*11/08付けIMMポジションは米国祝日(11/11=ベテランズディ)のため、当該週金曜(11/11)ではなく本日公表になっております。したがいまして、あくまで先週の今日(火曜)の数字であることを念頭に置きつつご参照ください。
「円」ロングは前週比 649枚(1.5%)の増加で 44320枚(前週：43671枚)、「円」ショートは前週比 -1524枚(-8.6%)の減少で 16243枚(前週：17767枚)。この結果、売買比は買越しを継続。買越し枚数は前週比 2173枚(8.4%)の増加で 28077枚(前週：25904枚)、売買計は前週比 -875枚(-1.4%)の減少で 60563枚(前週：61438枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 21.4%(前週：22.4%)で -1.2%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 6.8%(前週：6.9%)で -0.1%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で78.38円→78.24円と円高、前火曜→今火曜終値では78.38円→77.73円と円高、今火曜→今金曜では 77.73円→77.20円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では78.38円→77.20円で円高。と、介入効果も薄れてきたように見えますが、三日天下だった8月介入に比べればまだその効果を維持しているように思えます。
先回も書きましたが今回の介入はあくまで投機的な取引増大の抑制であり、左記グラフからもその効果は認められます。
反面、膠着相場はトレードの旨味を失うことにもなりますが、幅が狭いだけの安定的なレンジと見ることができれば十分に参加余地はありますね。
「ユーロ」ロングは前週比 1632枚(6.2%)の増加で 27943枚(前週：26311枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -4171枚(-4.8%)の減少で 82200枚(前週：86371枚)。3週連続のロング増・ショート減の結果、売買比は更に売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -5803枚(-9.7%)の減少で 54257枚(前週：60060枚)、売買計は -2539枚(-2.3%)の減少で 110143枚(前週：112682枚)と言う結果となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の13.4%(前週：13.5%)で -0.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の34.4%(前週：33.7%)で 0.7%の増加となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3663→1.3791とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3663→1.3829とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3829→1.3750とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3663→1.3750とユーロ高となりました。
IMMポジションの見方として、売買数の増減や方向性は重要ですがそのボリュームの増減も非常に重要です。売買のボリュームが多いと言うことはそれだけ為替取引が盛ん＝変動幅や速度に抑揚が付きやすいことを意味し、トレードの醍醐味にもつながります。
今回は、対円・対ユーロとも減少しておりますがこれを金額ベースに換算すると、対円では売買計で約6千万ドル、対ユーロでは売買計で約2億ドル、ポンドに至っては約20億ドルの市場取引が減少していることを意味しており、それはチャートの躍り様にも現れてきます。ちなみに対豪ドルは先回より約15億ドルの取引増となっております。
ユーロ不安の当面の(解りやすい)標的だったギリシャ/イタリア両首相退陣はその目的を果たし、市場は次の材料を探しているようですが、取引高の減少は気迷い相場や膠着相場の予感も示唆することになります。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 13658枚(7.0%)の増加で 208871枚(前週：195213枚)、ショートは前週比 -17493枚(-6.8%)の減少で 239013枚(前週：256506枚)、ロング増・ショート減と相反した結果、売買比は売り越し継続ながら半減。売り越し枚数は前週比 -31151枚(-50.8%)の減少で 30142枚(前週：61293枚)。売買計では前週比 -3835枚(-0.9%)の減少で 447884枚(前週：451719枚)となりました。
個別に見た場合、対円・対ユーロ・対ポンド・対スイスの準基軸通貨がいずれもショート減となり、対スイスでのロング倍増というのが目立ちます。
と同時に、対加ドル・対豪ドル・対NZドルと言った資源国通貨の取引は盛んなので、リスクオン/オフ交錯しながらいまいち突っ込めない模索模様という姿も浮かんできます。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・加ドル。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルと、いずれも前回と同じになっております。
■ 資料ダウンロード
『11/08集計-11/14公表のIMMポジション』
→ IMM_20111108.pdf をダウンロード
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
11月 17 2011
2011/11/17 東京午前
ユロルは結構着実に戻して来たように思えましたが、NY引け間際に1.3555辺りまで上げておきながらフィッチがまたやってくれたようで、「ユーロ圏の債務危機が拡がる事は米金融機関の格付け見通しに脅威」って、何を今更当たり前の事を改めてここで？と言う感じですが、策は功したようで米株安にユロルも連られ売り。1.3460辺りまで約100ポイント近い下落となりました。
リスク回避の動きや下落圧力が高まっている状況からやはり今日も戻り売りと言う感じですが、戻りメドは10日安値の1.3484や15日安値の1.3496あたりの1.35手前付近。この辺で旨いこと反落してくれれば、ユロルの1日値幅から9月26日安値の1.3360辺りまで考えられるかも。
さて、昨晩のNYなんですがまた良い素材が得られたので少し。
トレンドラインにヒゲを考慮するかどうかと言う命題がありますが、昨晩はもしヒゲを考慮してなかったら上方ブレイクと勘違いして高値掴みしてしまった人もいるのでは？
この場合はフィッチのイタズラを考えなくともヒゲを含むレンジ上限を上抜けなかったので反落。
と見るのが正しいのかな？と思います。
でも常にヒゲを考慮する/しないってよりそのヒゲが出来た状況次第だとは思いますが。
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By najirane • 為替動向と予想