IMMポジション

資料ダウンロード 『4/10集計-4/13公表のIMMポジション』 → IMM_20120410.pdf (計4p)をダウンロード

【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1534枚(10.5%)の増加で 16097枚(前週：14563枚)、ショートは前週比 2510枚(3.2%)の増加で 82181枚(前週：79671枚)。前週の継続となる双方増の結果、売買比は売り越しを僅かに拡大。売越し枚数は前週 比 976枚(1.5%)の増加で 66084枚(前週：65108枚)。売買計は前週比 4044枚(4.3%)の増加で 98278枚(前週：94234枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 6.9%(前週：5.9%)で 1.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 23.1%(前週：24.0%)で -1.0%の減少となりました。
ドル換算では24.9億$のロング、127.3億$のショートにより、102.3億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 -632の減少で 124239枚(前週：124871枚)、ショートは前週比 1322枚の増加で 21715枚(前週：20393枚)。この結果、売買比は買越しを僅かに縮小。買越し枚数は前週比 1954枚の減少で 102424枚(前週：104478枚)。売買計は前週比 690枚の増加で 145954枚(前週：145264枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 140336枚のロング、103896枚のショートにより 36440枚の買越し。総売買枚数は 244232枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で82.82円→81.64円と円高、前火曜→今火曜終値では82.82円→80.73円と円高、今火曜→今金曜では 80.73円→80.91円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では82.82円→80.91円と円高。と４週連続の陰線引けとなり早くもQE3催促相場との声もあるようです。

投機筋対円ショートは82191枚と2007年10月以来の8万枚台乗せとなりましたが、ドル円相場では反落著しく逆相関とか、だからIMMはあてにならないと言う人までいますが、実需筋対円ロングはこれに輪をかけた枚数となっており、投機筋の対円ショート8万枚の1.5倍相当の124239枚の円ショートの結果がドル円相場の反落と言ったところが正解と思います。
IMM投機筋の数字は動向云々の際に各種メディア等から多く取り上げられますが、今回のように4年数ヶ月ぶりの大量円ショートに膨れあがりながらもドル円レートは反落している等、首をかしげるような結果になることもあります。しかし実需筋も併せて見てみることで納得を得たり、対象通貨だけでなくIMM取り扱い全通貨内で比較してみたり、通貨だけでなく他の商品や債権との比較する等々、CFTCから公開されている全データに目を通してから考えるようにすると、また新たな発見もあるかも知れませんね。
CFTC 時系列データの公開ページ

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -582枚(-1.5%)の減少で 39253枚(前週：39835枚)、ショートは前週比 21302枚(17.9%)の増加で 140617枚(前週：119315枚)。ここ4週続いたショート減から一転のショート増の結果、売買比は再度売り越しを拡大。売り越し枚数は前週比 21884枚(27.5%)の増加で 101364枚(前週：79480枚)となりました。売買計は 20720枚(13.0%)の増加で 179870枚(前週：159150枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.7%(前週：16.1%)、ショートはIMM全ショート枚数の39.4%(前週：36.0%)となりました。
金額換算では64.2億$のロング、229.9億$のショートにより、165.8億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3235→1.3095とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3235→1.3082とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3077とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3235→1.3077とユーロ安となっております。

4週連続のショート減から一転のショート大量増はレートにもそのまま出ており、先々週来から言及していたチャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところ…はやはり三尊に持って行く腹づもりなのでしょうか。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -13127枚(-5.3%)の減少で 234906枚(前週：248033枚)、ショートは前週比 25039枚(7.6%)の増加で 356491枚(前週：331452枚)。ロング減ショート増の結果、売買比は売り越しを大幅に拡大。売り越し枚数は前週比 38166枚(45.8%)の増加で 121585枚(前週：83419枚)。売買計は前週比 11912枚(2.0%)の増加で 591397枚(前週：579485枚)となりました。

ドル換算では、269.8億$のロング、495.8億ドルのショートにより、226.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

個別に見た場合、ユ

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 3658枚(33.5%)の増加で 14563枚(前週：10906枚)、ショートは前週比 1144枚(1.5%)の増加で 79671枚(前週：78527枚)。前週の売買逆転から再度一転のロング増、そしてショート増の結果、売買比は売り越しを僅かに縮小。売越し枚数は前週比 -2514枚(-3.7%)の減少で 65108枚(前週：67622枚)。売買計は前週比 4802枚(5.4%)の増加で 94234枚(前週：89432枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 5.9%(前週：4.6%)で 1.3%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 24.0%(前週：23.6%)で 0.4%の増加となりました。
ドル換算では22.0億$のロング、120.3億$のショートにより、98.3億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 1751枚の増加で 124871枚(前週：123120枚)、ショートは前週比 1369枚の増加で 20393枚(前週：19024枚)。この結果、売買比は買越しを僅かに拡大。買越し枚数は前週比 382枚の増加で 104478枚(前週：104096枚)。売買計は前週比 3120枚の増加で 145264枚(前週：142144枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 139434枚のロング、100064枚のショートにより 39370枚の買越し。総売買枚数は 239498枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で83.19円→82.86円と円高、前火曜→今火曜終値では83.19円→82.82円と円高、今火曜→今金曜では 82.82円→81.64円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.19円→81.64円と円高。と、雇用統計の結果による大幅下落も手伝い、３週連続の陰線引けとなりました。

先週末金曜日の雇用統計では発表時の振幅が82.55円→81.32円と久々に1円を超える大きなものとなりましたが、今回のロング増に加え更に大きなロング建玉も積み増しされたのではないでしょうか。先週も書きましたがレートから見た例年のアノマリでは、年度末まで円安・新年度から円高攻勢となりがちであり、アノマリ通りの反転模様と言った風情ですが、売買枚数が投機的レベルの10万枚に肉薄しているところに若干の胡散臭さも感じられ、引き続きよう観察ですね。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 5802枚(17.0%)の増加で 39835枚(前週：34033枚)、ショートは前週比 -3847枚(-3.1%)の減少で 119315枚(前週：123162枚)。ロング増ショート減の結果、売買比は売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -9649枚(-10.8%)の減少で 79480枚(前週：89129枚)となりました。売買計は 1955枚(1.2%)の増加で 159150枚(前週：157195枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.1%(前週：14.4%)、ショートはIMM全ショート枚数の36.0%(前週：37.0%)となりました。
金額換算では65.9億$のロング、197.4億$のショートにより、131.5億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3319→1.3342とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3319→1.3235とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3235→1.3095とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3319→1.3095とユーロ安となっております。

今回は売買枚数的にはロング増ショート減と、年初からの路線に復帰となりましたが、レートとしては先々週金曜日よりユーロ安となりました。先回のロングショート双方の大量減少は期末調整による可能性が濃厚だったようで、先々週末は無理矢理にも1.33ミドルで週引けとしましたが、先週は下落一途となり、先週-チャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところと書いたように、やはり三尊だった可能性が高いようですね。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11100枚(4.7%)の増加で 248033枚(前週：236933枚)、ショートは前週比 -1143枚(-0.3%)の減少で 331442枚(前週：332595枚)。この結果、売買比は売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -12243枚(-12.8%)の減少で 83419枚(前週：95662枚)。売買計は前週比 9957枚(1.7%)の増加で 579485枚(前週：569528枚)となりました。

ドル換算では、284.6億$のロング、457.8億ドルのショートにより、173.2億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

個別に見た場合、先回の減少一色からロング増ショート減の年初来路線に戻ってきたような様相を呈しており、豪ドル以外の全ての通貨でロング増加となっており、ショートも豪ドルとNZドル以外はごく僅かな変動ですが、豪ドルのショートが大きく増加したのに対しNZドルのショートは大きく減少というのは同じオセアニア通貨なのに好対照です。また増減

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -24018枚(-68.8%)の減少で 10905枚(前週：34923枚)、ショートは前週比 17783枚(29.3%)の増加で 78527枚(前週：60744枚)。前週の売買逆転から更に一転、再びロング減ショート増路線に戻った結果、売買比は売り越しを大きく増加。売越し枚数は前週比 41801枚(161.9%)の増加で 67622枚(前週：25821枚)。売買計は前週比 -6235枚(-6.5%)の減少で 89432枚(前週：95667枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 4.6%(前週：11.7%)で -7.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 23.6%(前週：17.8%)で 5.8%の増加となりました。
ドル換算では16.4億$のロング、118.0億$のショートにより、101.6億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 30391枚の増加で 123120枚(前週：92729枚)、ショートは前週比 -13914枚の減少で 19024枚(前週：32938枚)。この結果、売買比は買越しを大幅に拡大。買越し枚数は前週比 44305枚の増加で 104096枚(前週：59791枚)。売買計は前週比 16477枚の増加で 142144枚(前週：125667枚)となりました。

投機筋＋実需筋の合計では 134025枚のロング、97551枚のショートにより 36474枚の買越し。総売買枚数は231576枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で83.68円 →82.35円と円高、前火曜→今火曜終値では83.68円→83.19円と円高、今火曜→今金曜では 83.19円→82.86円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.68円→82.86円と円高。と、２週連続の陰線引けとなりました。

今回ロング大量減によりロング枚数が1万枚台となりましたが、ここまで減少したのは2010,2011年の4,5月に1万2千枚台を記録した以外は2005年まで遡るほかは無く、ショートの7万8千枚台も2010年5月の同レベル以外は2005-7年の水準となっております。2005-7年当時と言えばドル円は110円程でしたから一部でささやかれているように100円台復帰か？と言う話もあながち大袈裟ではなく見えてきますね。
売買枚数的には年度末めがけて一旦退却したかのように見せ、最終週に倍返しと言った風情ですが、週明けからは新年度そして雇用統計週です。レートから見た例年のアノマリでは年度末まで円安、新年度から円高攻勢となりますが、今年はまだまだ円安が継続するのか、それとも今年は若干早まっただけでアノマリ通り反転なのか、新年度の動向を注意深く見ていきたいと思います。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -16383枚(-32.5%)の減少で 34033枚(前週：50416枚)、ショートは前週比 -10208枚(-7.7%)の減少で 123162枚(前週：133370枚)。双方減の結果、売買比は売り越しを僅かに拡大。売り越し枚数は前週比 6175枚(7.4%)の増加で 89129枚(前週：82954枚)となりました。売買計は -26591枚(-14.5%)の減少で 157195枚(前週：183786枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.4%(前週：16.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の37.0%(前週：39.0%)となりました。
金額換算では56.7億$のロング、205.1億$のショートにより、148.4億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3230→1.3270とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3230→1.3319とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3319→1.3342とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3230→1.3342とユーロ高となっております。

今回は売買枚数的にはロング大量減とショート減少傾向の継続と言う形になりましたが対ドルレートとしてはむしろ戻りを見せています。と言う事は今回のロング減少は期末調整による可能性が高く、今回の集計以降は再度ロングが増加していることが予想されます。
先週、チャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところです。つまりここから下落に転じやはり三尊だったのか、そう見せかけての大幅反騰なのか、と書きましたが、現状は後者のようにも見えます。しかし、これが期末調整に乗じての攪乱なのか、むしろ三尊の右肩がダマシで、本年1月安値を底とした逆三尊が正解なのか、先週末発表の中国PMIの大幅改善が懸念を払拭することになるかどうかを含め、雇用統計週を通過してなお4月中旬までは解らないと言った感じです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -60583枚(-20.4%)の減少で 236933枚(前週：297516枚)、ショートは前週比 -9023枚(-2.6%)の減少で 332595枚(前週：341618枚)、双方減の結果、売買比は売り越しを再度倍増。売り越し枚数は前週比 51560枚(116.9%)の増加で 95662枚(前週：44102枚)。

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 12674枚(57.0%)の増加で 34923枚(前週：22249枚)、ショートは前週比 -3855枚(-6.0%)の減少 60774枚(前週：62629枚)。前週とは一転のロング増・ショート減の結果、売買比は売り越しを大きく減少。売越し枚数は前週比 -16559枚(-39.1%)の減少で 25821枚(前週：42380枚)。売買計は前週比 8789枚(10.1%)の増加で 95667枚(前週：86878枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 11.7%(前週：8.2%)で 3.5%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 17.8%(前週：17.8%)で先週と同値となりました。
ドル換算では52.2億$のロング、90.7億$のショートにより、38.6億$の売越しという事になります。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 63633枚の減少で 92729枚(前週：156362枚)、ショートは前週比 -41502枚の減少で 32938枚(前週：74440枚)。双方大量減の結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -22131枚の減少で 59791枚(前週：81922枚)。売買計は前週比 -105135枚の減少で 125667枚(前週：230802枚)と半減しました。

投機筋＋実需筋の合計では 127652枚のロング、93682枚のショートにより 33970枚の買越し。総売買枚数は221334枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で82.99円 →83.43円と円安、前火曜→今火曜終値では82.99円→83.68円と円安、今火曜→今金曜では 83.68円→82.35円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では82.99円→82.35円と円高。と、6週連続の週終値高値更新(陽線)もここに来て陰線引けとなりました。

売買枚数もレートも、ここまでの続騰が調整入りしたかのような状況ですが、前々回も同じようなショート減から再度増加に転じまるで猫ダマシのような動きとなりました。ただ前々回はショート減少のみでしたが、今回はロング増も重なっており、前回は頭打ちを見越しての最後の荒稼ぎ、今回はいよいよ調整段階か？と思われますが、調整なのか年末相場での特殊な動きなのかは、加熱レベルの10万枚台に迫る売買枚数を鑑み、残り1週間の月末相場を注意深く見守りたい。 と言うところです

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 10091枚(25.0%)の増加で 50416枚(前週：40325枚)、ショートは前週比 -6291枚(-4.5%)の減少で 133370枚(前週：139661枚)。この結果、売買比は売り越しを更に縮小。売り越し枚数は前週比 -16382枚(-16.5%)の減少で 82954枚(前週：99336枚)と、昨年11/22以来17週ぶりに8万枚台まで減少してきました。売買計は 3800枚(2.1%)の増加で 183786枚(前週：179986枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.9%(前週：14.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の39.0%(前週：38.5%)となりました。
金額換算では83.4億$のロング、220.6億$のショートにより、137.2億$の売り越しという事になります。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3082→1.3175とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3082→1.3230とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3230→1.3270とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3082→1.3270とユーロ高となっております。

ユーロにも前々回に一旦の調整があったようですが、緩やかなロング増と大量のショート減による売り越し減少と言った流れは継続模様であり、チャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところです。つまりここから下落に転じやはり三尊だったのか、そう見せかけての大幅反騰なのか、昨今急に増えだした中国経済の陰り情報とも絡め、注視していきたいところです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 26427枚(9.7%)の増加で 297516枚(前週：271089枚)、ショートは前週比 -21133枚(-5.8%)の減少で 341618枚(前週：362751枚)、ロング増ショート減の結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -47560枚(-51.9%)の減少で 44102枚(前週：91662枚)と半減。売買計は前週比 5294枚(0.8%)の増加で 639134枚(前週：633840枚)となりました。

ドル換算では、354.4億$のロング、467.7億ドルのショートにより、113.3億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。

個別に見た場合、対円でのロング増・豪ドルのショート増・ポンドの売り越しげ減・加ドルの買い越し増・NZドルのショート増/買い越し減がそれぞれ前回に対し倍増なり半減という数字に
なっているところで、それだけ多くの資金移動があったことを示しております。またNZドルにおいてはこのところ買い越し減少の流れになっていた物が今回のショート増によりイーブンに迫る勢いになっております。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・円・豪ドルと、ショートで豪ドルが円と交代した以外は先週と同様な構成になっています。

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