9月 4 2011
CFTC IMMポジション(8/30集計-9/2公表分)
8/30 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/3 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分
「円」ロングは前週比 -6695枚(-11.0%)の減少で 54136枚(前週：60831枚)、「円」ショートは前週比 -741枚(-5.4%)の減少で 12951枚(前週：13692枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買双方減少の結果、前週比 -5954枚(-12.6%)の減少で 41185枚(前週：47139枚)、売買計は前週比 -7436枚(-10.0%)の減少で 67087枚(前週：74523枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.0%(前週：23.7%)で -1.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.0%(前週：11.7%)で -0.7%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.66円→76.68円と円安、前火曜→今火曜終値では76.66円→76.73円と円安、今火曜→今金曜では 76.73円→76.79円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.66円→76.79円でいずれの期間でも円安。という事になりました。
先回、先回集計後の木曜～金曜にかけジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落で行って来いのような状況になり、月末フローとも併せて相当な売買増加になるかも知れないと言うことを書きましたが、結果はこの通り売買とも減少、かつ、結果として円買いが目減りという事から、ドル円レートもそれに合わせて僅かながら上昇した事になります。
また、先週は週前半は月末フロー(輸出の円買い）、週後半月初フロー(輸入の円売り)及び雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されていましたが、こちらも結果は単にもみ合いと言うことになり、次回売買数にはさほどの影響を出さないのではないでしょうか。
「ユーロ」ロングは前週比 -3817枚(-8.0%)の減少で 43894枚(前週：47711枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -894枚(-2.0%)の減少で 44278枚(前週：45172枚)。双方減少ながらロング減少が大であった結果、売買比は再度売り越しに転換。売り越し枚数は前週比 2923枚(115.1%)の増加で 384枚(前週：-2539枚)、売買計は -4711枚(-5.1%)の減少で 88172枚(前週：92883枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の17.8%(前週：18.6%)で -0.8%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の37.7%(前週：38.6%)で -0.9%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4435→1.4500とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.4435→1.4439とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4439→1.4205とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4435→1.4205とユーロ安となりました。
ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていましたが、今回の集計以降断続的に売られ続け、先週末は1.4205引けと8月前半の水準に戻ってしまいました。しかし売買比がほぼイーブンの状態が続いていることもまた事実なので、レンジレベルを下げてのイーブン状況が継続するのでしょうか。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -10578枚(-4.1%)の減少で 246006枚(前週：256584枚)、ショートは前週比 292枚(0.2%)の増加で 117346枚(前週：117054枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -10870枚(-7.8%)の減少で 128660枚(前週：139530枚)。売買計では前週比 -10286枚(-2.8%)の減少で 363352枚(前週：373638枚)となりました。
先回のロング増ショート減と全く逆に今回はロング減ショート増となった結果、先回よりは買い越しが減少しましたが、先回のロング増の影響がまだ残り、8月前半の11万枚レベルまでまだ落ちてきていません。それでも8月第1週の22万枚レベルから見れば半分近い水準での推移となっています。
個別に見ると、豪ドル・加ドル以外はロング減、NZドル・豪ドル・ポンドがショート増他は減と言ったところで、円・ユーロ・スイスと言った主要リスクオンオフ通貨の売買とも減少というところが興味を引くところかと思います。特にスイスは先回では売買とも増だったのに対し今回は売買とも減と、ほぼ行って来い状態とも言えます。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・豪ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『8/30集計-9/2公表のIMMポジション』
→ IMM_20110830.pdf をダウンロード
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9月 4 2011
先週(8/29～9/2)の為替動向
【8/29：月】早朝は前週引値より若干高く76.70円ほどから始まるも売り仕掛けも散見され瞬間的に76.55円まで押されもしたが、週明け需要もあり76.75円ほどで東京はスタート。買い一巡後は76.65-70円の狭い範囲で小動きに終始。
ロンドン休場の中、欧州株軟化からクロス円の軟化に連れられドル円も早朝安値の76.55円付近まで軟化するが介入警戒から下値は堅く、徐々に反発しながらNY時間を迎える。
NY時間序盤発表の米7月個人消費指標結果が予想超えすると、ロン16付近の時間までかけ77円タッチの水準まで上進ししばらく高値域でもみ合うが、77円超えは定着せず76.82円付近まで軟化しつつNY時間を終わる。
【8/30：火】ゴトー日仲値需要から76.97円付近まで上進も上値は77円に至れず仲値直前に76.82円ほどまで反落、仲値後に再度76.94円まで瞬騰するも上値の堅さを確認すると下落を開始し、76.66円付近まで押されながら東京を終了。
欧州時間からはドルスイスの高騰に連れられドル円も反発。NY時間目前には76.87円まで上昇するも今度は76.90円が堅く再度反落しながらNYに交代。
エバンスシカゴ連銀総裁が金融緩和指向の発言を行うと米債金利が低下し、消費者信頼感指数の指標の予想割れも嫌感されると76.58円まで軟化。FOMC議事録公表までに76.77円までショートカバーされるがFOMC議事録での追加金融緩和に関する協議が材料視され緩和期待から76.65円付近まで下落しながらNYを終了。
【8/31：水】月末日の東京は売り優勢の展開となり午前中には76.53円まで断続的に下落するも、介入警戒から76.50円割れまでの下値攻めはなく、欧州時間にかけても76.56-62円付近のレベルをレンジ推移。
欧州中盤ではドルスイスの軟化からドル売りに連れられ一時的に76.50円を割れると以後は荒れた動きと変化しNY時間に入り発表のADP雇用統計が予想を僅かに下回ると瞬間的に76.44円まで下押し。
その後発表のシカゴ購買部協会指数や製造業受注が予想を上回ると今度は76.82円まで反騰するが、ロン16手前で大量の円買いドル売りという噂が嘘から出た真となり、76.412円の週最安値まで急落。介入警戒から徐々に持ち直し、76.66円付近でNYを終了。
【9/1：木】月初初日は前日とは正反対にドル買い優勢となり仲値直前には77円まであと僅かな水準まで上昇し、ここで頭打ちかと思われた頃から更に不可解な上昇が続き、邦銀によるMA玉と思われるドル買いであることが判明すると米系金融機関やファンド筋も追随し77.225円の週最高値まで高騰するが、東京終了までかけ断続的に76.76円まで反落。
欧州時間からはバロッソEU委員長のギリシャ支援見直しが蒸し返された形でドル買いユーロ売りが進み、再び77円台。NY開始直後に調整売りからか76.80円付近まで反落するもISM製造業指数が予想を超えると再び77.16円まで高騰。ロン16を過ぎた頃からダウ軟調となりドル円も連れ安し76.72円まで反落後、76.80円付近まで復調しつつNYを終了。
【9/2：金】雇用統計を控えた週末は、早朝及び仲値付近で76.90円台を付けるも下値目線でじり安。76.78円付近で迎えた雇用統計では非農業部門雇用者数が市場予想を下回る前月比+0と言う数字に失望売りから76.52円まで急落するが、下値は堅く76.50円は死守。反発も早く76.65-80円ほどのレンジを上方収束させながら週明けNY休場の持ち高調整を睨み緩やかに上昇。1週間を通して見れば、月末月初の重要週でありながら下も上も堅いという不思議な膠着相場で1週間を終了。
■■■■■【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】■■■■■
TD Range Projection
USD/JPY High： 77.42 / Low： 76.60
EUR/JPY High：112.14 / Low：109.12
EUR/USD High：1.4377 / Low：1.4012
GBP/JPY High：125.54 / Low：123.09
GBP/USD High：1.6335 / Low：1.6014
Fibonacci Zone USD/JPY
R2 77.64 ～ 77.95 / R1 77.23 ～ 77.32
S1 76.41 ～ 76.31 / S2 76.00 ～ 75.68
Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4678 ～ 1.4817 / R1 1.4495 ～ 1.4538
S1 1.4130 ～ 1.4087 / S2 1.3948 ～ 1.3808
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(08/29～09/02)の為替動向』
→ 2011_0902.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計