ピボット フィボナッチ ボリンジャー デマーク OHLC

『ピボット』(とフィボナッチとボリンジャー)

私は毎日、各所の「今日の予想レンジ」なる物を参照していますが
大抵はピボットかフィボナッチなんですよね。
でも、ここで疑問が。

ピボットにしてもフィボナッチにしても「前日の～」が基本になっています。
例えばピボットの計算式というのは
　PP：ピボットポイント＝(H：前日高値＋L：前日安値＋C：前日終値)÷３
S1：サポート１＝PP：ピボットポイント×２－H：前日高値
R1：レジスタンス１＝PP：ピボットポイント×２－Ｌ：前日安値
などになるわけですが、この「前日の」の基準がよく解りません。
GMTで24時間を切るも有り、その地の市場開始時間を基準に取るもあり、
正確に24時間前に遡っても良いわけです。

また、こんな単純計算でよいの？と言うこともあります。
これでは単に平均値と最大/最小の乖離を整数倍しているだけなのでは？と。
で、整数倍でなければ何がよいのかと言えば私はフィボナッチ級数だと思うんですよね。

で、「前日の」はあまりにも大雑把な区切りだと感じますが
これを細分化して細分化して、タイムスケールにリニアに書いたら「ボリンジャー」？

てな訳で頭の中の妄想だけで「ピボット」と「フィボナッチ」と「ボリンジャー」が
有機的につながってしまいました。(大発見かも？)

ちょっと戻りますがどうしても引っかかるのが「前日の」です。
例えば、4/28の取引のために、前日である4/27の最高/最安/終値を基準にして
4/28のニューヨーク終盤にまでそのままでよいのか？と言うことです。
4/28のニューヨーク終盤まできたら、東京もロンドンも、
もう1日分の、それも直近の最高/最安/終値を考慮しないことになってしまうじゃないですか。

だからこそ、「前日の」はあくまで「前取引日の」だと思うんですよね。

なんてこと考えていたらすごいサイトを見つけてしまいました。
Action ForexのPivotPointSummaryと言うところなんですが
1時間足，4時間足，日足，週足，月足に対しての
ピボット，フィボナッチ，カマリラ，ウーディーズ，デマーク，OHLCでの
各々価格を一挙表示すると言う物です。

う～ん。自分でデータを取得してMS-ACCESSで作ろうと思っていましたが
そんな必要無しどころか、とにかくすごいとしか言えないサイトです。
(ブックマークお薦めです！)