資料ダウンロード 『6/26集計-6/29公表のIMMポジション』 → IMM_20120626.pdf (計4p)をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -830枚(-1.9%)の減少で 43910枚(前週：44740枚)、ショートは前週比 9765枚(33.0%)の増加で 39368枚(前週：29603枚)。ロング減少・ショート大量増の結果、売買比は3週連続拡大の買越しを一気に縮小。買越し枚数は前週比 -10595枚(-70.0%)の減少で 4542枚(前週：15137枚)。売買計は前週比 8935枚(12.0%)と4週連続の拡大で 83278枚(前週：74343枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 22.6%(前週：19.6%)で 2.9%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 10.7%(前週：7.9%)で 2.8%の増加となりました。
ドル換算では69億ドルのロング、62億ドルのショートにより、7億ドルの買越し、131億ドルの売買計という事になりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 4514枚の増加で 6611枚(前週：61597枚)、ショートは前週比 -15361枚の減少で 46910枚(前週：62271枚)。この結果、売買比は再度買越しとなり、前週比 19875枚の買越し増加から 19201枚の買越し(前週：674枚の売越し)。売買計は前週比 -10847枚の減少で 113021枚(前週：123868枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 110021枚のロング、86278枚のショートにより 23743枚の買越し。総売買枚数は 196299枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で78.98円→80.40円と円安、前火曜→今火曜終値では78.98円→79.49円と円安、今火曜→今金曜では 79.49円→79.78円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では78.98円→79.78円と円安。前回8週間ぶりの80円台での引けたのも束の間、今回はまたも79円台での引けとなりました。
投機筋の売買合計と買越しを見た場合、ほぼ誤差の範囲と言っていいほどイーブンに接近しておりますが、先週も書いたように、経済ニュースやTwitter等では投機筋での買越しや売り越しの増減だけを見て「ロング/ショートに傾倒/均衡」といった表現が目立ちます。しかし重要なのは売買合計(＝加熱度合い)と実需筋との整合(売買バランス)で、これが大きく偏ってきたときは投機的な動きとなることが多くなります。
行き過ぎや不均衡は転換の予兆サインとなりますが、そのシグナルはチャートだけに現れるのではなく、このようなIMMの数字や、政局や経済状況等から順当に考えれば○○なのにそうなっていない。等、各種のアンバランス＝ファンダメンタルの不整合等も重要なシグナル発信源になると思います。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -17516枚(-32.2%)の減少で 36933枚(前週：54449枚)、ショートは前週比 1298枚(0.7%)の増加で 196813枚(前週：195515枚)。前週の大幅なロング増ショート減をひっくり返すような増減の結果、売買比は再度売り越しを拡大。売り越し枚数は前週比 18814枚(13.3%)の増加で 159880枚(前週：141066枚)となりました。売買計は -16218枚(-6.5%)の減少で 233746枚(前週：249964枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の19.0%(前週：23.9%)、ショートはIMM全ショート枚数の53.6%(前週：52.1%)と過半数越え拡大継続となりました。
金額換算では58億ドルのロング、307億ドルのショートにより、250億ドルの売り越し、売買計は365億ドルという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2687→1.2571とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.2687→1.2491とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2491→1.2664とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2687→1.2664とユーロ高となっております。
前回、材料出尽くしか諦めか、ショートの手仕舞いと買い戻しと思われるような増減を見せましたが、今回火曜日時点ではそれが一変、帳消しのようなロング減少となりましたが、週末には再度、スペインに対する債権放棄ともとれる報道からユーロが急騰。再度ロングが積み増されているような動向を見せています。しかしながらショート占有率は変わらず過半数を超えており、対ユーロ売買は交互のショート減少・ロング減少から徐々に加熱度合いが減少しているとは言え、IMM全体から見ればまだまだもっとも売られている通貨と言えます。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -33353枚(-14.6%)の減少で 194685枚(前週：228038枚)、ショートは前週比 -8674枚(-2.3%)の減少で 366923枚(前週：375597枚)。この結果、売り越し枚数は前週比 24679枚(16.7%)の増加で 172238枚(前週：147559枚)。売買計は前週比 -42027枚(-7.5%)の減少で 561608枚(前週：603635枚)となりました。
ドル換算では、239.5億ドルのロング、506.3億ドルのショートにより、266.9億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。
先回は反転上昇を思わせるＶ時右辺を作りつつあるような形でしたが、ユーロ・フランのロング減少が響き、失速状態のような形になっております。
特にフランのロング減少は前週比81%となり、枚数的にもユーロのロング減少の17516枚をしのぐ19471枚とかなり大きなものとなりました。対してNZドルは前週比71％のロング大量増ではありますが、正味増加枚数では2544枚と全体に影響を与えるまでは至っておりません。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 円・豪ドル・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・豪ドル・円となっております。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
資料ダウンロード 『6/26集計-6/29公表のIMMポジション』 → IMM_20120626.pdf (計4p)をダウンロード
7月 16 2012
CFTC IMMポジション(7/10集計-7/13公表分)
資料ダウンロード 『7/10集計-7/13公表のIMMポジション』 → IMM_20120710.pdf (計5p)をダウンロード
ロングは前週比 -4030枚(-10.9%)の減少で 32920枚(前週：36950枚)、ショートは前週比 -8807枚(-26.9%)の減少で 23968枚(前週：32775枚)。売買双方減少の結果、売買比は買越しを縮小。買越し枚数は前週比 4777枚(114.4%)の増加で 8952枚(前週：4175枚)。売買計は前週比 -12837枚(-18.4%)の減少で 52888枚(前週：69725枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 16.6%(前週：19.5%)で -2.9%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 6.8%(前週：9.8%)で -3.0%の減少となりました。
ドル換算では52億ドルのロング、38億ドルのショートにより、14億ドルの買越し、90億ドルの売買高という事になりました。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 477枚の増加で 66776枚(前週：66299枚)、ショートは前週比 7736枚の増加で 56267枚(前週：48531枚)。双方増の結果、売買比は買越しを継続、買い越し枚数は前週比 7259枚の減少で 10509枚(前週：17768枚)。売買計は前週比 8213枚の増加で 123043枚(前週：114830枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 99696枚のロング、80235枚のショートにより 19461枚の買越し。総売買枚数は 179931枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で79.81円→79.66円と円高、前火曜→今火曜終値では79.81円→79.38円と円高、今火曜→今金曜では 79.38円→79.18円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では79.81円→79.18円と円高。79円割れを目前にしたジリ安基調と言った模様です。
ロングは前週比 4173枚(12.9%)の増加で 36409枚(前週：32236枚)、ショートは前週比 23701枚(13.3%)の増加で 202114枚(前週：178413枚)。売買双方増の結果、売買比は売り越しを拡大。売り越し枚数は 前週比 19528枚(13.4%)の増加で 165705枚(前週：146177枚)となりました。売買計は 27874枚(13.2%)の増加で 238523枚(前週：210649枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の18.3%(前週：17.0%)、ショートはIMM全ショート枚数の57.5%(前週：53.5%)と過半数越え拡大継続となりました。
金額換算では56億ドルのロング、310億ドルのショートにより、254億ドルの売り越し、売買計は365億ドルという事になります。
【対ユーロ】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 15976枚の増加で 251888枚(前週：235912枚)、ショートは前週比 -5117枚の減少で 49424枚(前週：54541枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は 前週比 21093枚の増加で 202464枚(前週：181371枚)となりました。売買計は 10859枚の増加で 301312枚(前週：290453枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 288297枚のロング、251538枚のショートにより 36759枚の買越し。総売買枚数は 539835枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.2605→1.2289とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.2605→1.2252とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.2252→1.2248とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.2605→1.22484とユーロ安となっております。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 9206枚(4.9%)の増加で 198773枚(前週：189567枚)、ショートは前週比 18122枚(5.4%)の増加で 351738枚(前週：333616枚)。この結果、売り越し枚数は前週比 8916枚(6.2%)の増加で 152965枚(前週：144049枚)。売買計は前週比 27328枚(5.0%)の増加で 550511枚(前週：523183枚)となりました。
ドル換算では、235.8億ドルのロング、477.2億ドルのショートにより、241.4億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。
先回は反転上昇に陰りが出たかのような形でしたが、今回軒並みな双方増(対円のみ双方減)により拡散模様となり、横這いとも何か材料があれば新たなトレンド形成をも伺える微妙な形になってきております。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・ユーロ・円。ショートベスト3はユーロ・豪ドル・円となっており、代わらず豪ドル取引が盛んな模様です。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
資料ダウンロード 『7/10集計-7/13公表のIMMポジション』 → IMM_20120710.pdf (計5p)をダウンロード
・P1：対円投機筋ポジションデータと推移グラフ
・P2：対ユーロ投機筋ポジションデータと推移グラフ
・P3：IMM取り扱い通貨ポジションデータと推移グラフ
・P4：対円投機筋＋実需筋ポジションデータと推移グラフ
・P5：対ユーロ投機筋＋実需筋ポジションデータと推移グラフ
なお、多くのIMM解説サイトでは為替レートを週末締めのみの参考掲載としてますが、売買数量とその結果である為替レートを IMM集計時点(＝火曜締め)と週末金曜締めを併せてグラフ表示しているのは数多の公開サイトの中でも当サイトのみです。
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮