10月 10 2010
このブログにある各種の集計一覧表やグラフは、何処を探しても私が欲するような集計や見やすい形では無いので、いきおい自分で造った物を載せている訳ですが、今回CFTC IMMポジションの全通貨集計版という物を作ってみたので掲載してみます。
なお、CFTCではJPY/EUR/GBP/AUD/CAD/CHF//NZD/MXNの8通貨のデータが掲載されますが、ロイター等のニュースを見るとMXNを除外した形での集計が一般的なようなので、以下の集計表ではMXNを含む/除く両方の合計を載せています。
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10月 2 2010
日本時間 10/02午前に、9/28 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 13％の増加で 45136枚(前週：39948枚)、ショートは前週比 -2.2%の微減で 16470枚(前週：16848枚)、結果、買い越しは前週比 24.1%の増加となり 28666枚(前週：23100枚)へと、介入警戒をしつつも円買いは着々進行中と言ったところです。
円ロング/ショートが前週に比べてほぼ逆転と言うことは、前週は介入が実行されたことにより、慌てて反対売買へと転じたものの、その後音沙汰が無いことから既定路線(ドル売り円買い)へと復帰した。と見ても良いでしょう。
ドル円レートは先月のFOMC以降下落基調を強めていますがIMMポジション集計日の火曜日では83.88円、金曜日終値では83.19円と、再度83円割れを狙う水準まで落ちてきています。
今週は米国指標オンパレード週ですので、数字の出方によっては乱高下が予想されます。と同時にそれは大量の売買があることを示しますので、次回のポジション集計にはまた大きう数字変化として出てくることになるかと思います。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 35.1%の増加で 70638枚(前週：52300枚)、ショートは前週比 -25.2%%の減少で 35308枚(前週：47203枚)、結果、買い越しは前週比 593.2%の大幅な増加となり、売買枚数・買い越し枚数ともドバイショック直前の水準まで増加したことになります。
レートから再度見ると、今回集計日の9/28終値では1.3579。金曜終値では1.3789と、それぞれ1週間で300ポイントの上昇となってますが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、そろそろ見極めの時期に入っているような気もします。
先週も書きましたが、ドバイショック当時でならユーロは1.5000台にもあった訳なので、現状の1.3800弱ならまだ上昇余地は十分ありますが、上がり方がいささか急すぎるので一旦は戻りがあるのではないか？と思う次第です。
介入警戒による円買い手控えがそのままユーロに来ていたとすると、今後の介入状況にも多分に左右されることになりますので、先週に引き続き、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場とも肝試し相場とも呼ばれる最近の動きを重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。
■ 資料ダウンロード
『10/02公表のIMMポジション』→ IMM_20100928.pdf をダウンロード
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9月 26 2010
日本時間 9/25午前に、9/21 NYクローズ時点で集計のCFTC IMMポジションが公表されました。
「円」 は、ロングが前週比 -34.7％の減少で 39948枚(前週：61215枚)、ショートは前週比 24.1%の増加で 16848枚(前週：13573枚)、結果、買い越しは前週比 -51.5%の大幅減少となり 23100枚(前週：47642枚)へと、日銀介入を受けての大幅なポジション変化があります。
円ロング/ショートが似たようなレベルでそれぞれ増減したと言うことは、介入が実行されたことにより、今後の警戒から反対売買へと転じた様子が見て取れますが、先週のFOMC以降、再度大きく円高に戻りつつありますので、これがそのまま続くというよりはむしろ、今回の増減分はあらかた消化されていると見ても良いのではないでしょうか。
ドル円レートは今回集計の最終日、9/21に行われたFOMCにより火曜日終値こそ85.09円と85円台をキープしましたが、金曜終値では84.13円まで下落しています。
なお、先週金曜日に介入かと思われるドル円急騰ありましたが、その後の追加が全く無くむしろ下落が進む結果となったことから、これはたまたま何かの大口買いに各所が追随し、ストップロスまで巻き込んだもの。と、介入ではなかったと考えて良いのではないでしょうか。
続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 -4.1%の減少で 52300枚(前週：54543枚)、ショートは前週比 -26.5%%の減少で 47203枚(前週：64187枚)、結果、売り越しは前週比 -152.9%の大幅な減少で、ついに昨年11/25以来となる買い越しに転じました。
レートから再度見ると、今回集計日の9/21終値では1.3251。金曜終値では1.3488と、ユーロ危機による売り込まれ以前のレベルにまで戻っています。
このポジション変化が今後どのようにレートに反映されるかですが、ドバイショック当時まで遡ればユーロは1.5000でもあった訳なので、まだまだ上昇余地がある。と考えて良いかと思われます。
先週に引き続き、ドル円及びクロス円で、介入がどのように行われるかを見ながらの手探り相場が続くかと思われますので、ドル買い円売りまたは逆に円買いドル売りの綱引きの中でユーロがどのような相対的変化を受けるかを、重大な関心を持って注視する必要があるかと思います。(また出た。(笑))
■ 資料ダウンロード
『9/25公表のIMMポジション』→ IMM_20100921.pdf をダウンロード
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10月 10 2010
CFTC IMMポジション(10/09公表分)
「円」 は、ロングが前週比 48.1％の大量増で 66866枚(前週：45136枚)、ショートは前週比 7.2%の増加で 17660枚(前週：16470枚)、結果、買い越しは前週比 71.7%の大量増となり 49206枚(前週：28666枚)へと、介入恐るに足らずと更なる円買いが行われたことを示しています。
前々週から前週は、介入の実行から慌てて反対売買へと転じたものが、その既定路線(ドル売り円買い)へと復帰。と言ったロング/ショート逆転が見られましたが、前週から先週はまさにリバウンド効果で輪をかけた円買いとなった。と見ても良いでしょう。
そしてドル円レートでは 10月8日(金)に、1995/04/25の81.50円に次ぐ、歴代第7位の安値 81.72円を示現。十分な戻りも実現できず、81.90円で引けています。
週明け月曜日は日本では体育の日で東京市場休業となりますが、G7明けで少しは肩の荷が下りた政府・日銀が再度の介入を実行するかどうかが注目の的です。
レートから見ると、10/7(木)にほぼ瞬間でしたが1.4005の最高値を付けた後、若干押し込まれましたが、10/8(金)の雇用統計も無難に通過し、1.3940で引けています。
先週も書きましたが、これがユーロ支持による順当な買い増なのか、バブル(買われ過ぎ)なのか、見極めの時期であることは変わりないと思います。
またこれは、ドル円が再度安値更新したことから、介入によらずとも自力回復するかどうかの、主客交代時期であるかどうか？または両者ともこのトレンドが継続し、最高値/最安値更新があるのか？と言うことの裏返しでもあります。
■ 資料ダウンロード
『10/09公表のIMMポジション』→ IMM_20101005.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, ガイトナー, 中国, 介入, 利上げ, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 日銀, 米証券先物取引委員会, 買い越し