CFTC IMMポジション(11/30集計-12/4公表分)

11/30 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会(CFTC) IMM通貨先物取組(IMMポジション)が日本時間12/4朝、公表されました。

「円」 は、ロングが前週比 9.0％の増加で 55791枚(前週：51161枚)、ショートは前週比 7.6%の増加で 25785枚(前週：23969枚)、この結果、買い越しは前週比 10.3%の増加となり 30006枚(前週：27192枚)へと、前週に引き続き増加傾向にあります。
レートから見ると火曜-火曜終値では83.16円→83.67円と若干の円高ですが、金曜-金曜終値では84.10円→82.62円と、大きく動いております。
これは金曜日の雇用統計によるものが大きく、発表直後に約1円の急落、その後戻すもNYクローズ時点には再度急落直後の水準まで下げて終わっています。
今回はロング・ショートとも増加しているわけですが、このロングが戻り高値を作った上での雇用統計の下落狙いの建玉だったとしたら、同時に増加のショートのストップ狩りを巻き込んでの急落。と読むことが出来、それであれば両者共に一旦精算された事にもなりますね。
先週終値の82.50円レベルを「押し目」と見れば次週はまたショート増(ドル買い)が増えることになりますが、先週前半の84円ミドルを「戻り高値」と見るなら、次週はロング増(ドル売り)と言った形となると思います。
他だ、市場は既にクリスマス休暇に入ったような状況でもあるので、トレンドが出ると言うよりも年末決算の投げ玉による乱高下に注意したいと思います。

続いて「ユーロ」は、ロングが前週比 8.2%の増加で 47264枚(前週：43670枚)、ショートは前週比 4.9%の増加で 54512枚(前週：51963枚)、この結果、売り越しは前週比 -12.6%の減少で 7248枚(前週：8293枚)と、若干の戻しが入ったような状況です。
レートから見ると、火曜-火曜終値では1.3371→1.2977と売り込まれた形になっていますが、金曜-金曜終値では1.3240→1.3414と大幅に買われています。
私が、他所の大半サイトでのIMM記事のように金曜終値だけを参考値とするのではなく、むしろデータ集計日である火曜終値を重視しているのは、このような値動きを掴むためで、統計の落とし穴にはまらない為にも有用なデータと思っていますが、私が知る限り火曜終値や火曜時点の週4本値を押さえているサイトにはこれまでお目にかかったことが無くいずれも火曜取引終了後集計のIMM記事でありながら金曜終値を採用しています。
まぁ、火曜日基準なのがIMM位なので致し方ないとは思いますが、基準が揃っていないデータを並べて論じるのは如何なものか？と異論だけは唱えておきます。
しかしこのユーロ下落→上昇も、アイルランドに端を発するPIIGS問題が根底にあるとは言え、また欧州版量的緩和の催促相場とは言え、年末総決算の派手な動きの一環であるように思えます。

CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -4.99%の減少で 242479枚(前週：255206枚)、ショートは前週比 4.78%の増加で 152518枚(前週：145560枚)、この結果、買い越しは前週比 -17.95%の減少で89961枚(前週：109646枚)と、減少の一途をたどりついに10万枚の大台を割り込みました。
個別に見ると概ね横這いではありますが、英ポンドとスイスフランのショート増が大きく数字に反映されているようですが、概略でならロング減少＝ドル売りの減少と言えるかと思います。なお、ドル買い増とは言っていない事にはご留意ください。

■ 資料ダウンロード
『11/30集計-12/4公表のIMMポジション』
 → IMM_20101130.pdf をダウンロード

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