6月 26 2011
先週(6/20～6/24)の為替動向
先週の各主要相場は下記のような流れでした。
【6/20：月】東京スタートは80.10円前後から。ゴトー日需要から80.20円まで上昇するも仲値まで。昼過ぎから再び上昇するが欧州時間入り頃からギリシャに端を発する種々の問題から欧州株や原油が軟化推移するとクロス円が連れ安、ドル円も80.01円とあわや80円切れまで押されるが即座に反発。欧州中盤には80.36円まで上昇するがこれを天井にユンケル、レーン両氏の発言から欧州不安が再燃。再び80.08円まで押し込まれる。NY時間は米株の堅調からクロス円が持ち直しドル円は80.20円付近でNY時間を終わる。
【6/21：火】早朝から中値にかけ、RBA前の持ち高調整からじり安。RBA声明文では早期利上げが望めない内容から豪ドル円が下落し、ドル円も80.08円まで連れ安。その後欧州時間は徐々に持ち直し80.23円まで自力反発。欧州後半は何回か下値を試されるが80.05円前後で底堅い、NYは80.10-20円付近でもみ合い、引け際から再度上昇。
【6/22：水】FOMC待ちか東京時間は微動だにせず80.23円付近で値幅はわずかに数銭。欧州時間中盤に大玉のドル売りフラン買いが入りドル円も断続的に下落しFOMC間際には80.00円。FOMC及び続くバーナンキ会見で、QE3の実施見送りが濃厚となると米債が売られ利回り上昇、ドル買い戻し。80.30円付近まで反発上昇してNYを終了。
【6/23：木】FOMC及びバーナンキ会見が好感されたか東京はドル買い継続。仲値付近では80.63円まで上昇。午後から東京終了にかけて利食い入りが入るが80.33円を下に底の水準が上がり、ロン8から再び上昇。欧州不安も手伝い東京時間高値の80.63円も突破。米週間失業保険の発表直前に80.78円まで上昇したが、結果は予想を若干割むむと利食い売り開始。断続的に値を下げ、ロン16には80.37円まで下落。しかし80.30円の底値は有効で80.60円台まで持ち直す。
【6/24：金】NY引け直前にギリシャ政府・IMF・EUによる緊縮財政5カ年計画の合意が材料視され資源国通貨や欧州通貨が買い戻され、ドル円は80.40円付近から始動。実質ゴトー日に相当するため仲値まで反発するも80.55円で頭打ちとなりその後は80.40円台後半を推移。ロン8にかけ原油価格の下落からドル円は80.60円まで一瞬噴いたが、独6月IFO景況指数が予想超えとなると一斉にユーロ買い戻しとなり、80.10円台まで急落。しかし更なる下値追いはなく、徐々に反発を続け米第1Q-GDP、米5月耐久財受注などが安堵される内容であることを確認すると、80.40円付近を落ち着き場所に1週間を終了。
【今週のポイント】
・週中盤までは連日の米再入札。
・週末には雇用統計プレイベントのミシガンとISM
・当面は楽観、続く状況には悪寒のギリシャ状況の行方
・IEA備蓄原油放出の余波の行方
・米国のデフォルト回避に向けた予算協議の行方
◆◆◆◆◆週足デマーク指標/フィボナッチゾーン◆◆◆◆◆
■TD Range Projection
USD/JPY High： 81.00 / Low ： 80.22
EUR/JPY High：116.56 / Low ：113.85
EUR/USD High：1.4315 / Low ：1.4000
GBP/JPY High：129.43 / Low ：127.13
GBP/USD High：1.6111 / Low ：1.5786
■Fibonacci Zone USD/JPY
R2 81.19 ～ 81.48 / R1 80.80 ～ 80.89
S1 80.02 ～ 79.92 / S2 79.63 ～ 79.33
■Fibonacci Zone EUR/USD
R2 1.4567 ～ 1.4688 / R1 1.4410 ～ 1.4447
S1 1.4095 ～ 1.4058 / S2 1.3937 ～ 1.3817
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(06/20～06/24)の為替動向』
→ 2011_0624.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分
◎先週限の日足/週足4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
| ↓ ↓ お役に立ちましたらこちらもよろしくお願いします ↓ ↓ | |||
 |
 |
 |
|
| デマークのチャート分析テクニック―マーケットの転換点を的確につかむ方法 | |||
| DVD 外為ディーラーのテクニカル分析 デマーク指標に学ぶ普遍的テクニック | |||
| トレーダーズショップ 投資関連書/投資DVD 月間総合ランキング | |||
6月 26 2011
CFTC IMMポジション(6/21集計-6/25公表分)
6/21 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) (日本時間 6/25朝公表分)
「円」ロングは前週比 8456枚(21.9%)の増加で 47074枚(前週：38618枚)、「円」ショートは前週比 630枚(4.5%)の増加で 14480枚(前週：13850枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 7826枚(31.6%)の増加で 32594枚(前週：24768枚)、売買計は前週比 9086枚(17.3%)の増加で 61554枚(前週：52468枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 16.8%(前週：12.0%)で 4.9%の増加、ショートはIMM全ショート枚数の 10.3%(前週：11.8%)で -1.5%の減少となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で80.53円→80.04円と円高、前金曜→今火曜終値では80.04円→80.25円と円安、今火曜→今金曜では 80.25円→80.42円と円安、2週通算の前火曜→今金曜では80.53円→80.42円で円高。という事になりました。
今回のロング増加はおそらく前週終値80.04円あわよくば80円切りの余波と思われる物と思われますが、その割に円高は進まず、かと言って2週続いたショート減がショート増に転じたとはそれほどの歯止めにもなっていない、何かちぐはぐな精彩に欠ける相場模様でした。
これは無理矢理に説明を付けるとしたら、後段でも触れる主要7通貨の売買状況から考えて、対ドルのみの円買いではなく、クロス円全般での円買いにより、ドル高円高状態となった事から方向性が出きらないレンジ相場となった物と思われます。
先々週から「結局80円を割ることが無くぎりぎりの線で止まっているが、もう少し円買い追随があったなら80円を割れていたと思う」というようなことを書いていますが、前述のように円買いの対象が分散しているとなると、よほどの大玉か円売り材料がないと80円割れというのは現実的ではないのかも知れません。しかし、これは単にパワーを貯めているだけと見るならどこかで大きなしっぺ返し、それも大きすぎるしっぺ返しがある可能性も否めません。つまり割れても不思議ではないけれども、割れたらチャートレスワールドも覚悟。という事です。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の25.8%(前週：26.2%)で -0.4%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の30.1%(前週：29.5%)で 0.5%の増加となりました。
レート変位では、前火曜→前金曜終値で 1.4443→1.4308とユーロ安、前金曜→今火曜終値で1.4308→1.4401とユーロ高、今火曜→今金曜では 1.4401→1.4188とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4443→1.4188とユーロ安となりました。
ギリシャ問題についてはもう相当数が不可避なこととして織り込み済みかとは思われますが、先週のIEAの原油放出で更に話がややこしくなってきました。原油価格は米国のQE2に足並みを揃えて上昇してきていたわけですが、先週のバーナンキ会見でこの原油上昇とQE2の悪しき関係を理由にQE3はしないとも受け取れる発言の直後に満を持したかのようなIEAによる原油放出。米株-原油-ユーロは相互に相関する前提から考えると、米株下落-原油価格下落、そしてギリシャ問題というセットが揃ったら、ユーロは下落せざるを得ない。と言う話になってきますが、タイミング的にあまりに出来すぎている観もあります。具体的にどうこうというのは難しいのですが、個人的には何か大きな仕掛けが進行中。と、不穏な気配を感じています。
個別に見ると、対円以外では全てロング減少、対フラン・対NZドル以外ではショート増と言った構成が特徴的で、特に加ドルのロング減と対ポンドのショート増が目立ちます。また、前週に対ポンドが買い越しとなったのもつかの間、先週の数字ではポンド以外が全て買い越し、ポンドは売り越しとポンド売りに一挙集中したかのような雰囲気です。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3はユーロ・豪ドル・円。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『6/21集計-6/25公表のIMMポジション』
→ IMM_20110621.pdf をダウンロード
にほんブログ村
為替・FXランキング
By najirane • IMMポジション • Tags: 米商品先物取引委員会 通貨先物 取組 IMMポジション CFTC CME ドル 投機筋 仮需 実需 円 ユーロ 売り越し 買い越し 円高 円安 日銀 金利 FOMC ADP ISM 雇用統計 欧州 ギリシャ 総選挙 QE3 緩和 緊縮