2月 20 2012
CFTC IMMポジション(2/14集計-2/17公表分)
資料ダウンロード 『2/14集計-2/17公表のIMMポジション』 → IMM_20120214.pdf をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -20751枚(-24.5%)の減少で 64096枚(前週:84847枚)、ショートは前週比 4961枚(16.7%)の増加で 34637枚(前週:29676枚)。ロング大量減の結果、売買比は買越し継続ながら半減近い減少。買越し枚数は前週比 -25712枚(-45.6%)の減少で 29459枚(前週:55171枚)。売買計は前週比 -15790枚(-13.8%)の減少で 98733枚(前週:114523枚)と、2週続いた10万枚超えを若干割ることになりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.1%(前週:27.1%)で -5.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 9.7%(前週:8.7%)で 0.9%の増加となりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 1843枚の増加で 69188枚(前週:67345枚)、ショートは前週比 -33979枚の減少で 83587枚(前週:117566枚)。ショート大量減の結果、売買比は売越しを大幅に縮小、売越し枚数は前週比 -35822枚の減少で 14399枚(前週:50221枚)。売買計は前週比 -32136枚の減少で 152775枚(前週:184911枚)となりました。
投機筋+実需筋の合計では 133284枚のロング、118224枚のショートにより 15060枚の買越し。総売買枚数は251508枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.80円 →77.63円と円安、前火曜→今火曜終値では76.80円→78.41円と円安、今火曜→今金曜では 78.41円→79.57円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.80円→79.57円と円安。となりました。
今回集計日の2/14には昨年11月介入以来となる78.41円引け、更に週末金曜には11月介入で吹き上げた最高値に並ぶ79.57円で引けと、ドル円相場は2/1にあわや76円を切るかと言ったレベルから80円を目指す勢いの急進ですが、投機筋の数字だけ見れば頷けるものの、実需筋の数字も併せて見た場合、11月噴き値と並んだこの水準での一応の手打ちも考えられるかも知れません。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -5354枚(-16.7%)の減少で 26774枚(前週:32128枚)、ショートは前週比 2694枚(1.6%)の増加で 175415枚(前週:172721枚)。と前2週続いたショート大量減が一挙逆転の結果、売買比は売り越しを僅かに拡大。売り越し枚数は前週比 8048枚(5.7%)の増加で 148641枚(前週:140593枚)。売買計は -2660枚(-1.3%)の減少で 202189枚(前週:204849枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の9.2%(前週:10.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の48.9%(前週:50.7%)で、1/17集計以来4週ぶりに過半数を割ることとなりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3262→1.3197とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3262→1.3128とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3128→1.3140とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3262→1.3140とユーロ安、と2/16には1.30を割る水準まで下落一途であったものが週末金曜日には1.3150まで戻して引けております。
先週もギリシャを巡っての一喜一憂相場となりましたが、先々週同様に週末に「救いの手」報道から買い戻されるパターンでの週末引けとなっておりますが、「狼が来た」ではなく「救世主が来た」もどこまで通用するのか嘘から出た真となるのか、一喜一憂相場はしばらく続きそうです。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -22690枚(-7.2%)の減少で 290375枚(前週:313065枚)、ショートは前週比 18052枚(5.3%)の増加で 358842枚(前週:340790枚)、売買傾向逆転の結果、売買比は売り越し継続ながら大幅拡大。売り越し枚数は前週比 40742枚(147.0%)の増加で 68467枚(前週:27725枚)。売買計では前週比 -4638枚(-0.7%)の減少で 649217枚(前週:653855枚)となりました。
これを金額に置き換えると、349.83億ドルのロング、499.86億ドルのショートにより、150.03億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
個別に見た場合、特筆すべきところまでは行きませんが、ユーロが売買傾向逆転化、ポンド・加ドル・フランは継続、円ロングは減少と、全体にロング減・ショート増傾向が認められ、このことからグラフにあるようにひとつ山を越えて下がり始めてきたような形になってきております。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・円となっています。
資料ダウンロード 『2/14集計-2/17公表のIMMポジション』 → IMM_20120214.pdf をダウンロード
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2月 26 2012
CFTC IMMポジション(2/20集計-2/24公表分)
資料ダウンロード 『2/20集計-2/24公表のIMMポジション』 → IMM_20120221.pdf (計4p)をダウンロード
ロングは前週比 -2034枚(-3.2%)の減少で 62062枚(前週:64096枚)、ショートは前週比 10168枚(29.4%)の増加で 44805枚(前週:34637枚)。ロング減・ショート大量増の結果、売買比は買越し継続ながら先回に引き続き大幅に減少。買越し枚数は前週比 -17257枚(-41.4%)の減少で 17257枚(前週:29459枚)。売買計は前週比 8134枚(8.2%)の増加で 106867枚(前週:98733枚)と、1週をおいて再び10万枚超えとなりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 20.9%(前週:22.1%)で -1.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 12.5%(前週:9.7%)で 2.8%の増加となりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 3351枚の増加で 72539枚(前週:69188枚)、ショートは前週比 -17444枚の減少で 66143枚(前週:83587枚)。ショート大量減の結果、売買比は買越しへと転換。買越し枚数は前週比 20795枚の増加で 6396枚(前週:14399枚の売越し)。売買計は前週比 -14093枚の減少で 138682枚(前週:152775枚)となりました。
投機筋+実需筋の合計では 134601枚のロング、110948枚のショートにより 23653枚の買越し。総売買枚数は245549枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で78.41円 →79.57円と円安、前火曜→今火曜終値では78.41円→79.74円と円安、今火曜→今金曜では 79.74円→81.20円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では78.41円→81.20円と円安。となりました。
11月介入による噴き値を上抜けたこと+ギリシャ債務問題の一応の収束で、先週末は80円超えどころか81円台に乗せた円ですが、ギリシャ他ユーロ圏のソブリンリスクから円に逃避していた資金の回収が始まったようにも思えます。このまま円売りが続くのかと言えば、QE3またはそれに類する緩和策が見え隠れしている以上、ドルには先安感もあり、どこかで頭打ちと言うことになるとは思いますが、それをまた見越しての我先な円売りが一時的に増えることも十分あり得る話と思います。それが今なのか今後も続く話なのかは、月初の雇用統計という事になりますが、3月は通常の第1週から第2週に移動する関係から、この辺の思惑衝突や仕掛けがどのような形で出てくるのか注意深く見守りたい。と言うところです。
ロングは前週比 2595枚(9.7%)の増加で 29369枚(前週:26774枚)、ショートは前週比 -3887枚(-2.2%)の減少で 171528枚(前週:175415枚)。この結果、売買比は売り越しを僅かに縮小。売り越し枚数は前週比 -6482枚(-4.4%)の減少で 142159枚(前週:148641枚)。売買計は -1292枚(-0.6%)の減少で 200897枚(前週:202189枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の9.9%(前週:9.2%)、ショートはIMM全ショート枚数の47.7%(前週:48.9%)で、過半数割れ拡大継続となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3128→1.3140とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3128→1.3232とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3232→1.3450とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3128→1.3450とユーロ高、とこの1週間で更に300ポイントレベルの上昇一途となっております。
ギリシャを巡っての一喜一憂相場が「狼が来た」に騙される一辺倒から、「救世主が来た」を信じてみようかと言った流れになってきた模様ですが、いわゆるリスクオンによる買いではなく、対円の項でも書いたソブリンリスクの後退からの資金移動の過程の中での円安ドル安がユーロ及びクロス円にでているのではないでしょうか。
このまま巻き戻しが続くのかどこかで頭打ちになるのかの行く末ですが、現在開催中のG20、そして月末29日の第2回LTRO(ECBの3年物長期リファイナンスオペ)入札、そして3月月初EUサミット及び米雇用統計と、目白押しな変動要因をどう乗り切るかと言うことになりますが、中でもLTROはその量的緩和がユーロにとってブレーキとなるのか米百俵とも言える安定化への礎でアクセルとなるのか、注目されるところです。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 6012枚(2.1%)の増加で 296387枚(前週:290375枚)、ショートは前週比 620枚(0.2%)の減少で 359462枚(前週:358842枚)、売買傾向再度逆転の結果、売買比は売り越し継続ながら若干の縮小。売り越し枚数は前週比 -5392枚(-7.9%)の減少で 63075枚(前週:68467枚)。売買計では前週比 6632枚(1.0%)の増加で 655849枚(前週:649217枚)となりました。
これを金額に置き換えると、3
54.55億ドルのロング、506.90億ドルのショートにより、152.35億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
枚数的には売越し減少ながら金額的には増加。と言うところは留意しておくところかも知れません。
個別に見た場合、対円のショート増、豪ドル・ポンドが共に売買とも減少、加ドルが売買とも増、ユーロが売買傾向逆転と言ったところで、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・円と前週と変わらない構成になっています。
資料ダウンロード 『2/20集計-2/24公表のIMMポジション』 → IMM_20120221.pdf (計4p)をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮