大量の売買があることを示しますので、次回のポジション集計にはまた大きう数字変化として出てくることになるかと思います。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 35.1%の増加で 70638枚(前週:52300枚)、ショートは前週比 -25.2%%の減少で 35308枚(前週:47203枚)、結果、買い越しは前週比 593.2%の大幅な増加となり、売買枚数・買い越し枚数ともドバイショック直前の水準まで増加したことになります。
レートから再度見ると、今回集計日の9/28終値では1.3579。金曜終値では1.3789と、それぞれ1週間で300ポイントの上昇となってますが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、そろそろ見極めの時期に入っているような気もします。
先週も書きましたが、ドバイショック当時でならユーロは1.5000台にもあった訳なので、現状の1.3800弱ならまだ上昇余地は十分ありますが、上がり方がいささか急すぎるので一旦は戻りがあるのではないか?と思う次第です。
介入警戒による円買い手控えがそのままユーロに来ていたとすると、今後の介入状況にも多分に左右されることになりますので、先週に引き続き、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場とも肝試し相場とも呼ばれる最近の動きを重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。
■ 資料ダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, ガイトナー, 中国, 介入, 利上げ, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 日銀, 米証券先物取引委員会, 買い越し