9月 11 2011
CFTC IMMポジション(9/6集計-9/9公表分)
9/6 NYクローズ時点集計の米商品先物取引委員会 IMM通貨先物取組(=CFTC IMMポジション) 9/9 NYクローズ後(日本時間 9/10早朝)公表分
「円」ロングは前週比 -6011枚(-11.1%)の減少で 48125枚(前週：54136枚)、「円」ショートは前週比 2387枚(18.4%)の増加で 15338枚(前週：12951枚)。この結果、売買比は買越し継続。買越し枚数は前週比 -8398枚(-20.4%)の減少で 32787枚(前週：41185枚)、売買計は前週比 -3624枚(-5.4%)の減少で 63463枚(前週：67087枚)となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の 21.5%(前週：22.0%)で -0.6%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の 9.2%(前週：11.0%)で -1.8%の減少となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で76.73円→76.79円と円安、前火曜→今火曜終値では76.73円→77.53円と円安、今火曜→今金曜では 77.53円→77.50円と円高、2週通算の前火曜→今金曜では76.73円→77.50円で円安。という事になりました。
9/6 東京午後にSNB(スイス中銀)がユーロペッグ制とも言えるいきなりのユーロスイス下限目標1.2000を打ち出し、対スイスフランを中心に欧州通貨も米ドルも一斉に大きな変動を示現しましたが、避難通貨であるスイスフランの直撃を最も受けるはずの円には他通貨ほどの影響はなく、スイスフラン円においては8円にも及ぶ円高フラン安を見せましたが、ドル円においてはむしろ円安ドル高、それも瞬間でも80銭の変動に止まりました。
しかしこれが底上げとなり、以降週末まで77円台をキープしている状況になっています。
「ユーロ」ロングは前週比 -10727枚(-24.4%)の減少で 33167枚(前週：43894枚)、「ユーロ」ショートは前週比 25332枚(57.2%)の増加で 69610枚(前週：44278枚)。ロング大量減・ショート大量増の結果、売買比は売り越しを拡大。売り越し枚数は前週比 36059枚(9390.4%)の増加で 36443枚(前週：384枚)、売買計は 14605枚(16.6%)の増加で 102777枚(前週：88172枚)と言う結果となり、売買逆転状態で10万枚台に復帰となりました。
全体売買枚数構成比(MXN除く)では、ロングはIMM全ロング枚数の14.8%(前週：17.8%)で -3.1%の減少、ショートはIMM全ショート枚数の42.0%(前週：37.7%)で 4.2%の増加となりました。
レート変化では、前火曜→前金曜終値で 1.4439→1.4205とユーロ安、前火曜→今火曜終値で1.4439→1.4005とユーロ安、今火曜→今金曜では 1.4005→1.3686とユーロ安、2週通算の前火曜→今金曜では 1.4439→1.3686とユーロ安となりました。
対円の項でも書きましたが、スイスフランの対ユーロ下限値設定により、ユーロスイスでは1.1000→1.2000と約1000ポイントのユーロ上昇となりましたが、同時にユーロドルにおいては1.4060→1.4280と約200ポイントのユーロ上昇をしました。しかしその後、前週来の下落トレンドに復帰し1.4000割れを示現したところで反発しつつNYを終了し、このときの数字が今回のIMMポジションの数字となった訳ですが、その後更に下落が進みつつ週末金曜日にシュタルク専務理事が突然の辞意表明との報道をきっかけに下落は速度を速め、1.3660レベルでの週引けになっております。
ここからはトレードヒントになりますが、ユーロスイスはユーロドルとドルスイスの合成通貨になります。ユーロスイスが固定相場と仮定した場合、ユーロドルが下がると言うことはドルスイスがシーソーの反対側として上がる。という事は覚えていた方が良いかも知れませんね。
CFTCで扱われる通貨全体(MXN除く)では、ロングが前週比 -21679枚(-8.8%)の減少で 224327枚(前週：246006枚)、ショートは前週比 48516枚(41.3%)の増加で 165862枚(前週：117346枚)、この結果、売買比は買い越し継続。買い越し枚数は前週比 -70195枚(-54.6%)の減少で 58465枚(前週：128660枚)と、10万枚割れを示現。売買計では前週比 26837枚(6.9%)の増加で 390189枚(前週：363352枚)となりました。
今回集計では全ての通貨に対してショート増となっており、特に対ユーロ・対ポンド・対加ドルでのショート増が著しく、同時に同じ通貨に対してのロング減が特徴的な物となっています。また、対豪ドル・対NZドルでは売買とも増加と、リスク選好なのか資金大移動なのかよく解らない状態ですが、渦中のスイスフランにおいては元々の取引が少ない事も手伝い、ショート増・ロング減であってもそれほど目立つ存在にはなっておりません。
なお、先回からユーロが売り越しとなっておりますが、今回ポンドが再度売り越しに転じております。
全体売買枚数構成比から言ったロングベスト3は先週に同じく豪ドル・円・ユーロ。ショートベスト3はユーロ・ポンド・加ドルとなっております。
■ 資料ダウンロード
『9/6集計-9/9公表のIMMポジション』
→ IMM_20110906.pdf をダウンロード
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9月 11 2011
先週(9/5～9/9)の為替動向
【先週(9/5-9/9)のドル円を中心とした相場の流れ】
【9/5：月】週明け東京スタートは76.80円付近から。早朝こそ週明けゴトー日の仲値需要を見込んだ買い仕掛けから76.93円付近まで上昇するも、前週末の雇用統計を嫌気した日本株の下落に連れ、昼過ぎには76.68円まで連れ安。しかし底値は堅く、欧州時間には徐々に戻りを強める展開。米国が祝日休場のためNY時間序盤には76.96円まで上昇するも、追随無くここで一服。76.85円前後で東京へバトンタッチ。
【9/6：火】前日とほぼ同レベルの76.80円台からスタート。序盤には前日同様76.95円まで上昇するも再度反落。欧州時間序盤にSNB(スイス中銀)がユーロスイスにおいて1.2000を下限とする無制限ユーロ購入の声明が発表されるとスイスフランが急騰。ユーロの大幅な下落からドル高となりドル円もそれに連られる形で瞬間的に77.60円まで急騰した後、約２時間で76.99円まで反落するが、そこからまた反騰開始。
NY序盤には77.56円まで反騰するがロン16にかけて77.00円まで再度反落、そしてまたNY時間終盤にかけて77.70円まで反騰とかなりの値幅を持った乱高下の中、東京にバトンタッチ。
【9/7：水】早朝オセアニアの売り仕掛けから77.49円まで押し込まれるも東京時間は77.60円付近からの下落スタート。午後に入り日銀政策決定会合が「特に何もしない」結果となると失望売りから下落に拍車がかかり、77.05円まで続落。その後欧州時間にかけては77.05～35円で乱高下。ロン16頃には77.45円付近まで反発も、徐々に下降しながら東京へバトンタッチ。
【9/8：木】市場はトリシェ会見、及びバーナンキ講演を控え様子見モードで動意無く推移。夕刻に英国中銀の金融政策において追加緩和策が示されなかったことからポンドの買い戻しとドル売りが強まり77.13円まで弱含むもトリシェ会見が始まると欧州経済に対する厳しい見解から対ユーロでのドル買い戻しが進み、次いでバーナンキ講演で
期待はしていなかったが余計なことは言わずに済んだという妙な安堵感からユーロ売りドル買いが継続。77.50円付近で東京にバトンタッチ。
欧州本隊が参加し始めた頃からドルスイスでドル買い再燃。ドル円もこれに連れられる形で上昇する最中、シュタルクECB専務理事が辞意表明を行うとユーロが下落。クロス円の下落に連られる形からドル円も77.08円まで急落。その後NY時間午後にギリシャ財務省がこれまでに課された各種の債務処理課題は全て履行するとの公式声明を発表。ユーロ始めクロス円の下落に一応の歯止めがかかり、77.48円まで反発しながら1週間を終了。
【先週のポイント】
ユーロスイスにおいて1.2000を下限とする無制限フラン売りはユーロペッグとも固定相場制とも受け取れ、これによりスイスを支点とするユーロとドルのシーソー模様は解りやすいトレード構造にもなるが、避難先としてのスイスフランの役割が円に一気に来た場合は大変動も。
【9/12：月】米３年国債入札（320億ドル）
【9/13：火】米10年国債入札（210億ドル）
【9/14：水】米30年国債入札（130億ドル）
【9/15：木】米失業保険新規請求件数/フィリー指数
【9/16：金】米９月ミシガン大学消費者景気信頼感指数
■【週足デマーク指標/フィボナッチゾーン】■
先週の4本値(OHLC)
・USD/JPY：O： 76.86 H： 77.85 L： 76.69 C： 77.50
・EUR/USD：O：1.4162 H：1.4270 L：1.3627 C：1.3686
TD Range Projection
・USD/JPY High： 78.26 / Low： 77.10
・EUR/JPY High：112.74 / Low：110.09
・EUR/USD High：1.3978 / Low：1.3335
・GBP/JPY High：124.06 / Low：121.39
・GBP/USD High：1.6049 / Low：1.5677
Fibonacci Zone USD/JPY
・R2 78.51 ～ 78.95 / R1 77.93 ～ 78.06
・S1 76.77 ～ 76.63 / S2 76.19 ～ 75.74
Fibonacci Zone EUR/USD
・R2 1.4504 ～ 1.4750 / R1 1.4183 ～ 1.4258
・S1 1.3540 ～ 1.3464 / S2 1.3218 ～ 1.2972
■資料ダウンロード(以下がひとつのファイルにとりまとめてあります。)
『先週(09/05～09/09)の為替動向』
→ 2011_0909.pdf をダウンロード
◎先週の主要８相場チャート
◎先週限のドル円/ユーロドル日足１年分＋時間足３週間分
◎先週の4本値と今週のPivot
◎週間為替リポート保存版PDF
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By najirane • 為替動向と予想 • Tags: デマーク指標 Demark Range Projection Fibonacci Zone ユーロドル ドル円 クロス円 原油 為替 株式 米国 指標 ダウ 介入 日銀 金融緩和 FRB ECB QE2 QE3 FOMC バーナンキ 出口戦略 ギリシャ イタリア スペイン 緊縮財政 雇用統計