米証券先物取引委員

 

118円前半から始まった先週のドル円は、週初から重い展開となり16日(火)欧州時間からの原油安→株安連鎖による円買いから115円台まで急落、しかし翌17日に開催のFOMCにて息を吹き返し反発を開始、週末には119円中盤での引けとなり、結果としてして週足陽線となりましたが、今週のIMM集計は週前半の連鎖安直後のものとなります。

12/9付IMM集計、対円では反転のロング増・2週連続のショート減から、売り越しは86927枚へと約1.7万枚の大幅減・売買計も178231枚へと約0.2万枚の縮小。 対ユーロは反転のロング減・4週連続のショート減から、売り越しは126655枚へと約1.0万枚の減・売買計も239013へと約1.4万枚の減。IMM全体では売り越しは282375枚と約6.6万枚減・売買計は737665枚と約1.7万枚減と共に減少となりましたが、3週前を底としたロング方向への反転とも取れます。

また、このブログやTwitterでも度々触れていることですが、前週拡大13週を経過した対ユーロの実需+仮需(投機筋)合計売買数は今回も一段減となり、前々週に若干の減少を見て(周期は崩れたか？)とも思いましたが、今回の結果から13週周期節は改めて追加証明されることとなりました。

なお、色々な文献を読み返しても「IMMポジション対ユーロにおいて、実需+仮需の合計売買枚数は13週かけて拡大した後、翌週に激減する」と言うアノマリは見たことがない･･･と言うことはこの周期の発見者は私なのかも知れない･･･と言うことで「言いましたからね」宣言しておきます。

CFTC IMMポジション(12/16付集計-12/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401216.pdf

■資料PDF内容

・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数

・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)

※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。

データ参照先：CFTC Historical Compressed

※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。

CFTC IMMポジション(12/16付集計-12/19公開分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_201401216.pdf

 

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