4月 22 2012
資料ダウンロード 『4/17集計-4/20公表のIMMポジション』 → IMM_20120417.pdf (計4p)をダウンロード
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4月 15 2012
資料ダウンロード 『4/10集計-4/13公表のIMMポジション』 → IMM_20120410.pdf (計4p)をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 1534枚(10.5%)の増加で 16097枚(前週：14563枚)、ショートは前週比 2510枚(3.2%)の増加で 82181枚(前週：79671枚)。前週の継続となる双方増の結果、売買比は売り越しを僅かに拡大。売越し枚数は前週 比 976枚(1.5%)の増加で 66084枚(前週：65108枚)。売買計は前週比 4044枚(4.3%)の増加で 98278枚(前週：94234枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 6.9%(前週：5.9%)で 1.0%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 23.1%(前週：24.0%)で -1.0%の減少となりました。
ドル換算では24.9億$のロング、127.3億$のショートにより、102.3億$の売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 -632の減少で 124239枚(前週：124871枚)、ショートは前週比 1322枚の増加で 21715枚(前週：20393枚)。この結果、売買比は買越しを僅かに縮小。買越し枚数は前週比 1954枚の減少で 102424枚(前週：104478枚)。売買計は前週比 690枚の増加で 145954枚(前週：145264枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 140336枚のロング、103896枚のショートにより 36440枚の買越し。総売買枚数は 244232枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で82.82円→81.64円と円高、前火曜→今火曜終値では82.82円→80.73円と円高、今火曜→今金曜では 80.73円→80.91円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では82.82円→80.91円と円高。と４週連続の陰線引けとなり早くもQE3催促相場との声もあるようです。
投機筋対円ショートは82191枚と2007年10月以来の8万枚台乗せとなりましたが、ドル円相場では反落著しく逆相関とか、だからIMMはあてにならないと言う人までいますが、実需筋対円ロングはこれに輪をかけた枚数となっており、投機筋の対円ショート8万枚の1.5倍相当の124239枚の円ショートの結果がドル円相場の反落と言ったところが正解と思います。
IMM投機筋の数字は動向云々の際に各種メディア等から多く取り上げられますが、今回のように4年数ヶ月ぶりの大量円ショートに膨れあがりながらもドル円レートは反落している等、首をかしげるような結果になることもあります。しかし実需筋も併せて見てみることで納得を得たり、対象通貨だけでなくIMM取り扱い全通貨内で比較してみたり、通貨だけでなく他の商品や債権との比較する等々、CFTCから公開されている全データに目を通してから考えるようにすると、また新たな発見もあるかも知れませんね。
CFTC 時系列データの公開ページ
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 -582枚(-1.5%)の減少で 39253枚(前週：39835枚)、ショートは前週比 21302枚(17.9%)の増加で 140617枚(前週：119315枚)。ここ4週続いたショート減から一転のショート増の結果、売買比は再度売り越しを拡大。売り越し枚数は前週比 21884枚(27.5%)の増加で 101364枚(前週：79480枚)となりました。売買計は 20720枚(13.0%)の増加で 179870枚(前週：159150枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.7%(前週：16.1%)、ショートはIMM全ショート枚数の39.4%(前週：36.0%)となりました。
金額換算では64.2億$のロング、229.9億$のショートにより、165.8億$の売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3235→1.3095とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.3235→1.3082とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.3082→1.3077とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3235→1.3077とユーロ安となっております。
4週連続のショート減から一転のショート大量増はレートにもそのまま出ており、先々週来から言及していたチャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところ…はやはり三尊に持って行く腹づもりなのでしょうか。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -13127枚(-5.3%)の減少で 234906枚(前週：248033枚)、ショートは前週比 25039枚(7.6%)の増加で 356491枚(前週：331452枚)。ロング減ショート増の結果、売買比は売り越しを大幅に拡大。売り越し枚数は前週比 38166枚(45.8%)の増加で 121585枚(前週：83419枚)。売買計は前週比 11912枚(2.0%)の増加で 591397枚(前週：579485枚)となりました。
ドル換算では、269.8億$のロング、495.8億ドルのショートにより、226.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。
個別に見た場合、ユ
4月 8 2012
資料ダウンロード 『4/3集計-4/6公表のIMMポジション』 → IMM_20120403.pdf (計4p)をダウンロード
【対円】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 3658枚(33.5%)の増加で 14563枚(前週：10906枚)、ショートは前週比 1144枚(1.5%)の増加で 79671枚(前週：78527枚)。前週の売買逆転から再度一転のロング増、そしてショート増の結果、売買比は売り越しを僅かに縮小。売越し枚数は前週比 -2514枚(-3.7%)の減少で 65108枚(前週：67622枚)。売買計は前週比 4802枚(5.4%)の増加で 94234枚(前週：89432枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 5.9%(前週：4.6%)で 1.3%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 24.0%(前週：23.6%)で 0.4%の増加となりました。
ドル換算では22.0億$のロング、120.3億$のショートにより、98.3億$の売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 1751枚の増加で 124871枚(前週：123120枚)、ショートは前週比 1369枚の増加で 20393枚(前週：19024枚)。この結果、売買比は買越しを僅かに拡大。買越し枚数は前週比 382枚の増加で 104478枚(前週：104096枚)。売買計は前週比 3120枚の増加で 145264枚(前週：142144枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 139434枚のロング、100064枚のショートにより 39370枚の買越し。総売買枚数は 239498枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で83.19円→82.86円と円高、前火曜→今火曜終値では83.19円→82.82円と円高、今火曜→今金曜では 82.82円→81.64円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では83.19円→81.64円と円高。と、雇用統計の結果による大幅下落も手伝い、３週連続の陰線引けとなりました。
先週末金曜日の雇用統計では発表時の振幅が82.55円→81.32円と久々に1円を超える大きなものとなりましたが、今回のロング増に加え更に大きなロング建玉も積み増しされたのではないでしょうか。先週も書きましたがレートから見た例年のアノマリでは、年度末まで円安・新年度から円高攻勢となりがちであり、アノマリ通りの反転模様と言った風情ですが、売買枚数が投機的レベルの10万枚に肉薄しているところに若干の胡散臭さも感じられ、引き続きよう観察ですね。
【対ユーロ】非商業ポジション(投機筋)
ロングは前週比 5802枚(17.0%)の増加で 39835枚(前週：34033枚)、ショートは前週比 -3847枚(-3.1%)の減少で 119315枚(前週：123162枚)。ロング増ショート減の結果、売買比は売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -9649枚(-10.8%)の減少で 79480枚(前週：89129枚)となりました。売買計は 1955枚(1.2%)の増加で 159150枚(前週：157195枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の16.1%(前週：14.4%)、ショートはIMM全ショート枚数の36.0%(前週：37.0%)となりました。
金額換算では65.9億$のロング、197.4億$のショートにより、131.5億$の売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3319→1.3342とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3319→1.3235とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3235→1.3095とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3319→1.3095とユーロ安となっております。
今回は売買枚数的にはロング増ショート減と、年初からの路線に復帰となりましたが、レートとしては先々週金曜日よりユーロ安となりました。先回のロングショート双方の大量減少は期末調整による可能性が濃厚だったようで、先々週末は無理矢理にも1.33ミドルで週引けとしましたが、先週は下落一途となり、先週-チャート的には3月初頭を頂点とした三尊(五尊)の右肩の行方が気になるところと書いたように、やはり三尊だった可能性が高いようですね。
【全体概況】非商業ポジション(投機筋)
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 11100枚(4.7%)の増加で 248033枚(前週：236933枚)、ショートは前週比 -1143枚(-0.3%)の減少で 331442枚(前週：332595枚)。この結果、売買比は売り越しを縮小。売り越し枚数は前週比 -12243枚(-12.8%)の減少で 83419枚(前週：95662枚)。売買計は前週比 9957枚(1.7%)の増加で 579485枚(前週：569528枚)となりました。
ドル換算では、284.6億$のロング、457.8億ドルのショートにより、173.2億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。
個別に見た場合、先回の減少一色からロング増ショート減の年初来路線に戻ってきたような様相を呈しており、豪ドル以外の全ての通貨でロング増加となっており、ショートも豪ドルとNZドル以外はごく僅かな変動ですが、豪ドルのショートが大きく増加したのに対しNZドルのショートは大きく減少というのは同じオセアニア通貨なのに好対照です。また増減
4月 29 2012
CFTC IMMポジション(4/24集計-4/27公表分)
資料ダウンロード 『4/24集計-4/27公表のIMMポジション』 → IMM_20120424.pdf (計4p)をダウンロード
ロングは前週比 -4248枚(-25.1%)の減少で 12669枚(前週：16917枚)、ショートは前週比 -6148枚(-8.2%)の減少で 68572枚(前週：74720枚)。双方減の結果、売買比は売り越しを僅かに縮小。売越し枚数は前週比 -1900枚(-3.3%)の減少で 55903枚(前週：57803枚)。売買計は前週比 -10396枚(-11.3%)の減少で 81241枚(前週：91637枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 4.9%(前週：6.6%)で -1.7%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 20.4%(前週：20.8%)で -0.4%の減少となりました。
ドル換算では19.5億$のロング、105.4億$のショートにより、85.9億$の売越しという事になります。
【対円】商業ポジション(実需筋)
ロングは前週比 -4031枚の減少で 113918枚(前週：117949枚)、ショートは前週比 1269枚の増加で 27577枚(前週：26308枚)。この結果、売買比は買越しを僅かに縮小。買越し枚数は前週比 -5300枚の減少で 86341枚(前週：91641枚)。売買計は前週比 -2762枚の減少で 141495枚(前週：144257枚)となりました。
投機筋＋実需筋の合計では 126587枚のロング、96149枚のショートにより 30438枚の買越し。総売買枚数は 222736枚と言うことになりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で80.89円→81.53円と円安、前火曜→今火曜終値では80.89円→81.33円と円安、今火曜→今金曜では 81.33円→80.27円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では80.89円→80.27円と円高。と先々週に４週連続の陰線引けを陽線に戻したのもつかの間、再び陰線引けとなりました。
先週は4/25にFOMCとバーナンキ議長会見、4/27に日銀政策金利発表と白川総裁会見と、QE3の導入如何そして日銀の緩和策は2月の再来となるのか一気に巻き戻すのかと、ドル円における注目イベントが行われましたが、今回のIMMポジションにおける売買とも減少はそれらイベント及び5月GW週のアノマリーとなりつつある大変動を睨んでの手控えと思われます。
そして今週は雇用統計を含む月初の重要指標イベント週となる以外に、日本勢不在による閑散ゆえの増幅された値動きそしてまた大変動はあるのか？GWとは言えチャートからは目を離せない1週間となりそうですね。
ロングは前週比 -4021枚(-10.0%)の減少で 36289枚(前週：40310枚)、ショートは前週比 -8779枚(-5.5%)の減少で 149656枚(前週：158435枚)。先回の双方増から一転の双方減の結果、売買比は売り越しを僅かに縮小。売り越し枚数は前週比 -4758枚(-4.0%)の減少で 113367枚(前週：118125枚)となりました。売買計は -12800枚(-6.4%)の減少で 185945枚(前週：198745枚)となりました。
売買枚数占有率(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.0%(前週：15.8%)、ショートはIMM全ショート枚数の44.4%(前週：44.0%)となりました。
金額換算では59.9億$のロング、246.8億$のショートにより、187.0億$の売り越しという事になります。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.3128→1.3219とユーロ高、前火曜→今火曜終値で1.3128→1.3195とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.3195→1.3256とユーロ高、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3128→1.3256とユーロ高となっております。
ドル円の項でも書いたように、先週のFRB/BOJの2大イベント、特にFOMCでを睨んでの売買手控えがユーロにもあったような数字となっております。
ユーロは4月初旬には2月初旬を左肩、2月末を頭頂とした三尊を形成か？と思われましたが、欧州不安も何処吹く風、ドル円の失速ぶりとは好対照に第2の右肩を作るかのように好調ですが、三尊崩れのペナント(下値は底堅く高値は徐々に抑えられて来ている)のようでもあり、5月初旬の重要指標週での出方によっては上にも下にも大きくレンジブレイクするかのような形になっています。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 2678枚(1.0%)の増加で 258314枚(前週：255636枚)、ショートは前週比 -23051枚(-6.4%)の減少で 336938枚(前週：359989枚)。ショート大量減の結果、売買比は売り越しを大幅に縮小。売り越し枚数は前週比 -25729枚(-24.7%)の減少で 78624枚(前週：104353枚)。売買計は前週比 -20373枚(-3.4%)の減少で 595252枚(前週：615625枚)となりました。
ドル換算では、291.5億$のロング、479.6億ドルのショートにより、188.1億ドルの売り越し(MXN除く7通貨計)という事になります。
今回は前段でも書いたように対円・対ユーロの双方がロング減少以外に豪ドル・NZドルも双方減少、となっておりますが、にもかかわらず全体では逆にロングが増
加となっているのはポンド及び加ドルのロング増加がめざましく、ポンドにおいては前週比42.79%増でロング枚数は対円+対ユーロに相当している事が効いています。また、この増加により対ポンドは買い越しへと転換し、現在売り越し状態なのは対円・対ユーロ・対フランの3通貨だけとなっています。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は 豪ドル・加ドル・ポンド。ショートベスト3はユーロ・円・ポンドとなっております。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
資料ダウンロード 『4/24集計-4/27公表のIMMポジション』 → IMM_20120424.pdf (計4p)をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮