11月 29 2011
CFTC IMMポジション(11/22集計分-11/28公表)
毎火曜集計~毎金曜公表のIMMポジションですが、先週は感謝祭(サンクスギビングディ)による順延変更日になっており、11/28NYクローズ後(日本時間では本日朝)に公表されました。
「円」ロングは前週比 7102枚(14.2%)の増加で 57018枚(前週:49916枚)、「円」ショートは前週比 -2398枚(-14.8%)の減少で 13838枚(前週:13236枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 9500枚(28.2%)の増加で 43180枚(前週:33680枚)。売買計は前週比 4704枚(7.1%)の増加で 70856枚(前週:66152枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.6%(前週:24.6%)で 5.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週:6.2%)で -1.1%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.04円→76.91円と円高、前火曜→今火曜終値では77.04円→76.98円と円高、今火曜→今金曜では 76.98円→77.74円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.04円→77.74円で円安。と、前週末に76円台で引けたドル円は77円台後半まで復調しました。
次回IMMの基準になるレートは本日のNYクローズ時点のレートとなりますが、22:30現在では一時78円台をマークしたドル円もユーロの堅調に押され、77円台後半で復帰を窺おうとしている状況です。
「ユーロ」ロングは前週比 1895枚(7.9%)の増加で 25943枚(前週:24048枚)、「ユーロ」ショートは前週比 10816枚(10.8%)の増加で 111011枚(前週:100195枚)。2週連続10万枚越えのショート増の結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 8921枚(11.7%)の増加で 85068枚(前週:76147枚)、売買計は 12711枚(10.2%)の増加で 136954枚(前週:124243枚)と言う結果となりました。
8万枚超えの売越しは本年9月から10月にかけて、13枚越えの売買数は本年5月から6月にかけてと並ぶ水準です。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.5%(前週:11.8%)で 1.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の40.6%(前週:38.2%)で 2.4%の増加となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3526→1.3525とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3526→1.3516とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3516→1.3239とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3526→1.3239とユーロ安と、一辺倒なユーロ安となりました。
22:30時点では1.3340程と東京時間よりは若干値を伸ばし、前日NY高値超えをしての1.34台復帰出来るか否かと言うところですが、欧州序盤に既に1.344までの上値試しをしているだけに、既に1.33割れ目前となっている現在、後再度上値試しに向かうと言うよりも新たな悪材料が出てきて1.33割れする可能性の方が高いかも知れません。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10222枚(-5.0%)の減少で 192831枚(前週:203053枚)、ショートは前週比 10932枚(4.2%)の増加で 273491枚(前週:262559枚)、先回逆転した売買比傾向継続の結果、売買比も売り越し継続。売り越し枚数は前週比 21154枚(35.5%)の増加で 80660枚(前週:59506枚)。売買計では前週比 710枚(0.2%)の増加で 466322枚(前週:465612枚)となりました。
個別に見た場合、豪ドルの売買とも減少/ユーロ・加ドルの売買とも増加が目立つ他は円のみがロング増、その他全てロング減/ショート増と言った形で傾向は先回と似たような形ですが、継続しているとなると年末のリパトリ(本国資金還流)の動きなのかな?と言った感じです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・加ドル。と、1位2位が逆転、ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと先週に同じですが、ユーロショートが全体の40.6%を占めていると言うことは特筆モノかも知れません。これは金額になおすと187.55億ドルと言うことになり、金額ベースでは全ショートの357.58億ドルの半数に達することになります。
なお、円ロングは割合だけは29.6%と約3割ですが金額ベースだと92.59億ドルとなり、全ロングの242.40億ドルに対しては約4割を占めることになります。
資料ダウンロード 『11/22集計-11/28公表のIMMポジション』
→ IMM_20111122.pdf をダウンロード
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12月 3 2011
CFTC IMMポジション(11/29集計-12/2公表分)
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.9%(前週:29.6%)で 0.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 4.9%(前週:5.1%)で -0.1%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.98円→77.74円と円安、前火曜→今火曜終値では76.98円→77.95円と円安、今火曜→今金曜では 77.95円→77.99円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.98円→77.99円で円安。と、感謝祭後のクリスマス決算相場&月初重要指標週を途中、FRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCら各国中銀のドルスワップ協定金利50bp引き下げ合意というダルマ落としがあったにもかかわらず、上値を抑えられながらも順当に上昇中と言ったところです。
売越しはついに10万枚の大台に乗りましたが、これは昨年6月以来1年半ぶりのことで、歴代でも第5位の売越し枚数となっております。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.7%(前週:13.5%)で 1.3%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の41.5%(前週:40.6%)で 0.9%の増加となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3516→1.3239とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3516→1.3332とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3332→1.3391とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3516→1.3391とユーロ安と言う状況です。
今回の集計をした翌営業日、欧州市場においてFRB・ECB・日銀・BOE・SNB・BOCなどの各国中銀が現行のドルスワップ協定金利を50bp引き下げることで合意下との発表があり、このニュースを受けて市場は一斉にドル売りに動き、ユーロは1.3300付近から1.3540付近まで一気に240ポイントほどの上昇を果たしましたが、このショート増の直後にこの動きでは相当量のストップを付けただろうことは容易に想像出来ますが、週末の雇用統計後のユーロ下落はそのせめてものリクイデーション(long liquidation)なのでしょうか。
IMM全体での売り越しが13万枚超え、ユーロの売り越しが10万枚超え、ポンド売り越しが4.6万枚でそれに続くと、欧州通貨の売り越しだけでIMMの売り越しをまかなっているような構成になっていますが、個別に見た場合でも欧州通貨+加ドルでのショート優勢が目立ちます。また数回前からの豪ドルの売買とも減少が今回は特に目立ちますが、FXトレード上では最近の人気を集めていただけに少し不思議な観もありますね。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は前週に同じく、円・豪ドル・加ドル。ショートベスト3も前週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
資料ダウンロード 『11/29集計-12/2公表のIMMポジション』
→ IMM_20111129.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮