3月 27 2011
先週(3/21～3/25)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
■米国株式市場 ＝ 上昇
■原油先物市場 ＝ もみ合い
■NY金先物市場 ＝ もみ合い
■ドル円 ＝ もみ合い
■ユーロドル ＝ もみ合い
■ユーロ円 ＝ もみ合い
先々週の円急騰～介入劇に体力消耗したのか、水面下で次なる動意のきっかけを探っているのか、追加協調介入警戒から週全般を通じ小動きに終始。終わってみれば週値幅79銭は2000年以降最小値幅。
【週前半】週明けスタートは80.80円。祝日に加え、介入期待と警戒が交錯し打診買いはあるも市場は閑散。NY時間に米財務省が保有のMBS売却案が報道されると米債利回り急騰、ドル円も81.30円まで急騰。買い一巡後は神経質な介入警戒相場に戻る。
【週中盤】東京は80.90円台。介入警戒相場継続。福島原発で黒煙発生の報道からリスク回避の円買い。しかし介入警戒から底値は堅く、80.70円ほどで止まる。
【週後半】介入警戒と原発事故状況の微妙な均衡。途中、ポルトガル債務問題や経済指標等に小動き。チャートを見ればウナギの寝床状態のまま最終日に。
欧州時間以降、対欧州通貨でのドル買いが強まり、ドル円は徐々に連れ高。米フィラデルフィア連銀のプロッサー総裁ら複数の米地区連銀総裁等が米国景気回復に楽観的な見方を示し、金融緩和の出口戦略検討の必要性などに相次ぎ言及。堰を切ったようにドルは全面高となり、週初から抜けきれなかった水準も超え81.50円。その後、調整段階となり81.40円で1週間を終了。
今週は月初恒例の米重要指標ウィークですが、日程の取り方の妙から、今回は雇用統計発表後に本来は前座であるISMが来るという並びです。伏兵は大番狂わせなのか力添えなのか、最近まれに見るストーリーがありそうですね。また、今週からロンドンも夏時間になります。欧州系指標やロンドンFIXも1時間ずつ早くなります。
【先週のポイント】
・週値幅79銭は2000年以降では最小
・協調介入・原発事故・北アフリカ状勢
・米国経済・金融緩和の出口模索
【今週のポイント】
・連日のように各地区連銀総裁講演
・月初恒例の重要指標週間
・3/28(月)：米個人所得及び支出、米２年債入札
・3/29(火)：米５年国債入札
・3/30(水)：米３月ADP全米雇用報告・米７年債入札
・3/31(木)：米新規失業保険申請件数
・ 4/1(金)：米雇用統計・米ISM製造業景況指数
【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】
| TD Range Projection | ||
| USD/JPY | Low： | 80.97 |
| High： | 81.86 | |
| EUR/JPY | Low： | 113.28 |
| High： | 116.57 | |
| EUR/USD | Low： | 1.3973 |
| High： | 1.4167 | |
| GBP/JPY | Low： | 128.95 |
| High： | 131.74 | |
| GBP/USD | Low： | 1.5829 |
| High： | 1.6222 | |
| Fibonacci Zone USD/JPY | |||
| R2 | 81.97 | ～ | 82.27 |
| R1 | 81.57 | ～ | 81.66 |
| S1 | 80.69 | ～ | 80.78 |
| S2 | 80.08 | ～ | 80.39 |
| Fibonacci Zone EUR/USD | |||
| R2 | 1.4323 | ～ | 1.4397 |
| R1 | 1.4226 | ～ | 1.4249 |
| S1 | 1.4009 | ～ | 1.4032 |
| S2 | 1.3861 | ～ | 1.3935 |
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(03/21～03/25)の為替動向』
→ 2011_0325.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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3月 27 2011
CFTC IMMポジション(3/22集計-3/26公表分)
「円」 ロングは前週比 -0.2%の減少で 52484枚(前週：52603枚)、「円」ショートは前週比 -19.7%の減少で 17959枚(前週：22373枚)。この結果、売買比は買越し継続、買越し枚数は前週比 14.2%の増加となり 34525枚(前週：30230枚)、売買計は前週比 -6.0%の減少で 70443枚(前週：74976枚)となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.81円 →80.60円と円高、前金曜→今火曜終値では80.60円→81.05円と円安、今火曜→今金曜では 81.05円→81.34円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.81円→81.34円で円安と言うことになりますが、前週の円急騰～介入劇によりリセットされたのか、急騰以前の水準まで戻ったかのようなレートになっております。
また、ダウンロード資料には明細を載せてありますが、一般的にIMMポジション動向を見る投機筋の建玉状況に実需筋を加えた場合、昨年11/02以来4ヶ月半ぶりに、対円ではドル買越し(円売り越し)に転じていますが、数字を見ると実需筋の円売り増加が突出しており、実需筋主導でドル円レートに戻りが生じたかのように見えます。
レート変位では、前火曜→前金曜終値では 1.3972→1.4182とユーロ高、前金曜→今火曜終値では1.4182→1.4189とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4189→1.4085とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.3972→1.4085とユーロ高となっており、建玉内容から見ると今回集計までにショートが減少した分ユーロ高となり、集計日以降新たにショートが建てられユーロが下落したかのように見えます。
個別に見ると対ポンドでロング激増、対豪ドルでロング若干増以外は全てロング減・ショート減となっており、対NZドル・対フランでの双方減少が目立っています。なお、対NZドルのみ売り越しとなっており、他は全て買い越しとなっております。
■ 資料ダウンロード
『3/22集計-3/26公表のIMMポジション』
→ IMM_20110322.pdf をダウンロード
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By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮