1月 22 2012
CFTC IMMポジション(1/17集計-1/20公表分)
資料ダウンロード 『1/17集計-1/20公表のIMMポジション』 → IMM_20120117.pdf をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1684枚(2.2%)の増加で 78355枚(前週:76671枚)、ショートは前週比 2479枚(14.6%)の増加で 19493枚(前週:17014枚)。共に増加の結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 -795枚(-1.3%)の減少で 58862枚(前週:59657枚)となりました。売買計は前週比 4163枚(4.4%)の増加で 97848枚(前週:93685枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 30.2%(前週:30.9%)で -0.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週:4.7%)で 0.4%の増加となりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 796枚の増加で 64244枚(前週:63448枚)、ショートは前週比 3953枚の増加で 124129枚(前週:120176枚)。双方増の結果、売買比は売越しを継続し増加、売越し枚数は前週比 3157枚の増加で 59885枚(前週:56728枚)。売買計は前週比 4749枚の増加で 188373枚(前週:183624枚)となりました。 投機筋+実需筋の合計では 142599枚のロング、143622枚のショートにより 1023枚の売越し、総売買計は286221枚という事になります。なお、今回の売越し転換は12週ぶりとなります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円 →76.97円と円安、前火曜→今火曜終値では76.83円→76.83円と同値、今火曜→今金曜では 76.83円→77.03円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→77.03円と円安。と、3週連続して76円台での週引けから脱却、辛うじて77円台への復帰となりました。
先週はリスクオン気運が復活してきたようで、ユーロやクロス円も反発を初めて来ていますが、ドル円においても僅かな上昇が見られます。ただ、投機筋実需筋共に売買増と言う数字を見ると、単に反発なのではなく対円での投機的取引も復活してくる可能性が否めません。地面を這いつくばるかのような超低空飛行から活発な取引に転ずることはFXにとっては良い事ではありますが、なにぶんにも行きすぎることだけはないように願いたいですね。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -1374枚(-4.6%)の減少で 28396枚(前週:29770枚)、ショートは前週比 3641枚(1.9%)の増加で 188426枚(前週:184965枚)。この結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 4835枚(3.1%)の増加で 160030枚(前週:155195枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。売買計は 2087枚(1.0%)の増加で 216822枚(前週:214735枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.9%(前週:12.0%)、ショートはIMM全ショート枚数の49.6%(前週:51.2%)で 過半数越えは免れたとは言え未だ異常のレベルです。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2773→1.2680とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.2773→1.2741とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2741→1.2932とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2773→1.2932とユーロ高、と先々週来の下落からは反発模様にあります。先週末に出たS&Pによる欧州9ヶ国一斉格下げは、 「噂で売って事実で買い戻し」と言う結果となったようですが、一時的な戻りなのか本格的な反発かの答えはまだ先のようです。
なお、今回またも売り越し枚数更新がありましたが、これにより歴代売り越し枚数の上位はすべて今般のユーロ下落で占められ、歴代10位以内で今般下落の6回を除いた残り4回はいずれも2010年5月に作られています。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11417枚(4.6%)の増加で 259432枚(前週:248015枚)、ショートは前週比 18428枚(5.1%)の増加で 380025枚(前週:361597枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 7011枚(6.2%)の増加で 120593枚(前週:113582枚)。売買計では前週比 29845枚(4.67%)の増加で 639457枚(前週:609612枚)となりました。
個別に見た場合、ユーロ・ポンド・フランに少々のロング減が見られた他はいずれも売買とも好調で特にNZドルのロング増は前々回から加速的に伸び、今回は5割増しの増加になっています。なお、そのNZドル含め、NZドル・豪ドル・円は買い越し、その他はすべて売り越しという状態で、全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、ロングで豪ドルと円が逆転した以外、前回から変化無しです
対円の項でも書きましたが売り越し/買い越しの枚数増減はもとより、売買数の増減もIMMウォッチの重要なファクターで、売買数が増加の一途と言う状態は為替市場の過熱状態(インフレ状態?)という見方が出来ます。そしてその中でもユーロのIMM全体から見たショー
ト占有率が過半数レベルと言う異常な状況は、希望通りの利益確定に及んでも、損切り確定の買い戻しとなっても、どこか末恐ろしささえ感じます。
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1月 29 2012
CFTC IMMポジション(1/24集計-1/27公表分)
資料ダウンロード 『1/24集計-1/27公表のIMMポジション』 → IMM_20120124.pdf をダウンロード
ロングは前週比 -12161枚(-15.5%)の減少で 66194枚(前週:78355枚)、ショートは前週比 2334枚(12.0%)の増加で 21827枚(前週:19493枚)。この結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -14495枚(-24.6%)の減少で 44367枚(前週:58862枚)。売買計は前週比 -9827枚(-10.0%)の減少で 88021枚(前週:97848枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 25.5%(前週:30.2%)で -4.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.9%(前週:5.1%)で 0.8%の増加となりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 530枚の増加で 64774枚(前週:64244枚)、ショートは前週比 -23691枚の減少で 100438枚(前週:124129枚)。ショート大量減の結果、売買比は売越しを継続しながらも減少、売越し枚数は前週比 -24221枚の減少で 35664枚(前週:59885枚)。売買計は前週比 -23161枚の減少で 165212枚(前週:188373枚)となりました。 投機筋+実需筋の合計では 130968枚のロング、122265枚のショートにより 8703枚の売越し。総売買枚数は253233枚と言うことになり、先回12週ぶりに売り越しとなったのもつかの間、今回また買い越しに転じております。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円 →77.03円と円安、前火曜→今火曜終値では76.83円→77.65円と円安、今火曜→今金曜では 77.65円→76.69円と高、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.69円と円高。と、こちらも先週3週連続76円台での週引けからの脱却もつかの間、再び76円台での引けとなりました。
先週はFOMC以前以後でまったく様相が逆転しドル円相場では一気に意気消沈といった観がありますが、今回集計はそのFOMC前日までの物となりますので、投機筋の円ロング減・ショート増が実需の円ショート減に勝り、ドル円相場が上昇したものの、FOMC後にひっくり返された状況が見て取れます。つまりFOMC期待相場は名実共に噂で買って事実で売る結果になったと言えます。
先回、総売買枚数の増加は市場加熱と共に意図的な仕掛けとそのカバーと言った投機的取引の可能性もあると言うことを書きましたが、今回のターゲットはFOMCだったようですね。
ロングは前週比 2903枚(10.2%)の増加で 31299枚(前週:28396枚)、ショートは前週比 14220枚(7.5%)の増加で 202646枚(前週:188426枚)。ロング増を遙かに上回るショート増の結果、売買比は売り越しを継続かつ拡大。売り越し枚数は前週比 11317枚(7.1%)の増加で 171347枚(前週:160030枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。売買計は 17123枚(7.9%)の増加で 233945枚(前週:216822枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の12.1%(前週:10.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の55.2%(前週:49.6%)で、再び過半数越えとなりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2741→1.2932とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.2741→1.3031とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3031→1.3218とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2741→1.3218とユーロ高、と上昇一途ではありますがドル円の項でも書いたように売買数の増加と共に、レートに見合わないショート増は疑ってかかる必要があります。これは将来の売買が想定の利益確定であっても損切りであってもとてつもない大きな物になる可能性を秘めているためです。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 283枚(0.1%)の増加で 259715枚(前週:259432枚)、ショートは前週比 -12964枚(-3.4%)の減少で 367061枚(前週:380025枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -13247枚(-11.0%)の減少で 107346枚(前週:120593枚)。売買計では前週比 -12681枚(-2.0%)の減少で 626776枚(前週:639457枚)となりました。
これを金額に置き換えると、321.48億ドルのロング、512.04億ドルのショートにより、190.56億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
内、ユーロショートは330.09億ドルありますので金額ベースで言えばユーロショートは全体の64.4%と言う事になり、ユーロショートがいかに大きなものかお解り頂けるかと思います。
個別に見た場合、円・ポンドでロング減少、ポンド・豪ドル・加ドルでショート減少が見られ、前週までの売買増を打ち消し、今回の売買数減少を招いたような形になっております。また、好調のNZドルのロング増は今回も継続し、買い越し幅も拡大。そのNZドル含め、NZドル・豪 ドル・円の3通貨のみ買い越し維持は前回と変わらず、その他はすべて売り越し維持
という状態も変わらずです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・加ドル・ポンドと、ショートで加ドルとポンドが逆転した以外、前回から変化無しです。
資料ダウンロード 『1/24集計-1/27公表のIMMポジション』 → IMM_20120124.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮