10月 1 2011
CFTC IMMポジション(9/27集計-9/30公表分)
9/27 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/30 NYクローズ後(日本時間 10/1早朝)公表分
「円」ロングは前週比 -2722枚(-4.3%)の現象で 61166枚(前週：63888枚)、「円」ショートは前週比 573枚(3.1%)の増加で 18844枚(前週：18271枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -3295枚(-7.2%)の減少で 42322枚(前週：45617枚)、売買計は前週比 -2149枚(-2.6%)の減少で 80010枚(前週：82159枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 36.6%(前週：35.3%)で 1.4%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 6.9%(前週：7.6%)で -0.8%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.45円→76.61円と円安、前火曜→今火曜終値では76.45円→76.74円と円安、今火曜→今金曜では 76.74円→77.02円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.45円→77.02円で円安。と、全ての期間で円安進行という事になりました。
今回のIMM集計は月末前に加えて期末前最後の集計となりますが、それほど大きな月末期末フローが出てきたとは言えず、先回のFOMCと重なって売買が手控えられた前週の数字がそのまま踏襲されたかのようにも見えますが、FOMCで決定されたツイストオペ(長期債を購入し短期債に振り替える)が、長期金利の押し下げより短期金利が勝ったような形となり、6月末のように月末期末で円ロング増…にはならなかった。という事からだと思われます。
さて、先週はドル円が3週ぶりに77円台に乗せての週終わりとなりましたが、月末期末の大きな円買いがなかったこととユーロの下落による反作用であることが主な要因になるかと思われます。ドル円は単独で動くことが少なくユーロをきっかけとするクロス円に依存する傾向が否めませんが、低迷の続く米国であっても、分裂も出来ないほどに凋落を極めた欧州よりはまだまし。と言う見方も増えつつあり、ギリシャ問題にしてもそうそう何度も投機材料には使えないという事もユーロ離れ・ドルへの回帰の一旦かも知れません。また、来年は米国大統領選挙もありますのでこの流れはより顕著になってくるかも知れませんね。
「ユーロ」ロングは前週比 -215枚(-1.1%)の減少で 19705枚(前週：199920枚)、「ユーロ」ショートは前週比 2798枚(2.8%)の増加で 102178枚(前週：99380枚)。4週連続してのロング減・ショート増の結果、売買比は売り越しをさらに拡大。売り越し枚数は前週比 3013枚(3.8%)の増加で 82473枚(前週：79460枚)、売買計は 2583枚(2.2%)の増加で 121883枚(前週：119300枚)と言う結果となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の11.8%(前週：11.0%)で 0.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の37.2%(前週：41.5%)で -4.3%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3702→1.3498とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3702→1.3586とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3586→1.3389とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3702→1.3389とユーロ安となりました。
ユーロショートが10万枚を超えるのは昨年6月以来のことで、ユーロが法定通貨となって以来では過去18回しかなく、残り17回は昨年2～6月で占められています。昨年6月と言えば、1.1930と1.20割れを起こした月ですが、ギリシャを巡る各国間協調の乱れや本当にでフォルトした場合の被害算定が不可能なほどのショック懸念に乱高下を繰り返しながら下落のユーロはまたしても1.20割れ、事によればパリティという状況まで行ってしまうのでしょうか？先週も書きましたが、ギリシャが実際にデフォルトするまでもしくは効果的な打開策が出されるまでは色々な理由から乱高下しつつ売り込まれるような、「デフォルト催促相場」が続くような気もします。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -14160枚(-7.8%)の減少で 166994枚(前週：181154枚)、ショートは前週比 35194枚(14.7%)の増加で 274523枚(前週：239329枚)、この結果、売買比は売り越し継続。売り越し枚数は前週比 49354枚(84.8%)の増加で 107529枚(前週：58175枚)。売買計では前週比 21034枚(4.8%)の増加で 441517枚(前週：420483枚)となりました。
10万枚を超えての売越しはやはり昨年6月以来のことで、10万枚超えの売越しは今回を含め2000年以降では過去11回しかありません。
今回集計での売買傾向はユーロ・ポンド・ 加ドルが売り越しとなり、ユーロの売り越しが群を抜いている点で前回と同じ事になりますが、これを金額で見た場合、主要7通貨の売り越し額合計137.75億$より、ユーロ単独での売り越し140.06億$の方が多く、円が一手に買い越しを引き受けているといった状況です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・加ドル。ショートベスト3はくユーロ・ポンド・加ドルと、先回と全く同じ状況です。
■ 資料ダウンロード
『9/27集計-9/30公表のIMMポジション』
→ IMM_20110927.pdf をダウンロード
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10月 2 2011
先週(9/26～9/30)の為替動向
【9/26：月】早朝こそ前週のNY終値76.60円から大きく下窓を開け、76.45円付近からのスタートとなったが、週明け仲値需要から仲値前には76.75円まで上昇するが、ドイツ財務次官からギリシャ向け融資に関して「6度目は無い」との慎重意見が出ると、ユーロ円の軟化に連れ安し欧州時間までに76.19円まで続落。欧州時間前半はユーロ反発とリパトリの円買いから乱高下。
NY時間に発表の米8月新築住宅販売が予想を上回ると76.45円付近まで上昇し高値域をもみ合うが、NY終了間際から反落を始め76.35円付近でNYを終了。
【9/27：火】午前中に安住財務相から円高懸念が出ると、76.54円付近まで急騰するも早々に反落、仲値過ぎには76.25円付近まで続落し、肝試し相場が始まる。
欧州後半からはツイストオペ効果からか時間外の米2年債金利が上昇を始め、ドル円もこれに連れられ反発を開始。ロン16直前では76.69円まで続伸。しかしその後は利益確定の調整売りから反落を始め76.55円付近まで来た頃行われた米2年債入札では入札不調から金利が高騰し、ドル円も76.92円まで高騰。調整売りから76.72円付近でNYを終了。
介入警戒も薄れた東京時間以降は再度下落を始め、欧州前半では76.32円付近まで続落。しかし前日安値の76.20円までは至れなかったことから欧州後半からNY時間にかけてはレンジ幅を拡大しつつ反発。76.55円付近でNYを終了。
【9/29：木】昨日は輸出の週末、明日は大多数の週末と、大玉が動く狭間の木曜日は76.45-55円ほどを動意無く推移。欧州時間に入りドイツ下院がEFSF法機能拡充を可決するとユーロ高に連れられたユーロ円の上昇にドル円も連れ高し、76.60-70円にレンジ幅を上方シフト。
NY時間に発表の新規失業保険が好結果となった事に加え米株も高寄りしたことから、瞬間的に77.02円まで高騰するもロン16以降は調整が入り76.64円付近まで反落。しかしNY午後には再度米株の再騰からドル円も上昇。
76.80円付近でNYを終了。
【9/30：金】週末月末期末、更にはゴトー日という特殊日、NY終値からの続伸どころか水準を維持出来ず、早朝からのドル売り円買いで仲値前には76.50円台。介入催促か期待の裏返しか、仲値後から昼過ぎまで断続的に76.50円を割りそうになるが底堅く推移。午後からは輸出入の主客交代なのか反発を開始。
欧州時間前半には76.85円付近まで上昇。NY時間序盤に76.68円付近まで一旦の調整を受けるが、再度反発した勢いは止まらず、ロン16過ぎには77.18円の週間最高値を記録。その後は週末の持ち高調整などから76.95円付近まで徐々にレンジ幅を切り下げるが午後からは再度高値追いとなり、77.12円付近で1週間を終了。
【今週は雇用統計を含む重要指標週】
【10/3：月】日銀短観、9月ISM製造業指数、8月建設支出
【10/5：水】9月ADP全米雇用報告、9月ISM非製造業指数
【10/6：木】失業保険新規請求件数
【10/7：金】日銀金融政策決定会合＆結果発表
9月雇用統計、8月卸売在庫、8月消費者信用残高
【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】
先週(09/19～09/23)の4本値(OHLC)
・USD.JPY：O： 76.55 H： 77.19 L： 76.23 C： 77.02
・EUR/USD：O：1.3512 H：1.3689 L：1.3363 C：1.3389
今週(9/26～9/30)のTD Range Projection
・USD/JPY High： 77.59 / Low： 76.63
・EUR/JPY High：107.31 / Low：105.63
・EUR/USD High：1.3539 / Low：1.3213
・GBP/JPY High：121.96 / Low：118.90
・GBP/USD High：1.5792 / Low：1.5509
今週(9/26～9/30)のFibonacci Zone USD/JPY
R2 77.77 ～ 78.14 / R1 77.29 ～ 77.41
S1 76.33 ～ 76.22 / S2 75.85 ～ 75.49
今週(9/26～9/30)のFibonacci Zone EUR/USD
R2 1.3806～1.3931 / R1 1.3643～1.3682
S1 1.3317～1.3279 / S2 1.3154～1.3030
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(09/26～09/30)の為替動向』
→ 2011_0930.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計