7月 14 2013
CFTC IMMポジション(7/9集計-7/12公表分)
先週は前週の米重要指標の好感とユーロ安からスタートから101円前後をキープしていましたが、10日(水)午前に発表された中国貿易収支により豪ドルから崩れ始め日経平均が後追い、その後欧州時間からは更に円買いが加速し深夜のFOMC議事録公表と続くバーナンキ会見が決定打となり円買いに加えドル売りが加速、11日(木)朝には98.23円まで押し込まれ、乱高下しながら99円前後に収束し1週間を終える結果となりました。
今回の集計はそんな先週前半のユーロ安ドル高の状況時での集計となります。
7/9付IMM集計、対円では6週ぶりにロング減少・3週連続のショート増となり、売り越し・売買計共に増加。 対ユーロは3週連続のロング減・前週から2週連続のショート増の結果、売り越しは継続して更に増加・売買計も増。
なお、IMM全体においては6/18週を頂点にロング傾向からショート傾向に反転してますが、今回ロングがほぼ横ばいのため拡散するのか再度反転なのか要経過観測です。
CFTC IMMポジション(7/9集計-7/12公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130709.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(7/9集計-7/12公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130709.pdf
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7月 20 2013
CFTC IMMポジション(7/16集計-7/19公表分)
先週はその前週の101円台を維持していたものの、FOMC議事録公表及びバーナンキ会見からの円高・ドル安と、中国やポルトガル不安からのユーロ安ドル高が交錯して何とか99円に収束し…からのスタートと成りましたが、初日の東京市場は祝日休場の閑散相場だったものの欧州時間からは欧州株堅調や金利拡大に助けられドル買いが再燃、NY開始時間付近までかけて100円半ばまで反発後、米国指標の結果に嫌気されての金利低下などから徐々に反落し、火曜日未明のNYクローズ時間付近に99円割れ。しかし週末にかけて徐々に反発し最終的には100円半ばで週引けという結果になりましたが、今回の集計はそんな先週最安値をつけた付近での集計となります。
7/16付IMM集計、対円では2週連続のロング減・4週連続のショート増となり、売り越し増・売買計は減。 対ユーロは4週ぶりにロング増・3週ぶりのショート減と売買反転の結果、売り越し・売買計共に減少。
なお、IMM全体においてはロングがほぼ横ばいやや減少傾向・ショートは横ばいと、この先収縮か膠着かと言った様相です。
CFTC IMMポジション(7/16集計-7/19公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130716.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(7/16集計-7/19公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130716.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し