IMMポジション

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -20751枚(-24.5%)の減少で 64096枚(前週：84847枚)、ショートは前週比 4961枚(16.7%)の増加で 34637枚(前週：29676枚)。ロング大量減の結果、売買比は買越し継続ながら半減近い減少。買越し枚数は前週比 -25712枚(-45.6%)の減少で 29459枚(前週：55171枚)。売買計は前週比 -15790枚(-13.8%)の減少で 98733枚(前週：114523枚)と、2週続いた10万枚超えを若干割ることになりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.1%(前週：27.1%)で -5.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 9.7%(前週：8.7%)で 0.9%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 1843枚の増加で 69188枚(前週：67345枚)、ショートは前週比 -33979枚の減少で 83587枚(前週：117566枚)。ショート大量減の結果、売買比は売越しを大幅に縮小、売越し枚数は前週比 -35822枚の減少で 14399枚(前週：50221枚)。売買計は前週比 -32136枚の減少で 152775枚(前週：184911枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 133284枚のロング、118224枚のショートにより 15060枚の買越し。総売買枚数は251508枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.80円 →77.63円と円安、前火曜→今火曜終値では76.80円→78.41円と円安、今火曜→今金曜では 78.41円→79.57円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.80円→79.57円と円安。となりました。

今回集計日の2/14には昨年11月介入以来となる78.41円引け、更に週末金曜には11月介入で吹き上げた最高値に並ぶ79.57円で引けと、ドル円相場は2/1にあわや76円を切るかと言ったレベルから80円を目指す勢いの急進ですが、投機筋の数字だけ見れば頷けるものの、実需筋の数字も併せて見た場合、11月噴き値と並んだこの水準での一応の手打ちも考えられるかも知れません。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -5354枚(-16.7%)の減少で 26774枚(前週：32128枚)、ショートは前週比 2694枚(1.6%)の増加で 175415枚(前週：172721枚)。と前2週続いたショート大量減が一挙逆転の結果、売買比は売り越しを僅かに拡大。売り越し枚数は前週比 8048枚(5.7%)の増加で 148641枚(前週：140593枚)。売買計は -2660枚(-1.3%)の減少で 202189枚(前週：204849枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の9.2%(前週：10.3%)、ショートはIMM全ショート枚数の48.9%(前週：50.7%)で、1/17集計以来4週ぶりに過半数を割ることとなりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3262→1.3197とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3262→1.3128とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3128→1.3140とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3262→1.3140とユーロ安、と2/16には1.30を割る水準まで下落一途であったものが週末金曜日には1.3150まで戻して引けております。

先週もギリシャを巡っての一喜一憂相場となりましたが、先々週同様に週末に「救いの手」報道から買い戻されるパターンでの週末引けとなっておりますが、「狼が来た」ではなく「救世主が来た」もどこまで通用するのか嘘から出た真となるのか、一喜一憂相場はしばらく続きそうです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -22690枚(-7.2%)の減少で 290375枚(前週：313065枚)、ショートは前週比 18052枚(5.3%)の増加で 358842枚(前週：340790枚)、売買傾向逆転の結果、売買比は売り越し継続ながら大幅拡大。売り越し枚数は前週比 40742枚(147.0%)の増加で 68467枚(前週：27725枚)。売買計では前週比 -4638枚(-0.7%)の減少で 649217枚(前週：653855枚)となりました。
これを金額に置き換えると、349.83億ドルのロング、499.86億ドルのショートにより、150.03億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)

個別に見た場合、特筆すべきところまでは行きませんが、ユーロが売買傾向逆転化、ポンド・加ドル・フランは継続、円ロングは減少と、全体にロング減・ショート増傾向が認められ、このことからグラフにあるようにひとつ山を越えて下がり始めてきたような形になってきております。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・円となっています。

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 3793枚(4.7%)の増加で 84847枚(前週：81054枚)、ショートは前週比 5291枚(21.7%)の増加で 29676枚(前週：24385枚)。前週に引き続き双方増の結果、売買比は買越し僅かに減少。買越し枚数は前週比 -1498枚(-2.6%)の減少で 55171枚(前週：56669枚)。売買計は前週比 9084枚(8.6%)の増加で 114523枚(前週：105439枚)と、2008年3月以来5年ぶりの10万枚超えを続伸、2007年レベルまで上がってきました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 27.1%(前週：27.4%)で -0.3%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 8.7%(前週：6.8%)で 2.0%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロ ングは前週比 2186枚の増加で 67345枚(前週：65159枚)、ショートは前週比 -654枚の減少で 117566枚(前週：118220枚)。この結果、売買比は売越しを継続ながら縮小、売越し枚数は前週比 -2840枚の減少で 50221枚(前週：53061枚)。売買計は前週比 1532枚の増加で 184911枚(前週：183379枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 152192枚のロング、147242枚のショートにより 4950枚の買越し。総売買枚数は299434枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.29円 →76.60円と円安、前火曜→今火曜終値では76.29円→76.80円と円安、今火曜→今金曜では 76.80円→77.63円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.29円→77.63円と円安。となりました。

前週に売買計を2008年3月以来の10万枚台に乗せ、始終「ヨコヨコ」であったドル円相場にもそれなりに動きが出てくるのではないかと言ったことを書きましたが、今回は更に双方増により11万枚台乗せ。ドル円相場の方もそれなりに動意が見られるようになってきたかと思います。やはり売買ボリュームは相場の活況バロメータと考えても良いかと思います。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 222枚(0.7%)の増加で 32128枚(前週：31906枚)、ショートは前週比 -16731枚(-8.8%)の減少で 172721枚(前週：189452枚)。と、前週に引き続きショート大量減の結果、売買比は売り越しを継続ながら更に縮小。売り越し枚数は前週比 -16953枚(-10.8%)の減少で 140593枚(前週：157546枚)。売買計は -16509枚(-7.5%)の減少で 204849枚(前週：221358枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.3%(前週：10.8%)、ショートはIMM全ショート枚数の50.7%(前週：52.5%)で、減少継続とは言え未だ過半数越えを継続です。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3090→1.3159とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3096→1.3262とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3262→1.3197とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3090→1.3197とユーロ高、と1.33に迫る勢いまで上昇はしましたが，1.32弱で先週を引けている状態です。

先週は英中銀MPCやECB政策金利発表＋ドラギ総裁会見、また中国PPI/CPI等、ユーロ取引の活発要因に加え、ギリシャの態度が大きく取り沙汰された一喜一憂相場となり、噂で買って事実売りの週末調整は1.3150付近での引けになるかと思えば、引け間際にギリシャ内閣が緊縮策承認との報道が伝わりユーロは多少買い戻して1.3197での引けとなりました。それだけまだ疑心暗鬼が続いていますし、この底堅さの要因がロング増ではなくショート減少と言う事は、未だ懐疑的と言った現れではないでしょうか。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 16989枚(5.7%)の増加で 313065枚(前週：296076枚)、ショートは前週比 -20167枚(-5.6%)の減少で 340790枚(前週：360957枚)、この結果、売買比は売り越し継続ながら大幅縮小。売り越し枚数は前週比 -37156枚(-57.3%)の減少で 27725枚(前週：64881枚)。売買計では前週比 -3178枚(-0.5%)の減少で 653855枚(前週：657033枚)となりました。
これを金額に置き換えると、393.52億ドルのロング、480.31億ドルのショートにより、86.79億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)

個別に見た場合、豪ドル以外のすべての通貨でロング増、円・ポンド。フランを除きショート減。と、今回の売り越し縮小の要因らしきもの見えますが、特にNZドルでのショート半減や加ドルでのロング増・ショート減による買い越し転換などが目立ちます。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっています。

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 14860枚(22.4%)の増加で 81054枚(前週：66194枚)、ショートは前週比 2558枚(11.7%)の増加で 24385枚(前週：21827枚)。前週のロング減を打ち消すかのようなロング増の結果、売買比は買越し僅かに増加することととなり、買越し枚数は前週比 12302枚(27.7%)の増加で 56669枚(前週：44367枚)。売買計は前週比 17418枚(19.8%)の増加で 105439枚(前週：88021枚)と、2008年3月以来5年ぶりに10万枚超えとなりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 27.4%(前週：25.5%)で 1.9%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.8%(前週：5.9%)で 0.8%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 385枚の増加で 65159枚(前週：64774枚)、ショートは前週比 17782枚の増加で 118220枚(前週：100438枚)。ショート大量増の結果、売買比は売越しを拡大、売越し枚数は前週比 17397枚の増加で 53061枚(前週：35664枚)。売買計は前週比 18167枚の増加で 183379枚(前週：165212枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 146213枚のロング、142605枚のショートにより 3608枚の買越し。総売買枚数は288818枚と言うことになりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.65円 →76.69円と円高、前火曜→今火曜終値では77.65円→76.29円と円高、今火曜→今金曜では 76.29円→76.60円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.65円→76.60円と円高。となりました。

先週は雇用統計を含む月初重要指標週でしたが、最終日の雇用統計の好結果により辛うじて76.50円より上で引けることが出来他とは言え、前日までは週初の50銭近い大幅下落以降ジリ下げ模様となり、いつ75円台を見ても不思議ではない状況でした。今回のIMMポジション投機筋を見ると、これを裏付けるかのようなロング増と売買増が見られます。また10万枚を超える売買計は2008年3月以来の数量でもあることから、始終「ヨコヨコ」であったドル円相場にもそれなりに動きが出てくるのではないでしょうか。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 607枚(1.9%)の増加で 31906枚(前週：31299枚)、ショートは前週比 -13194枚(-6.5%)の減少で 189452枚(前週：202646枚)。と、8週ぶりのショート減、かつ先週のショート増を打ち消す程のショート減の結果、売買比は売り越しを継続ながら縮小。売り越し枚数は前週比 -13801枚(-8.1%)の減少で 157546枚(前週：171347枚)と、1月初頭の水準まで後退。売買計は -12587枚(-5.4%)の減少で 221358枚(前週：233945枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の10.8%(前週：12.1%)、ショートはIMM全ショート枚数の52.5%(前週：55.2%)で、先回より減少とは言え未だ過半数越えを継続です。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3031→1.3218とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3031→1.3090とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3090→1.3159とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3031→1.3159とユーロ高、と押し込まれはしても1.30を明確に割るにはいたらず、1.30-32のレンジ状態と言った状況です。

先週は米国重要指標週と言うこともあり、対ユーロとしての積極的な売買が抑えられた観がありますが、今週は英中銀MPCやECB政策金利発表＋ドラギ総裁会見、また中国PPI/CPI等もあり、ユーロを巡る取引が活発化し、先週来のレンジ上抜け/下抜けなども想定しておいた方が良いかも知れません。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 36361枚(14.0%)の増加で 296076枚(前週：259715枚)、ショートは前週比 -6104枚(-1.7%)の減少で 360957枚(前週：367061枚)、この結果、売買比は売り越し継続ながら縮小。売り越し枚数は前週比 -42465枚(-39.6%)の減少で 64881枚(前週：107346枚)。売買計では前週比 30257枚(4.6%)の増加で 657033枚(前週：626776枚)となりました。
これを金額に置き換えると、371.74億ドルのロング、501.95億ドルのショートにより、130.21億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)

個別に見た場合、ユーロ・豪ドル以外の通貨で売買とも増、ユーロ・豪ドルでロング増・ショート減。と、ユーロ・豪ドルのみが売られる結果となっており、また、対円ロング増・対ユーロショート増・対ポンドロング増はいずれも前回の同額返しのような増減逆転を見せています。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、ショートで加ドルとポンドが逆転した以外、前回から変化無しです。

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【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -12161枚(-15.5%)の減少で 66194枚(前週：78355枚)、ショートは前週比 2334枚(12.0%)の増加で 21827枚(前週：19493枚)。この結果、売買比は買越しを継続ながら減少。買越し枚数は前週比 -14495枚(-24.6%)の減少で 44367枚(前週：58862枚)。売買計は前週比 -9827枚(-10.0%)の減少で 88021枚(前週：97848枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 25.5%(前週：30.2%)で -4.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 5.9%(前週：5.1%)で 0.8%の増加となりました。

【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 530枚の増加で 64774枚(前週：64244枚)、ショートは前週比 -23691枚の減少で 100438枚(前週：124129枚)。ショート大量減の結果、売買比は売越しを継続しながらも減少、売越し枚数は前週比 -24221枚の減少で 35664枚(前週：59885枚)。売買計は前週比 -23161枚の減少で 165212枚(前週：188373枚)となりました。 投機筋＋実需筋の合計では 130968枚のロング、122265枚のショートにより 8703枚の売越し。総売買枚数は253233枚と言うことになり、先回12週ぶりに売り越しとなったのもつかの間、今回また買い越しに転じております。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円 →77.03円と円安、前火曜→今火曜終値では76.83円→77.65円と円安、今火曜→今金曜では 77.65円→76.69円と高、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.69円と円高。と、こちらも先週３週連続76円台での週引けからの脱却もつかの間、再び76円台での引けとなりました。

先週はFOMC以前以後でまったく様相が逆転しドル円相場では一気に意気消沈といった観がありますが、今回集計はそのFOMC前日までの物となりますので、投機筋の円ロング減・ショート増が実需の円ショート減に勝り、ドル円相場が上昇したものの、FOMC後にひっくり返された状況が見て取れます。つまりFOMC期待相場は名実共に噂で買って事実で売る結果になったと言えます。
先回、総売買枚数の増加は市場加熱と共に意図的な仕掛けとそのカバーと言った投機的取引の可能性もあると言うことを書きましたが、今回のターゲットはFOMCだったようですね。

【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 2903枚(10.2%)の増加で 31299枚(前週：28396枚)、ショートは前週比 14220枚(7.5%)の増加で 202646枚(前週：188426枚)。ロング増を遙かに上回るショート増の結果、売買比は売り越しを継続かつ拡大。売り越し枚数は前週比 11317枚(7.1%)の増加で 171347枚(前週：160030枚)と、売越し記録はまたも過去最高を更新。売買計は 17123枚(7.9%)の増加で 233945枚(前週：216822枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の12.1%(前週：10.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の55.2%(前週：49.6%)で、再び過半数越えとなりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2741→1.2932とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.2741→1.3031とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3031→1.3218とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2741→1.3218とユーロ高、と上昇一途ではありますがドル円の項でも書いたように売買数の増加と共に、レートに見合わないショート増は疑ってかかる必要があります。これは将来の売買が想定の利益確定であっても損切りであってもとてつもない大きな物になる可能性を秘めているためです。

【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 283枚(0.1%)の増加で 259715枚(前週：259432枚)、ショートは前週比 -12964枚(-3.4%)の減少で 367061枚(前週：380025枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -13247枚(-11.0%)の減少で 107346枚(前週：120593枚)。売買計では前週比 -12681枚(-2.0%)の減少で 626776枚(前週：639457枚)となりました。

これを金額に置き換えると、321.48億ドルのロング、512.04億ドルのショートにより、190.56億ドルの売り越しという事になります。(MXN除く7通貨計)
内、ユーロショートは330.09億ドルありますので金額ベースで言えばユーロショートは全体の64.4%と言う事になり、ユーロショートがいかに大きなものかお解り頂けるかと思います。

個別に見た場合、円・ポンドでロング減少、ポンド・豪ドル・加ドルでショート減少が見られ、前週までの売買増を打ち消し、今回の売買数減少を招いたような形になっております。また、好調のNZドルのロング増は今回も継続し、買い越し幅も拡大。そのNZドル含め、NZドル・豪 ドル・円の3通貨のみ買い越し維持は前回と変わらず、その他はすべて売り越し維持
という状態も変わらずです。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・加ドル・ポンドと、ショートで加ドルとポンドが逆転した以外、前回から変化無しです。

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