IMMポジション

1/4 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間1/8朝、公表されました。本年最初のポジション状況となります。

「円」 ロングは前週比 32.0%の増加で 65924枚(前週：49941枚)、「円」ショートは前週比 32.3%の増加で 26859枚(前週：20300枚)、この結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 31.8%の増加となり 39065枚(前週：29641枚)となりました。
前週、3週連続のロング減少から増加へと一転した流れを引き継ぎ先週もロングは更に増加、加えてショートも4週連続減少から一転増加となり、年末年始の荒っぽいポジション調整となりましたが、結果として買い越しは増加。80円台を記録した10月末の水準に肉薄する勢いです。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では82.46円→81.15円と円高、前金曜→今火曜終値では81.15円→82.03円と円安、今火曜→今金曜では 82.03円 →83.02円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では82.46円→83.02円で円高と、ドル円レートで言えば大きく売り込まれた後大きく買い戻されたという流れになっています。

なお、先週の大きな値動きは1/5水曜日発表のADP雇用統計が予想を大幅に超える物となったことにより大きく買われ、1/7金曜日の本番雇用統計で事前予想を大きく下回ったことにより大きく売られた物ですが、この2度にわたる大番狂わせが週末迄に全て決済が付いているとは思えませんので、今週以降その反動が出てくるのではないでしょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 9.7%の増加で 37102枚(前週：33833枚)、「ユーロ」ショートは前週比 1.6%の微増で 61303枚(前週：60312枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 -8.6%%の減少となり 24201枚(前週：26479枚)と、10/26以来続く売り越し増加推移となっております。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3117→1.3377とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3377→1.3301とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3301→1.2916とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3117→1.2916と、こちらは大きく買われた後大きく売られた推移となっております。

先週のポジションリポートで、>>これだけの売り越し状況なのに何故ここまで騰がるのかと言うことに一抹の不安を感じます。<<などと書きましたが、その不安は的中した模様です。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 9.52%の増加で 306646枚(前週：279986枚)、ショートは前週比 7.45%の増加で 181291枚(前週：168725枚)、双方増加の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 12.67%の増加で 125355枚(前週：111261枚)と、2週連続で買い越しが進んだ形となっております。

個別に見ると対円、対加ドルで売り買いとも盛んと言う以外はほぼ横這い状態。また、対ユーロ、対ポンドでは売り越し、それ以外では買い越し継続と言った状況で、グラフを見て頂ければ一目瞭然のように、売買比率としては変化が無いように見えてもその売買規模は拡大をし続けています。

■ 資料ダウンロード
『1/4集計-1/8公表のIMMポジション』
 → IMM_20110104.pdf をダウンロード

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12/28 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)は米国祝日のため日本時間1/4朝、順延されて(既予定済)公表されました。

「円」 ロングは前週比 45.8%の大量増で 49941枚(前週：34243枚)、「円」ショートは前週比 -6.5%の減少で 20300枚(前週：21714枚)、この結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 136%の大量増となり 29641枚(前週：12529枚)。
11/30来、4週連続での買い越し減少は年末最終週に急反転し11月期同等の水準に戻るという結果となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.73円→82.86円と円高、前金曜→今火曜終値では82.86円→82.46円と円高、今火曜→今金曜では 82.46円 →81.15円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.73円→81.15円で円高と、全ての期間で円高推移となりました。

なお、これを書いている1/4 23:00現在、ドル円は82円台前半に位置し、年末の大詰め相場から噂されていた80円切り＝史上最安値更新も視野に…は何処へ？と言うほどの戻りを見せておりますが、これだけの円ロング増が既に消化済みとは思えないので、変わらず下落の可能性を考えていた方が良いのではないでしょうか。

「ユーロ」ロングは前週比 -12.4%の減少で 33833枚(前週：38604枚)、「ユーロ」ショートは前週比 14.5%の増加で 60312枚(前週：52697枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 87.9%の大量増となり 26479枚(前週：14093枚)と、こちらは前々週の戻りを考えなければ10/26以来10週連続の売り越し増加推移となっております。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3095→1.3115とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.3115→1.3117とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3117→1.3377とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3095→1.3377と、後半急上昇のユーロ高となっております。

なお、これを書いている1/4 23:00時点ではこの傾向が更に強まり、1.34台前半に位置していますが、ドル円での疑問同様、これだけの売り越し状況なのに何故ここまで騰がるのかと言うことに一抹の不安を感じます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 16.61%の増加で 279986枚(前週：20111枚)、ショートは前週比 17.4%の増加で 168725枚(前週：143716枚)、双方増加の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 15.42%の増加で 111261枚(前週：96395枚)と、若干買い越しが進んだ形となっております。

個別に見ると対円、対ポンド、対加ドルが買われ、対ポンド、対豪ドル、対加ドルが売られている。と、対円・対豪ドルがシーソー、対ポンド・対加ドルが売買盛んと言った状況です。

なお、一部に年末に一斉に売りに走り新年に一斉に買い戻しをかけている。との解釈がありますが、私もその通りなのではないかと思います。

■ 資料ダウンロード
『12/28集計-1/4順延公表のIMMポジション』
 → IMM_20101228.pdf をダウンロード

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12/21 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)は米国祝日のため日本時間12/28朝、順延されて(既予定済)公表されました。

「円」 ロングは前週比 -2.2％の減少で 34243枚(前週：34996枚)、「円」ショートは前週比 -2.5%の減少で 21714枚(前週：22261枚)、共に前週から減少した結果、売買比では買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -1.6%の微減で 12529枚(前週：12735枚)。
11/30来、4週連続での買い越し減少という結果となりました。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では83.63円→83.95円と円安、前金曜→今火曜終値では83.95円→83.73円と円高、今火曜→今金曜では 83.73円 →82.86円と高、2週通算の前火曜→今金曜では83.63円→82.86円で円高と、今回は円高傾向が強まっています。

なお、これを書いている12/30 20:00現在、年末委の大詰め相場を迎えており、一時噂された80円切り＝史上最安値更新も視野に入れた方が良いほどの円買い攻勢となっており、波乱の年末年始となりそうな様相です。

「ユーロ」ロングは前週比 8.2%の増加で 38604枚(前週：35689枚)、「ユーロ」ショートは前週比 14.6%の増加で 52697枚(前週：45993枚)、共に増加の結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 36.8%の増加となり 14093枚(前週：10304枚)へと、再び1万枚台を割るかと思えた前週の調整から反転し、再び15000枚レベルとなっています。

レー ト変位では、前火曜→前金曜終値では1.3384→1.3180とユーロ安、前金曜→今火曜終値では1.3180→1.3095とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3095→1.3115とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3384→1.3115と前週の急激なユーロ安の影響が残る水準となっています。

なお、これを書いている12/30 20:00時点ではドル円下落のシーソーゲームのような形で1.3250レベルまで持ち直していますが、年末相場(欧米の間隔では新年スタート相場)の影響からか、1.3100～1.3250の大きな振幅を伴っておりますので、変わらず注意が必要かと思います。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 3.27%の増加で 240111枚(前週：232508枚)、ショートは前週比 12.41%の増加で 143716枚(前週：127852枚)、双方増加の結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -7.89%の減少で 96395枚(前週：104656枚)と、前週10万枚台に戻った調整から再度10万枚割れになりました。

個別に見ると円以外はまんべんなく売り買いが盛んで、年末のポジション精算が行われた様子が見て取れます。

■ 資料ダウンロード
『12/21集計-12/28順延公表のIMMポジション』
 → IMM_20101221をダウンロード

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