9月 1 2013
CFTC IMMポジション(8/27集計-8/30公表分)
先週のドル円は、その前週末に発表された住宅関連指標の予想割れや米長期金利の急低下に連れ安しての急落から、週末調整で若干反発しての週越え～スタートとなりましたが、初日(8/26)東京こそは日経平均の続伸に支えられたもののロンドン休場の閑散相場を経て、8/27(火)からはシリア関連でのアメリカの軍事介入懸念からリスク回避の動きが見られはじめ、休場明けのロンドンも円買いから参入、明けて8/28(水)東京開始直前には96.80円を付けるとそれを週最安値として反発を開始、しかし99円を回復することなく98円付近での週引けという形となりました。
今回の集計は週安値をつけた直前のNYクローズ時のものとなります。
8/27付IMM集計、対円では2週連続のロング増・5週ぶりのショート増と双方増となり、売り越し・売買計とも増化。 対ユーロは7週連続のロング増・ショートは反転減となり、4週連続の買い越しを更に加速しての買い越し増・売買計は微減。
なお、IMM全体においては前週書いた兆しのように今回のショート増により拡大を決定的としております。
CFTC IMMポジション(8/27集計-8/30公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130827.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(8/27集計-8/30公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130827.pdf
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9月 8 2013
CFTC IMMポジション(9/3集計-9/6公表分)
先週のドル円は、前週末にオバマ大統領のシリア攻撃承認を議会に求めたことで攻撃懸念が後退した他、日曜日に出された中国PMIの強い結果、またそれらを受けた日経平均の反発スタートにつれて堅調スタート。欧州時間以降も堅調ぶりを続け99.50円越まで上進したものの米国及びカナダがレイバーデーによる休場のためか上昇一服…するとそのまま週末まで小さくもみ合いながらじり高相場となり、週末金曜日に発表の雇用統計で処置に上昇分を一気に帳消しとする下落を見せた週となりましたが、今回の集計は堅調スタート翌日の多少上昇機運を伴うもみ合い時のものとなります。
9/3付IMM集計、対円では3週連続のロング増・2週連続のショート増と双方増となり、売り越し・売買計とも増化。 対ユーロは8週ぶりにロング反転減・ショートは反転増となり、買い越しは5週連続ながら半減・売買計は微減。
なお、IMM全体においてはショート底打ちを8/13・ロング頭打ちを8/27としてショート傾向へ反転のように見えます。
CFTC IMMポジション(9/3集計-9/6公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130903.pdf
■資料PDF内容
・P1 対円投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P2 対ユーロ投機筋 ロング・ショートの枚数とその増減/売越し(買越し)の枚数のその増減/売買計とその増減/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P3 CFTC IMMポジションに管掌される8通貨の投機筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数
・P4 対円投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
・P5 対ユーロ投機筋＋実需筋 ロング・ショートの枚数/売越し(買越し)の枚数/売買計/集計時(火曜)終値/参考値(金曜終値)
※CFTC IMMポジションとは米商品先物取引委員会(CFTC)に全米の各取引所から報告された、International Monetary Market 通貨先物取組を集計したもので、毎週火曜日のNYクローズ時点での集計が金曜日のNYクローズ後(日本時間では土曜日早朝)に公表されます。
データ参照先：CFTC Historical Compressed
※IMMポジションは市場全体の動きではなく、あくまでCFTCに報告された数字だけであり、投機筋/実需筋という分け方も便宜的なものです、また、あくまで過去指標として為替の価格変動を後追いするだけの物であり、将来の価格変動を予測出来る材料ではないと言うことは否めませんが、現状の貿易収支や政治経済情勢を勘案し、過去の動向などに照らし合わせることにより、相場のファンダメンタル＝特に市場の方向性や過熱感、いわば潮目として認識したり、相場のダイナミズムを数字から可視化していくことで大局観・相場観を得る事には有効です。
CFTC IMMポジション(9/3集計-9/6公表分) 資料を PDF(計5p)でダウンロード → IMM_20130903.pdf
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By najirane • IMMポジション • Tags: CFTC, IMMポジション, 売り越し, 実需筋, 投機筋, 米証券先物取引委員会, 買い越し