IMMポジション

毎火曜集計～毎金曜公表のIMMポジションですが、先週は感謝祭(サンクスギビングディ)による順延変更日になっており、11/28NYクローズ後(日本時間では本日朝)に公表されました。

「円」ロングは前週比 7102枚(14.2%)の増加で 57018枚(前週：49916枚)、「円」ショートは前週比 -2398枚(-14.8%)の減少で 13838枚(前週：13236枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 9500枚(28.2%)の増加で 43180枚(前週：33680枚)。売買計は前週比 4704枚(7.1%)の増加で 70856枚(前週：66152枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 29.6%(前週：24.6%)で 5.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 5.1%(前週：6.2%)で -1.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.04円→76.91円と円高、前火曜→今火曜終値では77.04円→76.98円と円高、今火曜→今金曜では 76.98円→77.74円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では77.04円→77.74円で円安。と、前週末に76円台で引けたドル円は77円台後半まで復調しました。

次回IMMの基準になるレートは本日のNYクローズ時点のレートとなりますが、22:30現在では一時78円台をマークしたドル円もユーロの堅調に押され、77円台後半で復帰を窺おうとしている状況です。

「ユーロ」ロングは前週比 1895枚(7.9%)の増加で 25943枚(前週：24048枚)、「ユーロ」ショートは前週比 10816枚(10.8%)の増加で 111011枚(前週：100195枚)。2週連続10万枚越えのショート増の結果、売買比は売り越しを継続。売り越し枚数は前週比 8921枚(11.7%)の増加で 85068枚(前週：76147枚)、売買計は 12711枚(10.2%)の増加で 136954枚(前週：124243枚)と言う結果となりました。
8万枚超えの売越しは本年9月から10月にかけて、13枚越えの売買数は本年5月から6月にかけてと並ぶ水準です。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.5%(前週：11.8%)で 1.6%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の40.6%(前週：38.2%)で 2.4%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3526→1.3525とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3526→1.3516とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3516→1.3239とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3526→1.3239とユーロ安と、一辺倒なユーロ安となりました。

22:30時点では1.3340程と東京時間よりは若干値を伸ばし、前日NY高値超えをしての1.34台復帰出来るか否かと言うところですが、欧州序盤に既に1.344までの上値試しをしているだけに、既に1.33割れ目前となっている現在、後再度上値試しに向かうと言うよりも新たな悪材料が出てきて1.33割れする可能性の方が高いかも知れません。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10222枚(-5.0%)の減少で 192831枚(前週：203053枚)、ショートは前週比 10932枚(4.2%)の増加で 273491枚(前週：262559枚)、先回逆転した売買比傾向継続の結果、売買比も売り越し継続。売り越し枚数は前週比 21154枚(35.5%)の増加で 80660枚(前週：59506枚)。売買計では前週比 710枚(0.2%)の増加で 466322枚(前週：465612枚)となりました。

個別に見た場合、豪ドルの売買とも減少/ユーロ・加ドルの売買とも増加が目立つ他は円のみがロング増、その他全てロング減/ショート増と言った形で傾向は先回と似たような形ですが、継続しているとなると年末のリパトリ(本国資金還流)の動きなのかな？と言った感じです。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・加ドル。と、1位2位が逆転、ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと先週に同じですが、ユーロショートが全体の40.6%を占めていると言うことは特筆モノかも知れません。これは金額になおすと187.55億ドルと言うことになり、金額ベースでは全ショートの357.58億ドルの半数に達することになります。
なお、円ロングは割合だけは29.6%と約3割ですが金額ベースだと92.59億ドルとなり、全ロングの242.40億ドルに対しては約4割を占めることになります。

資料ダウンロード 『11/22集計-11/28公表のIMMポジション』
 → IMM_20111122.pdf をダウンロード

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先々週に同じくCFTCのページをそのままコピペですが、毎週集計～公表のIMMポジションは米国の祝日等により年に数回公表日に変更があり、今回は先週末の感謝祭(サンクスギビングディ)による変更日になっております。

*Delayed release date due to a Federal holiday.

先々週も書きましたが、ただ単に変更になると言うだけでなく、IMMポジションはある意味指標として機能することを考えると、ポジション変動の公表が遅れることを見越しての買い仕掛け/売り仕掛けも多分にあることも、考慮材料として多少気にとめておいても良いかも知れません。

先週の動きを見ると、(集計日翌営業日の)水曜以降、ドル円は77円付近に止まることを嫌い上昇の一途、ユーロドルは1.35台を持ちこたえられず、週末までかけあれよあれよと1.32台へ下落。何かしらのドル買い(＝円売り/ユーロ売り)がそこにあったわけで、それがどのくらいの規模なのかは週明け月曜のNYクローズ(日本時間では火曜朝)まで待たなければ見えない。というのは辛いですね。

さて、主に米国の金融業界では感謝祭以降はクリスマス一色となり、成績優秀組は早くもバカンスへ、最後まで市場に止まるのは成績不良組か、何か一泡吹かせてやろうと言う良からぬ連中しか残らないそうですが、その米国金融業界に「感謝祭のターキーになるべからず」という話があります。

日本では盛者必衰とか奢れる平家も久しからずと言う話になるかと思いますが、感謝祭に食べられるターキーは出荷に合わせて何か月も沢山の餌を与えられ太らされるそうで、何も知らないターキーは毎日の飽食に上機嫌。しかし感謝祭の日が来ると…。それまでの栄華はまるきりの嘘、むしろ利用されていただけだった。と言う話です。

金融においても乗るときには乗りまくるわけですが、ある日突然○○ショックが起こったり、ツイているいからとレバレッジを増して「まさか！」の展開に丸裸にされ…。と、リスク許容度のバブル状態に陥ることもあるわけですが、そういうことに対する戒めですね。十分心したいと思います。

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「円」ロングは前週比 5596枚(12.6%)の増加で 49916枚(前週：44320枚)、「円」ショートは前週比 -7枚(-0.0%)の減少で 16236枚(前週：16243枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 5603枚(20.0%)の増加で 33680枚(前週：28077枚)。売買計は前週比 5589枚(9.2%)の増加で 66152枚(前週：60563枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 24.6%(前週：21.2%)で 3.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.2%(前週：6.8%)で -0.6%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.73円→77.20円と円高、前火曜→今火曜終値では77.73円→77.04円と円高、今火曜→今金曜では 77.04円→76.91円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.73円→76.91円で円高。と、介入以来週1円単位で下降してきてここに来て初めて週終値でも76円台となりました。それでも介入後4日目には介入前水準に戻った8月介入に比べれば、目前とは言えまだその効果を維持しているように思えます。効果なのか「納得行くまで」の延長なのかは次の平衡操作報告を待たなければ解りませんが。
⇒財務省 外国為替平衡操作の実施状況

「ユーロ」ロングは前週比 -3895枚(-13.9%)の減少で 24048枚(前週：27943枚)、「ユーロ」ショートは前週比 17995枚(21.9%)の増加で 100195枚(前週：82200枚)。6週ぶりに10万枚越えに持ち上げたショート増の結果、売買比は売り越しを逆転拡大。売り越し枚数は前週比 21890枚(40.3%)の増加で 76147枚(前週：54257枚)、売買計は 14100枚(12.8%)の増加で 124243枚(前週：110143枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.8%(前週：13.4%)で -1.5%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.2%(前週：34.4%)で 3.8%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3829→1.3750とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3829→1.3526とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3526→1.3525とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3829→1.3525とユーロ安と、先週はレンジ推移ではありましたがほぼ一辺倒なユーロ安となりました。

今回の集計期間のユーロは逆N字型に高低高低と1.35-1.38程を大きく動きましたが、集計日以降は1.342-1.355程の小幅レンジを形成しました。
大きな逆N字が今回の売買数増加を示しているなら、このまま推移すれば次回はまた売買縮小？という事になりますが、現在の小幅レンジ推移が反転上昇の鍋底となっても、更なる下落の踊り場であっても、11月第1週(前々回)と第2週(前回)の違いのように、「凪のあとは大波」と言う事は頭の片隅に置いていても良いかと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -5818枚(-2.8%)の減少で 203053枚(前週：208871枚)、ショートは前週比 23546枚(9.9%)の増加で 262559枚(前週：239013枚)、売買比傾向逆転の結果、売買比は売り越し継続に加え倍増。売り越し枚数は前週比 29364枚(97.4%)の増加で 59506枚(前週：30142枚)。売買計では前週比 17728枚(3.8%)の増加で 465612枚(前週：447884枚)となりました。

個別に見た場合、特に突出という物はありません。対スイスフランでのショート増、豪ドルの売買とも減少、ユーロのロング減・ショート増が少し目立つ程度ですが、全体売買数の増加は活気を呈する域を超え投機的取引の原因ともなり、まさかの急展開や続騰/続落を呼びかねないので、しばらくは売買のまま放置せず、何時でもケア出来る範囲の取引にとどめていた方が良いかも知れません。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、いずれも前回と同じになっております。

■ 資料ダウンロード
『11/15集計-11/18公表のIMMポジション』
 → IMM_20111115.pdf をダウンロード

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

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*11/08付けIMMポジションは米国祝日(11/11=ベテランズディ)のため、当該週金曜(11/11)ではなく本日公表になっております。したがいまして、あくまで先週の今日(火曜)の数字であることを念頭に置きつつご参照ください。
「円」ロングは前週比 649枚(1.5%)の増加で 44320枚(前週：43671枚)、「円」ショートは前週比 -1524枚(-8.6%)の減少で 16243枚(前週：17767枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 2173枚(8.4%)の増加で 28077枚(前週：25904枚)、売買計は前週比 -875枚(-1.4%)の減少で 60563枚(前週：61438枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 21.4%(前週：22.4%)で -1.2%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 6.8%(前週：6.9%)で -0.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で78.38円→78.24円と円高、前火曜→今火曜終値では78.38円→77.73円と円高、今火曜→今金曜では 77.73円→77.20円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では78.38円→77.20円で円高。と、介入効果も薄れてきたように見えますが、三日天下だった8月介入に比べればまだその効果を維持しているように思えます。
先回も書きましたが今回の介入はあくまで投機的な取引増大の抑制であり、左記グラフからもその効果は認められます。
反面、膠着相場はトレードの旨味を失うことにもなりますが、幅が狭いだけの安定的なレンジと見ることができれば十分に参加余地はありますね。

「ユーロ」ロングは前週比 1632枚(6.2%)の増加で 27943枚(前週：26311枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -4171枚(-4.8%)の減少で 82200枚(前週：86371枚)。3週連続のロング増・ショート減の結果、売買比は更に売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -5803枚(-9.7%)の減少で 54257枚(前週：60060枚)、売買計は -2539枚(-2.3%)の減少で 110143枚(前週：112682枚)と言う結果となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.4%(前週：13.5%)で -0.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の34.4%(前週：33.7%)で 0.7%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3663→1.3791とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3663→1.3829とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3829→1.3750とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3663→1.3750とユーロ高となりました。

IMMポジションの見方として、売買数の増減や方向性は重要ですがそのボリュームの増減も非常に重要です。売買のボリュームが多いと言うことはそれだけ為替取引が盛ん＝変動幅や速度に抑揚が付きやすいことを意味し、トレードの醍醐味にもつながります。
今回は、対円・対ユーロとも減少しておりますがこれを金額ベースに換算すると、対円では売買計で約6千万ドル、対ユーロでは売買計で約2億ドル、ポンドに至っては約20億ドルの市場取引が減少していることを意味しており、それはチャートの躍り様にも現れてきます。ちなみに対豪ドルは先回より約15億ドルの取引増となっております。

ユーロ不安の当面の(解りやすい)標的だったギリシャ/イタリア両首相退陣はその目的を果たし、市場は次の材料を探しているようですが、取引高の減少は気迷い相場や膠着相場の予感も示唆することになります。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 13658枚(7.0%)の増加で 208871枚(前週：195213枚)、ショートは前週比 -17493枚(-6.8%)の減少で 239013枚(前週：256506枚)、ロング増・ショート減と相反した結果、売買比は売り越し継続ながら半減。売り越し枚数は前週比 -31151枚(-50.8%)の減少で 30142枚(前週：61293枚)。売買計では前週比 -3835枚(-0.9%)の減少で 447884枚(前週：451719枚)となりました。

個別に見た場合、対円・対ユーロ・対ポンド・対スイスの準基軸通貨がいずれもショート減となり、対スイスでのロング倍増というのが目立ちます。
と同時に、対加ドル・対豪ドル・対NZドルと言った資源国通貨の取引は盛んなので、リスクオン/オフ交錯しながらいまいち突っ込めない模索模様という姿も浮かんできます。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、いずれも前回と同じになっております。

■ 資料ダウンロード
『11/08集計-11/14公表のIMMポジション』
 → IMM_20111108.pdf をダウンロード

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed

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