実需筋

「円」は、ロングは前週比 49.6％の急増、ショートは
24.2%の急減、結果売り越しは前週の34289枚から10238枚へと急速にロング側に移動しました。

円が売買されるのは主にリスク回避かその巻き戻しで、先週の材料から言えば長期化するユーロ問題のリスク回避及び米国金融改革規制法案による円買いか、半島情勢による・・・これは双方の見方があって日本が攻撃対象なら円売り、対岸の火事で最後は漁父の利と見れば円買い。と言うことになりますが、ユーロがロングショートとも減少したことを見ると、何らかの理由でそれらが円買いに傾いた。と見ることが見えます。

次に「ユーロ」はロングが 16.1%減、ショートが 5.7％減と共に減少しましたが、売り越しは前週の 107143枚から 106736枚へと微減の状態で、不安要因の沈静化は見られても、長期化による既成事実扱いとなっている様子が見て取れます。

先週も書きましたが、当該資料は元々私の個人的な資料の流用です。
IMMポジションは各種通貨及びコモディテイも含めて公表されておりますが、私は「円」と「EURO」しか必要としていないので、今週もこの2種だけ提示しております。他通貨・コモディティ等必要な方はご自身でダウンロード～加工してください。

IMM
ポジション資料PDF→
IMM_20100525.PDF をダウンロード

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「先週の為替動向」にも挿入していますが、私の自己資料用として作成している物が何となく形になって来たので定期公開に移したいと思います。

ただし、IMMポジションは各種通貨及びコモディテイありますが、私は「円」と「EURO」しか必要としていないので、当面この2種にとどめておきたいと思います。必要な方はご自身でダウンロード～加工してください。

さて、「円」は、ロングは前週比 8％減、ショートは 3.9%減と共に減少、これにより売り越しも若干減少の34289枚へと言うことで、横這いかやや投機対象から外れてきた。という見方も出来るかも知れません。

次に「EURO」、
こちらはロングが前週比37.5%増、ショートが5.3%増と、反転上場を虎視眈々と狙っている状況が見えます。
しかし売り越しも変わらず107143枚と過去最高レベルにあることも変わりませんので、まだまだ楽観出来ませんね。

さて、左記グラフは2枚とも余所で見る物と違っていると思います。
IMMポジションそのものはCFTCデータですから同じかも知れませんが、通貨のレートは火曜日限の週間ピボットと、金曜日限の週足ピボットの2本引いています。
つまりこの落差(火→金)は積まれたポジションが消化されたのか、まだ積み増され中なのかを判断する手助けになると思っています。
たとえば円のグラフでは火曜日限が最後ちょこっと上げているように見え、金曜日限では下がっている。
逆にユーロのグラフでは、火曜日限では下げ続けなのに、金曜日限では最後に「ピョコ」っと上げているのが解りますよね？

日々のレートをきちんと追いかけているなら「そんなの毎日見てりゃ解るよ」ですが、既存の余所のIMMポジショングラフを見る場合、参考レートは金曜日限のみなので意外と間違った認識をしてしまう・・・というか。これもダマシの一種かな？と考えてしまうのが私なので、その辺の意図をくみ取っていただけると幸いです。(笑)

IMMポジション資料PDF→
IMM_20100518をダウンロード

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