8/23 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/26 NYクローズ後(日本時間 8/27早朝)公表分
「円」ロングは前週比 1771枚(3.0%)の増加で 60831枚(前週：59060枚)、「円」ショートは前週比 1980枚(16.9%)の増加で 13692枚(前週：11712枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は売買とも増加の結果、前週比 209枚(-0.4%)の減少で 47139枚(前週：47348枚)、売買計は前週比 3751枚(5.3%)の増加で 74523枚(前週：70772枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 23.7%(前週：24.7%)で -1.0%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 11.7%(前週：9.2%)で 2.5%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.83円→76.54円と円高、前火曜→今火曜終値では76.83円→76.66円と円高、今火曜→今金曜では 76.66円→76.68円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では76.83円→76.68円で円高。という事になりました。

先回集計後の週末金曜日、たった1日で週値幅を作るほどの史上最安値更新を伴った大変動があったので、次回では売買とも相当量の増加が見込まれると言うことを書きましたが、週末1日で行って来いを演じたようなものなので結果として双方増加で打ち消し合い、買越し微減という数字での集計結果となりました。

そしてまたも先回集計後の変動となりますが、週末26日のジャクソンホールにおけるバーナンキ講演前日の高騰、講演日の下落でこちらも行って来いのような状況になりますので、次回も双方増加が見込めますが、今週は月末月初週となり月末(週前半)は輸出の売り、月初(週後半)は雇用統計初めとする重要指標で荒れることが予想されます。また、次回FOMCに持ち越しとなった緩和策に関する思惑もさることながら、現在米国を襲っているハリケーン：Ireneの影響で経済活動が滞っていたり、早くも保険会社が被害算出に乗り出していると言った報道も為されていますので、こちらのフローも影響が出てくるかと思います。

「ユーロ」ロングは前週比 617枚(1.3%)の増加で 47711枚(前週：47094枚)、「ユーロ」ショートは前週比 4804枚(11.9%)の増加で 45172枚(前週：40368枚)。双方増ながらショート優勢の結果、売買比は辛うじて買い越し継続。買い越し枚数は前週比 4187枚(-62.3%)の減少で 2539枚(前週：6726枚)、売買計は 5421枚(6.2%)の増加で 92883枚(前週：87462枚)と言う結果となり、10万枚割れ継続という結果になりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.6%(前週：19.7%)で -1.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の38.6%(前週：31.8%)で 6.8%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4400→1.4398とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4400→1.4435とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4435→1.4500とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4400→1.4500とユーロ高となりました。

ユーロは8月前半は1.4150～1.4380ほどの、8/12以降の8月後半からは1.4320～1.4500のレンジを行ったり来たりしていますが、売買比がほぼイーブンの状態であるがゆえの、という事はIMMの売買状況グラフからも伺うことが出来ますね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 17254枚(7.2%)の増加で 256584枚(前週：239330枚)、ショートは前週比 -10029枚(-7.9%)の減少で 117054枚(前週：127083枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 27283枚(24.3%)の増加で 139530枚(前週：112247枚)。売買計では前週比 7225枚(1.96%)の増加で 373638枚(前週：366413枚)となりました。

ここ最近はロング減ショート増の傾向でしたが、今回集計ではロング増ショート増となり、ロング側にシフトしたような形になっており、結果として買い越し増ではありますが、2回前のロング大量減の効果が続いており、8月初旬に比べれば6割ほどの数字となっております。

個別に見ると、対NZドル以外はロング増、豪ドル・ポンドは売買とも盛んと言った傾向が見えますが、ポンドでのロング増ショート減の結果、ポンドは前週の売り越しから再度買い越しに転じました。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/23集計-8/26公表のIMMポジション』
 → IMM_20110823.pdf をダウンロード

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8/16 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 8/19 NYクローズ後(日本時間 8/20早朝)公表分
「円」ロングは前週比 5674枚(10.6%)の増加で 59060枚(前週：53386枚)、「円」ショートは前週比 475枚(4.2%)の増加で 11712枚(前週：11237枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 5199枚(12.3%)の増加で 47348枚(前週：42149枚)、売買計は前週比 6149枚(9.5%)の増加で 70772枚(前週：64623枚)となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 24.7%(前週：20.6%)で 4.1%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 9.2%(前週：7.6%)で 1.6%の増加となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で77.25円→76.69円と円高、前火曜→今火曜終値では77.25円→76.83円と円高、今火曜→今金曜では 76.83円→76.54円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では77.25円→76.54円で円高。という事になりました。

今回集計後の週末金曜日、たった1日で週値幅を作るほどの史上最安値更新を伴った大変動がありましたので、次回では売買とも相当量の増加が見込まれると思います。

過日のS&Pによる米国ダウングレードショックは当初大荒れが予想されましたが極端なパニック売りとはならず、むしろフィッチ等から米国を擁護するような発言まで出てきました。また先週初8/15には米国債の大量利払いの必要に迫られ、それが確実に履行されるのかどうかを市場は注目してみてましたがこちらも無事通過、市場は現在今週末26日のジャクソンホールにおけるバーナンキ講演を注視しているようですが、先週末にはドル円は史上最安値を更新…した直後には既定下降ラインに復帰。とこれら一連のことのこと全て、諦めはしないけど何とかしてくれというQE3催促相場と言えるような気がします。

「ユーロ」ロングは前週比 -1935枚(-3.9%)の減少で 47094枚(前週：49029枚)、「ユーロ」ショートは前週比 -16934枚(-29.6%)の減少で 40368枚(前週：57302枚)。ショート大量減の結果、売買比は先回30週ぶりに売り越しに転換したのもつかの間、再度買い越しに転じる事となりました。買い越し枚数は前週比 14999枚(181.3%)の増加で 6726枚(前週：-8273枚)、売買計は -18869枚(-17.7%)の減少で 87462枚(前週：106331枚)と、本年2/15集計以来26週ぶりに10万枚を割る売買計となりました。

全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の19.7%(前週：18.9%)で 0.8%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の31.8%(前週：38.8%)で -7.1%の減少となりました。

レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4391→1.4250とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4391→1.4400とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4400→1.4398とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4391→1.4398とユーロ高となりました。

ユーロはメルコジ(メルケル+サルコジ両巨頭)の「負け組への制裁を」発言やスイスフランのユーロペッグ化懸念と言った相変わらずのEU内付和&不安に揺れていますが、これがゆえの漁父の利がどこかに出てこないかが将来にわたる心配ですね。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 20124枚(-7.7%)の減少で 239330枚(前週：259454枚)、ショートは前週比 -20448枚(-13.9%)の減少で 127083枚(前週：147531枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -324枚(-0.3%)の減少で 112247枚(前週：111923枚)。売買計では前週比 -40572枚(-11.1%)の減少で 366413枚(前週：406985枚)となりました。

前週に引き続き売買とも減少傾向となりましたが、売買ともほぼ等量の減少の結果、買い越し枚数は逆に若干増加という事から、先々週のような市場全体ではドル高進行と言う状況が少し影を潜めて来た状況ですが、個別に見ると、対フラン・対ユーロ・対NZドルでのショート減少及び、対加ドルでのロング減少が著しく、他にもおしなべてロング減少している分がそのまま対円でのロング増に来たような印象です。これによりドル円においては円高進行継続となっている構造になります。また、先回集計で対ポンドの買い越し枚数減少が大きかったことから次回集計時にはこれらが売り越し転じる可能性もあると書きましたが、予想に違わずポンドは今回売り越しに転じました。

全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は円・ユーロ・豪ドル。ショートベスト3は先週に同じくユーロ・ポンド・加ドルとなっております。

■ 資料ダウンロード
『8/16集計-8/19公表のIMMポジション』
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